Efficiency of management of loan funds in the banking industry of Ukraine: data of the factor analysis of credit turnover

Abstract

The article analyzes the rates of credit turnover by branches of the economy and by types of loans using indicators of the dynamic range, indices of average values and aggregate indicators. The purpose of the article is to provide a business case for efficiently managing credit resources in commercial banks based on a factor analysis of credit turnover by sector of the economy as a condition for optimizing a bank’s activities. The analysis of the literature shows that the management of credit resources in commercial banks is limited to the use of Western methods that are not adapted to the Ukrainian reality. The relevance of the article is the need to use the methods of economic and mathematical modeling to optimize the process of managing borrowed funds in the banking industry of Ukraine. Calculated average balances of credit investments. The article analyzes the hourly repayment of interest on loans by enterprises. Calculations of the volume of credit turnover are based on real indicators of the financial statements of Credit Agricole Bank. The study period was elected 2016-2017. Calculated the share of loans by industry in the portfolio of the bank. Defined one-day turnover on the repayment of bank loans by business entities. Calculated the duration of use of bank loans by business entities. The factors affecting the change in the rate of turnover of credit operations using the index method are analyzed. The index of the average duration of use of the loan of a constant composition is calculated. The average duration of use of bank loans by business entities has been determined. The structural change index, variable composition index, constant composition index, structure influence index are calculated. The article used the methods of factor analysis, probability theory, methods of economic and mathematical statistics. The effectiveness of borrowed funds management in the banking industry of Ukraine (on the example of Credit Agricole Bank) was confirmed by the data of a factor analysis of the loan turnover. The system of tasks solved by the proposed models includes the calculation of reasonable limits for attracting each type of resources and the effective interest rate to ensure increasing returns from the production of bank credit products and an increase in the share of the banking sector in creating the gross domestic product of the country.

В статті проаналізовано темпи кредитного обороту по галузях економіки і за видами кредитів з використанням показників динамічного діапазону, індексів середніх значень і сукупних показників. Мета статті полягає в економічному обґрунтуванні ефективності управління кредитними ресурсами в комерційних банках на основі факторного аналізу кредитного обороту по галузях економіки як умови оптимізації діяльності банку. Опрацювання літератури засвідчує, що управління кредитними ресурсами в комерційних банках обмежується застосуванням неадаптованих до українських реалій західних методик. Актуальність статті полягає в необхідності використання методів економіко-математичного моделювання для оптимізації процесу управління позиковими коштами в банківській індустрії України. Розраховані середні залишки кредитних вкладень. Аналізується погашення кредитів суб'єктами господарювання. Розрахунки обсягів кредитного обороту спираються на реальні показники фінансової звітності Креді Агріколь Банку. Періодом дослідження обрано 2016-2017 роки. Розрахована частка кредитів по галузях у портфелі банку. Виконано розрахунки одноденного обороту з погашення банківських кредитів суб'єктами господарювання. Розрахована тривалість використання банківських кредитів суб'єктами господарювання. Проаналізовано фактори, які впливають на зміну швидкості обороту кредитних операцій з використанням індексного методу. Наведено розрахунки індексу середньої тривалості використання кредиту постійного складу. Визначено середня тривалість використання банківських кредитів суб'єктами господарювання. Розраховані індекс структурних змін, індекси змінного і постійного складу, індекс впливу структури. У статті використано методи факторного аналізу, теорії ймовірності, методи економіко-математичної статистики. Ефективність управління позиковими коштами в банківській індустрії України (на прикладі Креді Агріколь Банку) була підтверджена даними факторного аналізу оборотності кредитів. В систему завдань, що вирішуються пропонованими моделями, включається розрахунок обґрунтованих меж залучення кожного виду ресурсів і ефективної процентної ставки для забезпечення зростаючої віддачі від виробництва банківських кредитних продуктів та підвищення частки банківського сектора у створенні валового внутрішнього продукту країни.