Effectiveness of Government Regulation of the Banking Sector: Assessment and Rating of Banks

Abstract

В статті розглянуто причини негативної ситуації в банківському секторі, оскільки стан банку залежить від аналізу майже всіх аспектів банківської діяльності впродовж деякого часу. Визначено, що під час проведення перевірок банківського сектору державний регулятор використовує аналітичні дані щодо роботи банківського сектору зі своїми грошовими зобов'язаннями, дотриманням термінів та розмірів погашення активів, які працюють та термінами і розмірами зобов'язань, а саме робота з ліквідністю банківського сектору. Оскільки у діяльності банківського сектору значення має їхня фінансова надійність, тому клієнти банків - соціально- економічний сектор, мають потребу в об’єктивній та незалежній оцінці, оскільки надійність прямо впливає на соціально-економічний розвиток країни. Проаналізовано 2016-2019 роки роботи банківського сектора та виявлено, що протягом даного періоду у банківському секторі були допущені порушення законів та постанов виданих державним регулятором. З боку державного регулятора була застосована низка штрафних санкцій, письмових застережень та адміністративних стягнень. Запропоновано методику визначення рейтингу банків щодо яких з боку державного регулятора були застосовані штрафні санкції. Рейтинг дає змогу інвесторам та потенційним клієнтам зрозуміти ситуацію на банківському ринку та допомагає банкам виявити свої недоліки і скоректувати роботу. Застосування пропонованої економіко-математичної моделі в побудові рейтингів учасників банківського сектору може позитивно вплинути на: підвищення якості менеджменту в банківському секторі та прозорості в діяльності кожного окремого банку; стандартизацію технологій визначення рейтингів банківського сектора під призмою застосованих санкцій з боку державного регулятора. Отже, виникає потреба у поглибленому дослідження методик, які застосовують рейтингові агентства у галузі банків, та визначення основних проблем встановлення рейтингової оцінки банківського сектору.

В статье рассмотрены причины негативной ситуации в банковском секторе, поскольку состояние банка зависит от анализа многих аспектов банковской деятельности в течение некоторого времени. Определено, что при проведении проверок банковского сектора государственный регулятор использует аналитические данные о работе банковского сектора по своим денежным обязательствам, соблюдением сроков и размеров погашения активов, которые работают и сроками и размерами обязательств, а именно работа с ликвидностью банковского сектора. Поскольку в деятельности банковского сектора значение имеет их финансовая надежность, поэтому клиенты банков – социально-экономический сектор, нуждаются в объективной и независимой оценке, поскольку надежность прямо влияет на социальноэкономическое развитие страны. Проанализированы 2016-2019 годы работы банковского сектора и выявлено, что в течение данного периода в банковском секторе были допущены нарушения законов и постановлений выданных государственным регулятором. Со стороны государственного регулятора была применена ряд штрафных санкций, письменных замечаний и административных взысканий. Предложена методика определения рейтинга банков по которым со стороны государственного регулятора были применены штрафные санкции. Рейтинг позволяет инвесторам и потенциальным клиентам понять ситуацию на банковском рынке и помогает банкам выявить свои недостатки и скорректировать работу. Применение предлагаемой экономикоматематической модели в построении рейтингов участников банковского сектора может позитивно повлиять на: повышение качества менеджмента в банковском секторе и прозрачности в деятельности каждого отдельного банка; стандартизацию технологий определения рейтингов банковского сектора под призмой примененных санкций со стороны государственного регулятора. Следовательно, возникает потребность в углубленном исследования методик, которые применяют рейтинговые агентства в области банков и определение основных проблем установления рейтинговой оценки банковского сектора.

The article deals with the causes of the negative situation in the banking sector, as the state of the bank depends on the analysis of almost all aspects of banking activity for some time. It is determined that during the banking sector audits, the state regulator uses analytical data on the banking sector's operations with its monetary obligations, compliance with maturities and maturities of assets that operate and terms and amounts of liabilities, namely, dealing with banking sector liquidity. As their financial reliability is important in the banking sector, therefore, bank clients are a socio-economic sector, needing an objective and independent assessment, as reliability directly affects the socio-economic development of the country. The banking sector was analyzed in 2016-2019 and it was found that during this period violations of laws and regulations issued by the state regulator were made in the banking sector. A number of penalties, written warnings and administrative penalties were applied by the state regulator. The method of determining the rating of banks in respect of which penalties were applied by the state regulator is proposed. The rating allows investors and potential clients to understand the situation in the banking market and helps banks identify their weaknesses and correct their work. The application of the proposed economic and mathematical model in the rating of participants in the banking sector can have a positive effect on: improving the quality of management in the banking sector and transparency in the activities of each individual bank; standardization of technologies of rating of the banking sector under the prism of the applied sanctions by the state regulator. Therefore, there is a need for an in-depth study of the techniques used by credit rating agencies in the banking sector and the identification of the main problems in establishing the rating of the banking sector.