Кластеризація банківських установ щодо використання їх послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму

Abstract

У роботі розглянуто сутнісну характеристику та наведено математична формалізація структурно-логічної моделі групування банківських установ щодо використання їх послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування на основі кластерного та дискримінантного аналізу. Сформульовані пропозиції в розрізі формування чотирьох груп банків України щодо даного ризику за допомогою методу k-середніх та їх формального опису за допомогою побудови дискримінантих функцій. Проведена практична апробація структурно-логічної моделі групування банківських установ України та сформовані рекомендації щодо її використання для прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо проведення інспекційних перевірок.

В работе рассматривается сущностная характеристика и приводится математическая формализация структурно-логической модели группировки банковских учреждений по использованию их услуг для легализации криминальных доходов или финансирования терроризма в ходе инспектирования на основе кластерного и дискриминантного анализа. Приводятся предложения в разрезе формирования четырех групп банков Украины в разрезе данного риска с помощью метода k-средних, их формального описания с помощью построения Дискриминант функций. Проведена практическая апробация структурно-логической модели группировки банковских учреждений Украины и сформированы рекомендации по ее использованию для принятия обоснованных управленческих решений по проведению инспекционных проверок.

The article considers an essential characteristic and provides a mathematical formalization of the structural and logical model of the grouping of banks regarding the use of their services for the legalization of criminal incomes or terrorist financing using cluster and discriminatory analysis. Proposals are presented in the context of the formation of four groups of Ukrainian banks in the context of this risk using the k-medium method and their formal description by constructing discriminatory functions. The practical testing of the structural and logical model of grouping of banks in Ukraine has been carried out and the recommendations for its use have been formulated to make sound management decisions on carrying out inspections.