Вплив частотності даних на рівень їх персистентності

Пластун, Олексій Леонідович; Замора, Оксана Михайлівна; Шелюк, Асіят Ашурбєківна

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77614

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Вплив частотності даних на рівень їх персистентності
Authors	Plastun, Oleksii Leonidovych Zamora, Oksana Mykhailivna Sheliuk, Asiiat Ashurbiekivna
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8208-7135 http://orcid.org/0000-0002-7056-4149
Keywords	фінансова економіка финансовая экономика financial economy фінансовий ринок финансовый рынок financial market
Type	Conference Papers
Date of Issue	2019
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/77614
Publisher	Сумський державний університет
License
Citation	Пластун, О.Л. Вплив частотності даних на рівень їх персистентності [Текст] / О.Л. Пластун, О.М. Замора, А.А. Шелюк // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи України збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної on-line-конференції: у 2 ч. (м. Суми, 21–22 листопада 2019 року) / Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» Сумського державного університету. – Суми: Сумський державний університет, 2019. – Ч.1. – С. 148-151.
Abstract	Гіпотеза ефективного ринку (ГЕР), згідно з якою ціни на фінансових ринках повинні слідувати процесу випадкового блукання і, як наслідок, не володіти властивостями персистентності (довгострокова пам'ять) протягом десятиліть була домінуючою парадигмою фінансової економіки [4]. Проте наявні емпіричні докази свідчать про наявність довгострокової пам'яті в поведінці цін на фінансових ринках [1,2,3]. Дане дослідження має на меті пояснити ці розходження між теорією і практикою, оцінюючи персистентність у фінансових часових рядах на трьох різних таймфреймах (денні, тижневі та місячні). Аналіз проводиться для різних фінансових ринків (фондові ринки, міжнародний валютний ринок, товарні ринки) протягом періоду з 2000 по 2016 рік використовуючи такий метод оцінки персистентності як R/S аналіз за допомогою експоненти Хьорста.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)