Оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій на основі нечіткої логіки

Abstract

При здійсненні банком фінансового моніторингу використовуються визначені банком індикатори підозрілості фінансових операцій, що переважно мають якісний характер. Для побудови експертної системи оцінювання ризику легалізації кримінальних доходів при здійсненні фінансових операцій з рахунком клієнта банку, використано алгоритм нечіткого логічного виведення Мамдані. Розглянутий підхід до побудови нечіткої експертної системи оцінювання ризику є універсальним і може бути використаний при вирішенні різних практичних задач фінансового моніторингу.

При осуществлении банком финансового мониторинга используются определенные банком индикаторы подозрительности финансовых операций, которые носят преимущественно качественный характер. Для построения экспертной системы оценивания риска легализации криминальных доходов при осуществлении финансовых операций со счетом клиента банка, использован алгоритм нечеткого логического вывода Мамдани. Рассмотренный подход к построению нечеткой экспертной системы оценивания риска универсален и может быть использован при решении различных практических задач финансового мониторинга.

When carrying out financial monitoring by the bank, indicators of suspiciousness of financial transactions are used determined by the bank, which are mainly of a qualitative nature. To build an expert system for assessing the risk of criminal proceeds legalization when carrying out financial transactions with a bank client's account, Mamdani's algorithm of fuzzy logical inference was used. The considered approach to building a risk assessment fuzzy expert system is universal and can be used to solve various practical problems of financial monitoring.