Моделювання рівня стабільності банківської системи України на основі декомпозиційного аналізу

Кузьменко, Ольга Віталіївна; Євтушенко, А.C.

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86035

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Моделювання рівня стабільності банківської системи України на основі декомпозиційного аналізу
Authors	Kuzmenko, Olha Vitaliivna Євтушенко, А.C.
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
Keywords	економетрична модель декомпозиційний аналіз регресійний аналіз часові ряди інтегральний показник стабільності банківської системи econometric model decomposition analysis time series an integral indicator of stability of the banking system эконометрическая модель декомпозиционный анализ регрессионный анализ временные ряды интегральный показатель стабильности банковской системы
Type	Article
Date of Issue	2014
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86035
Publisher	Інвестиції: практика та досвід
License	Creative Commons Attribution 4.0 International License
Citation	Кузьменко О. В., Євтушенко А. С. Моделювання рівня стабільності банківської системи України на основі декомпозиційного аналізу. Інвестиції: практика та досвід. 2014. № 4. С. 126–134.
Abstract	У статті проведено ідентифікацію релевантних факторів впливу на стабільність банківської системи. Запропоновано адаптацію методу Форстера-Стьюарта з метою перевірки на стаціонарність декількох часових рядів. Побудовано економіко-математичну модель визначення інтегрального показника (бінарної характеристики) стабільності банківської системи шляхом агрегування релевантних факторів впливу на основі застосування декомпозиційного аналізу. Здійснене короткострокове прогнозування стабільності банківської системи протягом 2014—2015 рр. The article is identifying relevant factors influencing on the stability of the banking system. Proposed an adaptation of the Forster-Stewart method to test for stationary of several time series. Constructed mathematical model to define the integral indicator (binary characteristic) stability of the banking system by aggregating the relevant factors of influence on the base of decomposition analysis. Realized short-term prediction of the stability of the banking system during 2014—2015 years.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БіЕМ)