Регресійна модель оцінки ймовірності банкрутства банку

Братушка, Сергій Миколайович; Яценко, Валерій Валерійович

Please use this identifier to cite or link to this item: https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89890

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Регресійна модель оцінки ймовірності банкрутства банку
Authors	Bratushka, Serhii Mykolaiovych Yatsenko, Valerii Valeriiovych
ORCID	http://orcid.org/0000-0003-3470-2265 http://orcid.org/0000-0003-2316-3817
Keywords	банківська система банковская система banking system банкрутство банку банкротство банка bank failure регресійна модель оцінки регрессионная модель оценки regression estimation model
Type	Conference Papers
Date of Issue	2020
URI	https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89890
Publisher	Сумський державний університет
License	Copyright not evaluated
Citation	Братушка С. М., Яценко В. В. Регресійна модель оцінки ймовірності банкрутства банку // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 листопада 2020 р. Суми : Сумський державний університет, 2020. С. 228-233
Abstract	Моделювання оцінки ймовірності банкрутства банків є комплексним дослідженням, яке має власну логіку, структуру та передбачає проведення низки послідовних етапів роботи. У класичних моделях оцінки ймовірності банкрутства фінансових установ використовують показники прибутковості, фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності. Modeling the assessment of the probability of bank bankruptcy is a complex study that has its own logic, structure and involves a number of successive stages of work. In classical models for assessing the probability of bankruptcy of financial institutions, indicators of profitability, financial stability, liquidity and business activity are used.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БіЕМ)