Проблемна заборгованість у банківській системі України: оцінка чинників впливу

Abstract

У статті розглянуто теоретичні основи проблемної заборгованості в банківській системі України та факторів, що впливають на можливість виникнення проблемної заборгованості. Досліджено сучасний стан кредитного портфеля банків, зображено тенденцію до скорочення частки непрацюючих кредитів у банківській системі України та проаналізовано вплив проблемної заборгованості на платоспроможність банківської системи. З'ясовано, що кожен банк певною мірою стикається з виникненням проблемної заборгованості, незалежно від методів управління кредитного ризику, типу кредитної політики, методів оцінки кредитоспроможності клієнтів. Проведено кореляційний та регресійний аналіз оцінки впливу чинників на кількість недіючих кредитів у банківській системі України, який визначив за допомогою рівняння регресії аналітичну форму зв’язку між результативним і факторним показниками та встановив рівень щільності зв’язку між ними.

В статье рассмотрены теоретические основы проблемной задолженности в банковской системе Украины и факторов, влияющих на возможность возникновения проблемной задолженности. Исследовано современное состояние кредитного портфеля банков, изображена тенденция к сокращению доли неработающих кредитов в банковской системе Украины и проанализировано влияние проблемной задолженности на платежеспособность банковской системы. Выяснено, что каждый банк в определенной степени сталкивается с возникновением проблемной задолженности, независимо от методов управления кредитного риска, типа кредитной политики, методов оценки кредитоспособности клиентов. Проведен корреляционный и регрессионный анализ оценки влияния факторов на количество недействующих кредитов в банковской системе Украины, определена с помощью уравнения регрессии аналитическая форма связи между результативным и факторным показателям и установлен уровень плотности связи между ними.

Today, the banking system of Ukraine operates in a complex and unstable environment. This confirms the significant deterioration in the quality of the loan portfolio of banking institutions in recent years. Due to the fact that the volume of consumer lending is growing rapidly in Ukraine and banks are not conservative enough to assess the risks of unsecured consumer loans, they need to keep more capital to cover the unexpected. Lending is becoming a significant factor in domestic consumption. The availability of problem loans requires banks to form significant reserves and develop a set of measures applied to each category of problem loans, developed algorithms for interaction between units when signals appear, well-thought-out behaviors depending on the effectiveness of settlement measures. Due to non-repayment of loans by borrowers, due to unforeseen circumstances, the quality of the loan portfolio deteriorates and loans fall into the category of problem loans. The emergence of bad debts is due, firstly, to the negative impact of the economic crisis, and secondly, the lack of willingness of borrowers to make payments and errors in the credit policy of banks. As a result, banks should decide on their own to repay loans. A detailed study of the causes of problem loans and the presence in the bank of an effective system of early diagnosis of problem loans, makes it possible to reduce the negative impact of both external and internal factors. The article considers the theoretical foundations of bad debts in the banking system of Ukraine and the factors influencing the possibility of bad debts. The current state of the banks' loan portfolio is studied, the tendency to reduce the share of non-performing loans in the banking system of Ukraine is shown and the impact of bad debts on the solvency of the banking system is analyzed. It was found that each bank to some extent faces the emergence of problem debt, regardless of credit risk management methods, type of credit policy, methods of assessing the creditworthiness of customers. A correlation and regression analysis of the impact of factors on the number of non-performing loans in the banking system of Ukraine, which determined the regression equation analytical form of the relationship between performance and factor indicators and established the level of relationship between them.