Marketing and Management of Credit Portfolio of a Commercial Bank: Data of Economic and Statistical Analysis of Basic Parameters of Credit

Abstract

У статті проаналізовано кредитний портфель банку з точки зору основних параметрів кредиту: сум, термінів, процентних ставок. Мета статті полягає у виявленні специфіки банківського маркетингу та розробці методичного підходу до ефективного управління кредитним портфелем комерційного банку за допомогою економіко-статистичного аналізу основних параметрів кредиту. Опрацювання літературних джерел засвідчує, що недостатньо уваги приділяється комплексному застосуванню методології маркетингу та формуванню оптимального кредитного портфеля банку. Актуальність статті полягає в необхідності використання математичного апарату для оптимізації процесу кредитування, що дозволяє вирішувати питання щодо підвищення максимальних сум кредиту, зниження процентних ставок, забезпечення своєчасності погашення кредиту. Розглянуто методи маркетингу в продуктовому аналізі ринку кредитів. Досліджено споживчу поведінку на ринку кредитних продуктів за допомогою методів факторного аналізу. Сформульовані фактори, що впливають на розмір процентних платежів банку. Визначено вплив кожної категорії позичальників на загальне збільшення процентних платежів. Проаналізовано динаміку боргів по кредитах у банку та запропоновано шляхи вирішення даної проблеми з використанням маркетингу. Сформовано набір індикаторів для оцінки ефективності кредитного портфеля. Запропонована методика визначення оптимального кредитного портфеля банку. Доведено, що швидкість оборотності кредиту і терміни користування кредитом значно розрізняються за видами кредитів і суб’єктах, що кредитуються банком. Розроблені підходи до оцінювання максимальної суми кредиту в залежності від графіків платежу, доходів позичальника і його кредитної історії. У статті використано методи регресійного аналізу, теорії ймовірності, економіко-математичної статистики. Періодом дослідження обрано 2016-2017 роки. Дослідженням підтверджується, що при рівній мірі ризику банки віддають перевагу кредитним продуктам з більшою прибутковістю, тобто кредитам, наданим юридичним особам. Отримані результати дозволяють менеджерам банку оцінити розрахункові банківські (кредитні) коефіцієнти, які використовуються при знаходженні максимальної суми кредиту. На основі отриманого аналізу, керівництво банку може оцінити кон'юнктуру ринку кредитування, прийняти аргументовані стратегічні рішення і знизити кредитні ризики.

The article analyses the loan portfolio of the bank on the main parameters of the loan: amounts, terms, interest rates. The purpose of the article is to identify the specifics of bank marketing and to develop a methodical approach to the effective management of the credit portfolio of a commercial bank using economic and statistical analysis of the main parameters of the loan. Analysis of literary sources shows that not enough attention is paid to the integrated application of marketing methods and the formation of an optimal bank loan portfolio. The relevance of the article is the need to use the mathematical apparatus to optimize the lending process. This allows you to solve questions about raising the maximum loan amounts, reducing interest rates, ensuring the timeliness of loan repayment. The methods of marketing in the grocery analysis of the credit market are considered. Analysed consumer behaviour in the market of credit products. Formulated factors affecting the size of the interest payments of the bank. The impact of each category of borrowers on the overall increase in interest payments is determined. Analysed the dynamics of debts on loans in the bank and suggested ways to solve this problem using marketing. Formulated factors affecting the size of the interest payments of the bank. The impact of each category of borrowers on the overall increase in interest payments is determined. Analysed the dynamics of debts on loans in the bank and suggested ways to solve this problem using marketing. The authors propose to use a set of economic indicators to assess the effectiveness of the loan portfolio. The proposed improved methodology for the formation of an optimal loan portfolio of the bank. The article substantiates that the rate of loan turnover and the terms for using a loan are very different in types of loans. The article uses the methods of regression analysis, probability theory, economic and mathematical statistics. The study period is 2016-2017. The study confirms that with an equal degree of risk, banks prefer a loan product with a higher yield, that is, loans extended to legal entities. The results of economic indicators allow bank managers to evaluate the estimated bank ratios used when finding the maximum loan amount. Based on this analysis, the bank’s management can assess the credit market conditions, make reasoned strategic decisions and reduce credit risks.