Оцінювання системного ризику фінансового сектору країни

Abstract

У роботі запропоновано здійснювати ОСР на основі моделі трансформації макроекономічних шоків у банківські ризики. Ця модель дає кількісну оцінку межі стійкості банківської системи України у результаті погіршення параметрів макроекономічного середовища (реалізації макроекономічних шоків) з використанням економетричного моделювання (модель виправлення помилок та модель лінійної множинної регресії) Результати, отримані в процесі застосування науково-методичного підходу дозволяють виявити кількісні формалізовані залежності між параметрами макроекономічного середовища, що генерує щоки, та основними показниками, що сигналізують про рівень системних ризиків, так, як результат стійкості фінансового сектора. Розроблений науково-методичний підхід при застосуванні в макропруденційній політиці дозволяє вирішувати широке коло завдань, що виникають у процесі оцінювання та моніторингу на цій основі системного ризику, як в контексті аналізу чутливості стану банківської системи щодо зміни певного індивідуального макрофактора, так і в процесі розроблення комплексного стресового макроекономічного сценарію.

In the work, it is proposed to carry out OSR based on the model of transformation of macroeconomic shocks into banking risks. This model provides a quantitative assessment of the stability limit of the banking system of Ukraine as a result of the deterioration of the parameters of the macroeconomic environment (implementation of macroeconomic shocks) using econometric modeling (error correction model and linear multiple regression model) The results obtained in the process of applying the scientific and methodical approach allow us to identify quantitative formalized dependencies between the parameters of the macroeconomic environment that generates cheeks and the main indicators that signal the level of systemic risks, as well as the result of the stability of the financial sector. The developed scientific and methodological approach, when applied in macroprudential policy, allows solving a wide range of tasks that arise in the process of assessing and monitoring systemic risk on this basis, both in the context of analyzing the sensitivity of the state of the banking system to changes in a certain individual macro factor, and in the process of developing a complex stress macroeconomic scenario.