Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80402
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Data mining and bifurcation analysis of the risk of money laundering with the involvement of financial institutions
Authors Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Lieonov, Serhii Viacheslavovych  
Boiko, Anton Oleksandrovych  
Шулерж, П.
Юдрупа, І.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
http://orcid.org/0000-0001-5639-3008
http://orcid.org/0000-0002-1784-9364
Keywords ризик легалізації кримінальних доходів
риск легализации криминальных доходов
risk of money laundering
фінансові установи
финансовые учреждения
financial institutions
стійкість
устойчивость
sustainability
інтелектуальний аналіз даних
интеллектуальный анализ данных
data mining
теорія біфуркацій
теория бифуркаций
bifurcation theory
Type Article
Date of Issue 2020
URI https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/80402
Publisher Journal of International Studies
License Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation Data mining and bifurcation analysis of the risk of money laundering with the involvement of financial institutions [Електронний ресурс] / О. Kuzmenko, P. Šuleř, S. Lyeonov, I. Judrupa, А. Boiko // Journal of International Studies. – 2020. – № 3. – С. 332-339. – URL: https://essuir.sumdu.edu.ua/retrieve/7c71f303-6d3d-46b7-ac4e-6521d916a9db
Abstract Сучасні тенденції глобалізації, об’єднання банків та страхових компаній світу у єдину фінансовий конгломерат, а також поява нових електронних засобів розрахунку змушують уряди різних держав шукати нові підходи до аналізу ризиків участі фінансових установ в процесі легалізації кримінальних доходів. Дослідження пояснює, як за допомогою обмеженого обсягу інформації на основі загальних показників характеристики країни можливо на основі інтелектуального та біфуркаційного аналізу встановити рівень стійкості держави до залучення її фінансових установ в процес легалізації кримінальних доходів. Дана інформація може виступати основою прийняття національними та міжнародними контролюючими органами ефективних управлінських рішень щодо інтенсивності застосування інструментів випливу відносно учасників ринку фінансових послуг. Метою статті є розробка науково-методичного підходу до оцінювання ризику використання фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів, який ґрунтується на дослідженні динамічної стійкості даного ризику на основі теорії біфуркації. Об’єктом дослідження виступають105 країн світу з різним рівнем розвитку економіки та фінансової системи. Інструментом реалізації запропонованого науково-методичного підходу є інтелектуальний аналіз, а саме: кластеризація, метод головних компонент, кореляційний аналіз та біфуркаційний аналіз. Безпосередньо, науково-методичний підхід до оцінювання ризиків участі фінансових установ в money laundering включає чотири етапи реалізації. В рамках першого етапу використано інструментарій інтелектуального аналізу даних (проведено перевірку мультиколінеарності вхідних показників шляхом застосування кореляційного аналізу) для виявлення релевантних показників характеристики країни фінансові установи якої, можуть бути залучені до процесу легалізації кримінальних доходів. На другому етапі за допомогою кластеризації методом k-середніх проведено об’єднання країн світу на 10 груп, що дозволяє виділити характерні для них риси з метою розробки в подальшому індивідуальних заходів міжнародного та національного нагляду та контролю. Третій етап присвячено виявленню релевантних показників характеристики процесу оцінювання динамічної стійкості ризику використання фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів за допомогою методу головних компонент. Так, доведено, що для опису даного ризику необхідно не сім, а чотири фактори: bank secrece; internally displaced persons, new displacement associated with conflict and violence (number of cases); corruption perceptions index; global terrorism index. На четвертому етапі здійснюється біфукарційний аналіз різних груп країн, що дозволяє описати стан рівноваги системи їх характеристики в розрізі ймовірності використання фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів. На основі емпіричних розрахунків встановлено, що для групи країн, до яких належить Україна, динамічна система знаходиться в нерівноважному стані та описується у вигляді фазового портрету типу «сідло». Тобто, в Україні ризик використання фінансових установ з метою легалізації кримінальних доходів високий, хоча й знаходиться під певним контролем з боку держави. В той же час, отримані розрахунки свідчать, що за умови посилення та реформування системи протидії легалізації кримінальних доходів в Україні система втратить умовну стійкість та відповідний ризик, ще більше зросте.
The current trends of globalization, the integration of banks and insurance companies worldwide into a single financial conglomerate, as well as the emergence of new electronic payment instruments, force governments of different countries to search for new approaches to analyse the risks of involvement of financial institutions in money laundering. The research explains how to use the data mining and bifurcation analysis based on the limited information on general indices of a country's characteristics to evaluate the state’s resilience to the involvement of its financial institutions in money laundering. The purpose of the article is to develop a scientific and methodological approach to assessing the risk of using financial institutions in money laundering. It is based on the study of the dynamic stability of this risk on the basis of bifurcation theory. Empirical calculations show that for a group of countries, to which Ukraine belongs, the dynamic system is in a non-equilibrium state and is described as a phase portrait “saddle”. Therefore, the risk of using financial institutions for money laundering is high in Ukraine, although it is under certain control by the state. However, the calculations show that under conditions of the partial reform of the anti-money laundering system in Ukraine, the system will lose its conditional stability and the corresponding risk will increase even more
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БіЕМ)

Views

Australia Australia
1
Bahrain Bahrain
1
Bangladesh Bangladesh
1
China China
1
Cyprus Cyprus
30712065
Côte d’Ivoire Côte d’Ivoire
1
France France
1
Germany Germany
-1804014539
Ghana Ghana
1
Greece Greece
7989920
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
1
India India
246705
Indonesia Indonesia
143076139
Iran Iran
35562
Ireland Ireland
84366
Italy Italy
246687
Japan Japan
-405680195
Kenya Kenya
143076137
Lithuania Lithuania
1
Luxembourg Luxembourg
1
Malaysia Malaysia
143076134
Netherlands Netherlands
1591
Nigeria Nigeria
1
Pakistan Pakistan
1
Philippines Philippines
143076131
Romania Romania
143076141
Saudi Arabia Saudi Arabia
1
Singapore Singapore
-202840097
South Korea South Korea
1
Spain Spain
1
Sudan Sudan
1247140
Sweden Sweden
1
Taiwan Taiwan
54419
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
73480
United Arab Emirates United Arab Emirates
1
United Kingdom United Kingdom
40597
United States United States
-1818026688
Unknown Country Unknown Country
1909199579
Vietnam Vietnam
1080690648
Zimbabwe Zimbabwe
1

Downloads

Algeria Algeria
1
Australia Australia
1
Bahrain Bahrain
1
Bangladesh Bangladesh
1
Belgium Belgium
1
Brazil Brazil
1
Bulgaria Bulgaria
1
China China
1
Colombia Colombia
1
Czechia Czechia
1
Denmark Denmark
1
Ecuador Ecuador
11357
Egypt Egypt
-1369255983
Ethiopia Ethiopia
2088426754
France France
-1804014540
Germany Germany
68046
Ghana Ghana
1839974796
Greece Greece
36799
Hong Kong SAR China Hong Kong SAR China
189402
India India
832266359
Indonesia Indonesia
-1818026690
Iran Iran
120245
Ireland Ireland
1
Israel Israel
1
Italy Italy
1
Japan Japan
78792
Jordan Jordan
1
Kenya Kenya
779324605
Libya Libya
1
Lithuania Lithuania
246692
Luxembourg Luxembourg
1
Macao SAR China Macao SAR China
1
Malaysia Malaysia
1
Mauritius Mauritius
1
Morocco Morocco
124566
Nepal Nepal
1
Netherlands Netherlands
1
Nigeria Nigeria
107054
Pakistan Pakistan
1
Philippines Philippines
832266360
Poland Poland
1
Portugal Portugal
2088426752
Saudi Arabia Saudi Arabia
1589
Sierra Leone Sierra Leone
1
Singapore Singapore
1
South Africa South Africa
58944
South Korea South Korea
1
Sri Lanka Sri Lanka
1
Thailand Thailand
1
Tunisia Tunisia
1
Turkey Turkey
1
Uganda Uganda
1
Ukraine Ukraine
832266357
United Arab Emirates United Arab Emirates
-1250285662
United Kingdom United Kingdom
-1250285663
United States United States
-1250285659
Unknown Country Unknown Country
1909199580
Vietnam Vietnam
166344
Zimbabwe Zimbabwe
79999

Files

File Size Format Downloads
Kuzmenko_sustainability_paper.pdf 1.13 MB Adobe PDF -1833680069

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.