Gravitational and intellectual data analysis to assess the money laundering risk of financial institutions

Abstract

Велика різноманітність схем щодо використання компаній з метою відмивання нелегальних доходів, таких як контрабанда нафтопродуктів, незаконний продаж газу, привласнення рефінансування Центробанків, привласнення коштів банків, привласнення державних підприємств зумовила проблематику дослідження. Об’єктом дослідження є 102 країни світу, які ретельно контролюються Групою розробки фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (FATF), мають різний рівень соціально-політичного та економічного розвитку. Науково-методичний підхід до оцінювання ризику питань фінансового моніторингу у розрізі використання фінансових установ країн для легалізації кримінальних доходів ґрунтується на застосуванні методів багатовимірного статичного аналізу, дескриптивного, кластерного та дисперсійного аналізу даних, теорії гравітації, нелінійного економетричного моделювання, диференціального та біфуркаційного аналізу динамічних нелінійних систем. Результатом дослідження є розроблена модель комплексної оцінки ризику фінансових установ країн для легалізації кримінальних доходів, що враховує: групування країн світу за рівнем ризику легалізації кримінальних доходів, ідентифікацію кластеру належності досліджуваної країни; формування інтегрального показника як рейтингової оцінки рівня ризику використання фінансових установ для легалізації кримінальних доходів, так і оцінку ризику на основі гравітаційної моделі; побудову фазового портрету динамічної системи ризикованості використання фінансових установ країн на основі нелінійної економетричної моделі.

Большое разнообразие схем по использованию компаний с целью отмывания нелегальных доходов, таких как контрабанда нефтепродуктов, незаконная продажа газа, присвоение рефинансирования Центробанков, присвоение средств банков, присвоение государственных предприятий обусловила проблематику исследования. Объектом исследования является 102 страны мира, тщательно контролируемые Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (FATF), которые имеют разный уровень социально-политического и экономического развития. Научно-методический подход к оценке риска по вопросам финансового мониторинга в разрезе использования финансовых учреждений стран для легализации криминальных доходов основывается на применении методов многомерного статического анализа, дескриптивного, кластерного и дисперсионного анализа данных, теории гравитации, нелинейного эконометрического моделирования, дифференциального и бифуркационного анализа динамических нелинейных систем. Результатом исследования является разработанная модель комплексной оценки риска финансовых учреждений стран для легализации криминальных доходов, учитывающая: группировку стран мира по уровню риска легализации криминальных доходов, идентификацию кластера принадлежности исследуемой страны; формирование интегрального показателя как рейтинговой оценки уровня риска использования финансовых учреждений для легализации криминальных доходов, так и оценку риска на основе гравитационной модели; построение фазового портрета динамической системы рискованности использования финансовых учреждений стран на основе нелинейной эконометрической модели.

The wide variety of schemes to use companies for money laundering, such as oil smuggling, illegal gas sales, misappropriation of the Central Bank refinancing, misappropriation of bank funds and state-owned enterprises, form the research issues. The sample under study includes 102 countries around the world, which is closely monitored by the Financial Action Task Force (FATF) and have different levels of sociopolitical and economic development. The a scientific and methodological approach to assess the financial monitoring risk in terms of the use of financial institutions for money laundering is based on the methods of multidimensional static analysis, descriptive, cluster, and dispersive data analysis, gravity theory, nonlinear econometric modeling, differential and bifurcation analysis of dynamic nonlinear systems. The result of the study is a the developed model of comprehensive risk assessment for the countries’ financial institutions for money laundering, which considers grouping of countries by the level of money laundering risk, identification of the cluster belonging to the state; formation of an integrated index as a money laundering risk rating assessment, and risk assessment based on the gravitational model; construction of a phase portrait for a dynamic system of the risk to use the countries’ financial institutions based on a nonlinear econometric model