Розвиток методичних засад моделювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування

Abstract

У статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація науково-методичного підходу до оцінювання ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування на основі кластерного, дискримінантного, експрес, ймовірнісного та факторного аналізу. Наводяться пропозиції в розрізі формування чотирьох груп банків України в розрізі цього ризику за допомогою методу k:середніх, їх формального опису за допомогою побудови дискримінантих функцій. Проводиться дослідження ризику банківської установи щодо використання її послуг для легалізації кримінальних доходів або фінансування тероризму в ході інспектування шляхом обчислення експрес та ймовірнісної оцінки. Наводиться комплексний аналіз релевантних напрямів інспекційних перевірок банківських установ Національним банком України за результатами факторного аналізу методом Кеттеля.

The article is stressed on the characteristic and mathematical formalization of scientific and methodical approach to risk assessment of the banking institution's use of its services for money laundering or terrorist financing during inspection based on cluster, discriminant, espress, probability and factor analysis. It is proposed the formation of four groups of banks in Ukraine in terms of the risk by the method of k:means, their formal description by constructing discriminant functions. It is stressed on the risk of banking institution's use of its services for money laundering or terrorist financing during inspection by calculating express and probabilistic assessment. It is proposed the comprehensive analysis of relevant trends of inspections of banks by National Bank of Ukraine on the results of the factor analysis based on Cattell method.