Достатність капіталу банку: фактори впливу та зовнішній механізм забезпечення

Abstract

На сучасному етапі функціонування банків важливою проблемою є вдосконалення механізмів забезпечення достатності їх капіталу як ключового фактора забезпечення фінансової стабільності банківської системи України. Статтю присвячено дослідженню сутності поняття «достатність капіталу банку» з точки зору ключових стейкхолдерів – регулятора та банків. У роботі визначено необхідність урахування стану операційного середовища на достатність капіталу банків. Систематизовано фактори, що чинять вплив на її рівень, з поділом на ендогенні та екзогенні. На основі узагальнення наукової літератури сформовано зовнішній механізм регулювання достатності капіталу банків з поділом на етапи аналізу, застосування регуляторних впливів та оцінювання їх ефективності. У статті систематизовано мікро- та макропруденційний інструментарій регулювання достатності капіталу з поділом на превентивний та реактивний, а також наведено основі критерії їх відбору регулятором.

На современном этапе функционирования банков важной проблемой является совершенствование механизмов обеспечения достаточности их капитала как ключевого фактора обеспечения финансовой стабильности банковской системы Украины. Статья посвящена исследованию сущности понятия «достаточность капитала банка» с точки зрения ключевых стейкхолдеров - регулятора и банков. В работе определена необходимость учета влияния состояния операционной среды на достаточность капитала банков. Также систематизированы факторы, оказывающие влияние на ее уровень, с разделением на эндогенные и экзогенные. На основе обобщения научной литературы сформирован внешний механизм регулирования достаточности капитала банков с разделением на этапы анализа, применения регуляторных воздействий и оценки их эффективности. В статье систематизированы микро- и макропруденциальный инструментарий регулирования достаточности капитала с разделением на превентивный и реактивный, а также приведены основе критерии их отбора регулятором.

At the present stage of the functioning of banks important problem in improving the mechanisms for ensuring their capital adequacy as a key factor in ensuring the financial stability of the banking system of Ukraine. The article is devoted to the study of the essence of the concept of "bank capital adequacy" from the point of view of key stakeholders - the regulator and banks. The article offers a dualistic understanding of the capital adequacy of the bank. A qualitative approach defines capital adequacy as the ability to resist the negative impact of endogenous factors and compensate for the consequences of banking risks to maintain maximum efficiency of banking. A quantitative approach determines capital adequacy as a level of compliance with the requirements of banking supervision or internal indicators that form criteria for assessing the parameters of capital adequacy. Based on a qualitative approach, it is justified the need to take into account the state of the operating environment on the context of its influence on the capital adequacy of banks. In article systematizes the factors influencing its level, with a division into endogenous and exogenous. Endogenous factors are associated with economic, political, social factors at the national and global levels. Exogenous factors are determined by the businessmodel chosen by the bank and the risk profile derived from it. Based on the generalization of the scientific literature, an external mechanism for regulating the capital adequacy of banks is formed. It divided into stages of analysis endogenous and exogenous factors determined of bank capital adequacy, application of adequate regulatory influences, and evaluation of their effectiveness. The results of the quantitative assessment form the basis for the application of preventive or reactive regulatory tools at the micro and macro levels of the banking system. The external mechanism of capital adequacy regulation of the bank should provide for a mandatory combination of micro-regulation of capital adequacy and macroprudential instruments. The article systematizes the micro- and macroprudential tools for regulating capital adequacy with the division into preventive and reactive, as well as provides the basis for the criteria for their selection by the regulator. The use of regulatory tools is aimed at preventing systemic risk and preventing its negative impact on the financial and economic system of the country.