Дослідження ефекту дня тижня на ринку криптовалют

Пластун, Олексій Леонідович

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86376

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Дослідження ефекту дня тижня на ринку криптовалют
Authors	Plastun, Oleksii Leonidovych
ORCID	http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
Keywords	криптовалюта криптовалюта cryptocurrency ефект дня тижня эффект дня недели day day effect ринок криптовалют рынок криптовалют cryptocurrency market
Type	Monograph
Date of Issue	2019
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/86376
Publisher	Чернігів
License	Copyright not evaluated
Citation	Пластун О. Л. Дослідження ефекту дня тижня на ринку криптовалют // Формування фінансово-економічної системи управління в сучасних ринкових умовах : монографія / Клименко Т. В. та ін. Чернігів, 2019. 22С. 53-61.
Abstract	В даному дослідженні розглядався ефект дня тижня на ринку криптовалют. В якості об’єктів дослідження виступили такі криптовалюти: BitCoin, LiteCoin, Ripple та Dash. Застосовуючи як параметричні, так і непараметричні методи, були знайдені докази аномалії (наддоходність по понеділках) лише у випадку з BitCoin. Далі, використовуючи метод імітації дій трейдера, було показано, що торгова стратегія на основі цієї аномалії є вигідною для всієї вибірки (2013-2017 рр.): вона генерує чистий прибуток з ймовірністю 60%, і ці результати суттєво відрізняються від випадкових. Однак у випадку окремих років досягаються протилежні результати. Немає жодних доказів того, що ринок криптовалюти є неефективним.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)