Ієрархічна структура управління портфельним кредитним ризиком банку

Abstract

На сучасному етапі функціонування банківської системи України, який супроводжується економічною нестабільністю, проблеми оцінювання та управління кредитним ризиком набувають першочергового значення. Враховуючи, що банківське кредитування з однієї сторони є найбільш динамічним та найбільш прибутковим видом банківських операцій, а з іншої супроводжується високим рівнем ризиковості, оскільки залежить від цілого ряду зовнішній чинників, тому саме кредитний ризик займає значне місце серед усіх видів банківських ризиків. Здійснюючи дієве управління кредитним ризиком, банківська установа не лише забезпечує стабільне функціонування та розширення своєї діяльності, а й впливає на економічний розвиток країни шляхом підвищення економічної ефективності вкладення позикових коштів, стимулювання поліпшення фінансового стану позичальників та максимального задоволення споживчих потреб населення. Тому, забезпечення ефективного організаційного підґрунтя управління портфельним кредитним ризиком є важливим питання на сучасному етапі функціонування банківської системи.

At the current stage of functioning of the banking system of Ukraine, which is accompanied by economic instability, the problems of credit risk assessment and management are of primary importance. Given that bank lending, on the one hand, is the most dynamic and most profitable type of banking operations, and on the other, it is accompanied by a high level of risk, as it depends on a number of external factors, therefore credit risk occupies a significant place among all types of banking risks. By effectively managing credit risk, the banking institution not only ensures stable functioning and expansion of its activities, but also affects the economic development of the country by increasing the economic efficiency of investing loan funds, stimulating the improvement of the financial condition of borrowers and maximally satisfying the consumer needs of the population. Therefore, ensuring an effective organizational basis for portfolio credit risk management is an important issue at the current stage of the banking system's functioning.