Моделювання ризику фінансових інвестицій у дорогоцінні метали

Abstract

В результаті проведення дослідження було проаналізовано поняття інвестиційного портфеля та його класифікація; методи його формування такі як: модель Марковіца, модель Блека, індексна модель Шарпа, модель Тобіна з без ризиковим активом, алгоритм Елтона-Грубера-Падберга, модель оцінки фінансових активів і модель арбітражного ціноутворення; розроблено два найкращі варіанти інвестиційних портфелів; перевірено їх на ефективність коефіцієнтами Шарпа, Дженсена і Трейнера.

As a result of the study, the concept of investment portfolio and its classification were analyzed; methods of its formation are such as: Markovitz model, Black model, Sharpe index model, Tobin model with risk-free asset, Elton-Gruber-Padberg algorithm, financial assets valuation model and arbitrage pricing model; the two best options for investment portfolios have been developed; tested them for effectiveness by the coefficients of Sharpe, Jensen and Trainer.