Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці

Пластун, Олексій Леонідович; Макаренко, Інна Олександрівна

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71191

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці
Authors	Plastun, Oleksii Leonidovych Makarenko, Inna Oleksandrivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8208-7135 http://orcid.org/0000-0001-7326-5374
Keywords	фондовий ринок фондовый рынок stock market гіпотеза надреакцій гипотеза надреакций overreaction hypothesis ціна цена price
Type	Conference Papers
Date of Issue	2018
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71191
Publisher	Університет митної справи та фінансів
License	Copyright not evaluated
Citation	Пластун. О.Л. Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці / О.Л. Пластун, І. О. Макаренко // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 216-217.
Abstract	Окремим блоком інформаційних сигналів, що поширюються фондовими ринками та можуть бути використані з метою завчасного прогнозування кризових явищ в економічних системах, їх фіксації та періодизації є аномальні цінові коливання. Різке зростання чи падіння їх частоти, що ілюструється надшвидкою реакцією фондового ринку на події в економічній системі може свідчити про зміни у поточній економічній ситуації та створити основу для її прогнозування в майбутньому.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)