Innovations in Management of Banks Deposit Portfolio: Structure of Customer Deposit

Abstract

Виконано економіко-статистичний аналіз депозитного портфеля банку за структурою вкладів. Запропоновано і апробовано алгоритм угруповання вкладів за типами клієнтів, сумах, строках та процентних ставках. Запропоновано методику аналізу впливу тип формуючих факторів: суми, терміну і процентної ставки на зміну суми процентних виплат за банківським вкладом. Визначено вплив кожного виду депозиту на загальне збільшення процентних виплат. Мета статті полягає в удосконаленні методологічного підходу до ефективного управління депозитним портфелем банку за допомогою економіко-статистичного аналізу структури вкладів. Дослідження літератури показує, що недостатньо уваги приділяється формуванню оптимального депозитного портфеля банку і управління ним. Актуальність статті полягає в необхідності застосування математичного апарату для оптимізації процесу управління залученими коштами клієнтів. Проаналізовано тенденція зміни сум залишків, обсяги припливу й осідання депозитів корпоративних клієнтів та фізичних осіб у банку. Удосконалено методику угруповання вкладів за сумами, відсотковими ставками і термінами вкладення коштів, яка дозволяє позиціонувати структурні зміни в загальній сумі депозитного портфеля банку. Запропоновано методику дослідження впливу чинників на структуру вкладів у банку. Удосконалено методику індексного факторного аналізу для управління структурою вкладів у банку. Для аналізу оборотності грошових коштів визначено середній термін зберігання і середні залишки депозитів за певний період. Розраховано індекс середньої тривалості користування депозитом змінного складу. Розраховано економічний ефект для банку від збільшення термінів залучення грошових коштів клієнтів. Запропоновано набір індикаторів для оцінки ефективності управління залученими коштами клієнтів. Дослідження базується на поєднанні статистичних і економіко-математичних методів аналізу, системноструктурному підході (систематизація, угруповання і ранжування, аналіз динамічних рядів, наукова абстракція). Представлені різні маркетингові хитрощі, з якими можуть стикатися банківські вкладники. Розроблені методологічні положення статистичного дослідження структури вкладів можуть бути використані при моделюванні і прогнозуванні результатів діяльності фінансово-кредитних установ. Практичні рекомендації дозволяють дати об'єктивну оцінку стану ресурсної бази банку в частині ефективного управління грошовими коштами фізичних осіб та корпоративних клієнтів.

The economic and statistical analysis of the bank's deposit portfolio by the structure of deposits has been performed. An algorithm for grouping deposits by type of client, amount, maturity and interest rate is proposed and tested. A technique is proposed for analysing the influence of the type of forming factors: the amount, term and interest rate on the change in the number of dividends on a bank deposit. The influence of each type of deposit on the overall increase in interest payments is determined. The purpose of the article is to improve the methodological approach to the effective management of the bank's deposit portfolio using the economic and statistical analysis of the structure of deposits. A study of the literature shows that insufficient attention is paid to the formation of an optimal deposit portfolio of the bank. The relevance of the article lies in need to use the mathematical apparatus to optimise the process of managing the borrowed funds of customers. The tendency of changes in the amounts of balances, volumes of inflow and subsidence of deposits of corporate clients and individuals in the bank is analyses. The methodology for grouping deposits by amounts, interest rates, and investment terms has been improved, which allows structural positioning changes in the total amount of the bank's deposit portfolio. A technique is proposed for studying the influence of factors on the structure of deposits in a bank. The methodology of index factor analysis has been improved to study the structure of deposits in the bank. For the analysis of cash flows, the average storage period and average deposit balances for a certain period are determined. The index of average duration of use of a variable composition deposit is calculated. The economic effect for the bank from increasing the terms of attracting financial resources is calculated. A set of indicators has been proposed for assessing the effectiveness of managing customer funds raised. The study is based on a combination of statistical and economic-mathematical methods of analysis, a system-structural approach (systematisation, grouping and ranking, analysis of time series, scientific abstraction). Presented various marketing tricks that bank depositors may meet. The developed methodological provisions of a statistical study of the structure of deposits can be used in modelling and forecasting the results of financial institutions. Practical recommendations allow us to give an objective assessment of the state of the resource base of the bank in terms of effective management of funds of individuals and corporate clients.