Аналітична оцінка індикаторів капіталізації банківської системи та макроекономічної стабільності в Україні

Abstract

Сучасні тенденції економічного розвитку як держави в цілому, так й окремих її секторів зумовлюють більш детальну оцінку індикаторів капіталізації банківського сектору як показників фінансової стійкості системи. Також соціально-економічні коливання на міжнародному рівні провокують перегляд показників макроекономічної стабільності, що дасть змогу проаналізувати можливість подальшого розвитку України. Важливо зазначити, що достатній рівень капіталізації банківської системи є основою для покриття потенційних ризиків. При високому рівні капіталізації зменшується ризик дефолту банку, що позитивно впливає на макроекономічну стабільність. Метою дослідження є проведення аналітичної оцінки показників капіталізації та макроекономічної стабільності, визначення прогнозних значень капіталу банків та ВВП України на 2021-2022 та розробка практичних рекомендацій щодо покращення рівня зазначених індикаторів. Основними інструментами, що використовувалися під час дослідження, є: методи групування, порівняння та узагальнення, метод експоненціального згладжування часових рядів, побудова адитивної моделі, графічний метод. Для проведення прогнозування було використане статистичне програмне забезпечення STATISTICA. У статті проведено аналітичний огляд основних індикаторів капіталізації банківської системи України. Досліджено показники макроекономічної стабільності. Визначено, що основними показниками капіталізації в Україні є: нормативи Н1 та Н2, обсяг балансового капіталу банків. Проведено прогнозування обсягу капіталу банків України та ВВП на 2021-2022 роки методом експоненціального згладжування. Прогнозування проводилося з та без урахування сезонної компоненти. Побудовані моделі є адекватними, тому отримані результати можна використовувати на практиці. Маючи прогнозні значення обсягу капіталу банки зможуть корегувати свою ресурсну політику та визначати дефіцит чи профіцит зазначеного показника. Прогнозні значення ВВП допоможуть скорегувати державну політику у частині формування індикатора та розробити відповідні заходи щодо подальшого покращення його рівня. Таким чином, аналітичний огляд потрібно проводити на постійній основі з урахуванням змін у соціально-економічній політиці держави, коливань банківського сектору та змін у світовій економіці.

Current trends in economic development of both the state as a whole and its individual sectors lead to a more detailed assessment of indicators of banking sector capitalization as indicators of system financial stability. Also, socio-economic fluctuations at the international level instigate a revision of macroeconomic stability indicators, which will allow analyzing the possibility of further development of Ukraine. It is important to note that a sufficient level of banking system capitalization is the basis for covering potential risks. With a high level of capitalization, the risk of bank default decreases, which has a positive effect on macroeconomic stability. The purpose of the study is to conduct an analytical assessment of capitalization and macroeconomic stability, to determine the forecast values of bank capital and GDP of Ukraine for 2021-2022 and to develop practical recommendations for improving the level of these indicators. The main tools used during the study are: methods of grouping, comparison and generalization, the method of exponential smoothing of time series, construction of an additive model, graphical method. STATISTICA was used for forecasting. The article provides an analytical review of the main indicators of banking system capitalization of Ukraine. Indicators of macroeconomic stability are studied. It is determined that the main indicators of capitalization in Ukraine are: H1 and H2 standards, the amount of balance capital of banks. The forecast of the volume of capital of banks of Ukraine and GDP for 2021-2022 by the method of exponential smoothing is carried out. Forecasting is performed with and without taking into account the seasonal component. The constructed models are adequate, so the results can be used in practice. Having forecast values of capital, banks will be able to adjust their resource policy and determine the deficit or surplus of this indicator. The projected values of GDP will help to adjust the state policy in terms of the formation of the indicator and to develop appropriate measures to further improve its level. Thus, the analytical review should be conducted on an ongoing basis, taking into account changes in the socioeconomic policy of the state, fluctuations in the banking sector and changes in the world economy.