Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76876
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Аналіз існуючих підходів щодо управління та мінімізації кредитного ризику банку
Authors Pokhylko, Svitlana Vasylivna  
Novikov, Volodymyr Mykolaiovych  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-5739-2795
http://orcid.org/0000-0002-8266-9300
Keywords банк
banking
банківська система
банковская система
overdue assets
протерміновані активи
просроченные активы
overdue loans
кредит
credit
кредитний ризик
кредитный портфель
credit portfolio
Type Article
Date of Issue 2019
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76876
Publisher Сумський державний університет
License
Citation Похилько, С.В. Аналіз існуючих підходів щодо управління та мінімізації кредитного ризику банку [Текст] / С.В. Похилько, В.М. Новіков // Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. – 2019. – № 1. – С. 53-63. - DOI: 10.21272/ 1817-9215.2019.1-7.
Abstract Ефективність здійснення банківських процесів повязаних із забезпеченням надійного захисту банків від кредитних ризиків з боку позичальників потребує вирішення багатьох питань пов’язаних з аналізом їх кредитоспроможності та надійності, розробкою методів та моделей щодо прогнозування наслідків від неповернення, або протермінування кредитів позичальниками для подальшого ефективного функціонування банку. З огляду на значну кількість наукових робіт присвячених дослідженню впливу кредитного ризику на роботу банків досі залишається необхідність в удосконаленні існуючих методик управління кредитним ризиком. Стаття присвячена дослідженню впливу кредитного ризику на діяльність банків в Україні, що стосується аналізу вітчизняних та зарубіжних підходів та методів визначення кредитного ризику банку, якості його управління та мінімізації, аналізу законодавства щодо визначення розміру кредитного ризику позичальника, проведенню аналітичного огляду показників банківської системи, зокрема дослідженню структури кредитного портфеля банків, для з’ясування причин зміни тих чи інших показників та наслідків їх впливу на фінансову стійкість та платоспроможність банків. У дослідженні приділяється увага посередницьким організаціям, як учасникам договірних відносин між банком і позичальником. Надається власне бачення щодо ефективності проведених державою заходів зі стабілізації роботи банків, та оцінка запропонованих моделей управління кредитного ризику банку з боку науковців. На основі аналізу показників встановлено навність зростаючої частки непрацюючих активів, а саме кількості протермінованих активів у кредитному портфелі банків, що пояснюється спадом обсягів виробництва та зниженням рівня платоспроможності населення на фоні загальної політичної та економічної нестабільності в країні. На основі проведеного дослідження автором визначено недостатню ефективність існуючого законодавства стосовно якості проведення банками кредитної політики та роботи з непрацюючими кредитами, яке б сприяло захисту банківської системи від існуючих кредитних ризиків та відповідало реаліям сучасного стану економіки.
The efficiency of banking performance, related to ensuring reliable protection for banks from credit risk by borrowers, requires resolving multiple issues related to the analysis of their creditworthiness and reliability, as well as development of methods and models to predict the consequences of non-repayment or overdue loans from the borrowers‘ side for the further effective functioning of a bank. Taking into account a considerable amount of scientific works devoted to the research of influence of credit risk on banking there is still a necessity in improvement of existing methods of credit risk management. The article is devoted to the research of the influence of credit risk on banking in Ukraine, in regard to the analysis of the domestic and foreign approaches and methods of determining banking credit risk; quality of its management and minimization, analysis of the legislation on the definition of exposure to borrower's credit risk; analytical reviews of indicators of the banking system, in particular, research of the banking credit portfolio structure for revealing the reasons of change of particular indicators. And, consequently, their influence on the financial sustainability and bank solvency. The research pays attention to intermediary organizations as participants of contractual relations between banks and borrowers. The authors give their own vision of the efficiency of measures taken by the government to stabilize banking and assess the introduced models of banking credit risk management from a scientific perspective. The analysis of the indicators showed a growing share of non-performing loans, in particular, the number of overdue assets in the credit portfolio of banks. Which would be caused by the declining production and a decrease in the level of solvency of the population against the background of general political and economic instability in the country. The study identified the lack of effectiveness of the existing legislation related to credit policy and the work with non-performing loans, which would have contributed to the protection of the banking system from the existing credit risk and corresponded to realities of the modern state of the economy.
Appears in Collections: Вісник Сумського державного університету. Економіка (2009-2024)

Views

Argentina Argentina
1
China China
1814
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
Germany Germany
142575103
Greece Greece
1
Ireland Ireland
971140720
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
901
Poland Poland
851915004
Russia Russia
1
Singapore Singapore
-235374397
Slovenia Slovenia
1
Ukraine Ukraine
-235374399
United Kingdom United Kingdom
175946
United States United States
157647990
Unknown Country Unknown Country
-989423049

Downloads

France France
9
Germany Germany
142575092
Italy Italy
1
Lithuania Lithuania
1
Poland Poland
851915005
Singapore Singapore
-235374396
Ukraine Ukraine
-235374398
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
1652835556
Unknown Country Unknown Country
-989423048

Files

File Size Format Downloads
Pokhylko_kredytnyi_ryzyk.pdf 343.31 kB Adobe PDF 1187153823

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.