Прогнозування розвитку страхового ринку України: індетермінський підхід.

Abstract

Метою дослідження було розвинути методологічні засади прогнозування динаміки страхового ринку у контексті індетерміністської парадигми наукового мислення. При проведенні дослідження використано методи аналізу: трендового, Фурʼє, R/S та фрактального. У статті наведено результати оцінки закономірностей динаміки основних показників страхового ринку України за 2014-2020 рр. Підтверджено циклічний характер їх динаміки з довжиною циклу від 4,66 квартали до 14 кварталів. Визначено процеси концентрації страхового ринку, високий рівень його нестабільності на фоні постійного зростання. Виявлено неспівпадіння циклічних коливань на страховому ринку та настання періодів криз. Висунуто припущення, що виникнення криз на страховому ринку України пов’язане із самоподібністю динаміки та співпадінням моментів біфуркації окремих показників його розвитку. Проведено рандомінізований R/S-аналіз динаміки показників страхового ринку та підтверджено її персистентний характер для їх переважної більшості. Виявлено фрактали першого порядку для шести з десяти аналізованих показників. Підтверджено незначні злами тенденцій динаміки при проходженні показників через потенційні моменти біфуркації. Виявлено спів падіння кризи на страховому ринку України початку 2019 року та біфуркації показника кількості укладених договорів страхування із зміною тенденції на 180º. Наведено перелік потенційних моментів біфуркації на страховому ринку України на період до 2026 року, визначений за результатами фрактального аналізу динаміки показників страхового ринку.

Целью исследования было развить методологические основы прогнозирования динамики страхового рынка в контексте индетерминистской парадигмы научного мышления. При проведении исследования использованы методы анализа: трендового, Фурье, R/S и фрактального. В статье представлены результаты оценки закономерностей динамики основных показателей страхового рынка Украины за 2014-2020 гг. Подтвержден циклический характер их динамики с длиной цикла от 4,66 квартала до 14 кварталов. Определены процессы концентрации страхового рынка, высок уровень его нестабильности на фоне постоянного роста. Выявлено несовпадение циклических колебаний на страховом рынке и наступление периодов кризисов. Предполагается, что возникновение кризисов на страховом рынке Украины связано с самоподобием динамики и совпадением моментов бифуркации отдельных показателей его развития. Проведен рандоминизированный R/S-анализ динамики показателей страхового рынка и подтвержден ее персистентный характер для их подавляющего большинства. Выявлены фракталы первого порядка для шести из десяти анализируемых показателей. Подтверждены незначительные изломы тенденций динамики при прохождении показателей из-за потенциальных моментов бифуркации. Выявлено совпадение кризиса на страховом рынке Украины начала 2019 года и бифуркации показателя количества заключенных договоров страхования с изменением тенденции на 180 º. Приведен список потенциальных моментов бифуркации на страховом рынке Украины на период до 2026 года, определенный по результатам фрактального анализа динамики показателей страхового рынка.

The purpose of the study was to develop the methodological principles of forecasting the dynamics of the insurance market in the context of the indeterministic paradigm of scientific thinking. During the research, analysis methods were used: trend, Fourier, R/S and fractal. The article presents the results of the assessment of the dynamics of the main indicators of the insurance market of Ukraine for 2014-2020. The cyclical nature of their dynamics with a cycle length from 4.66 quarters to 14 quarters is confirmed. The processes of concentration of the insurance market, the high level of its instability against the background of constant growth are determined. The mismatch between cyclical fluctuations in the insurance market and the onset of crisis periods was revealed. It is assumed that the occurrence of crises in the insurance market of Ukraine is connected with the self-similarity of the dynamics and the coincidence of the moments of bifurcation of individual indicators of its development. A randomized R/S analysis of the dynamics of the insurance market indicators was conducted and its persistent nature was confirmed for the vast majority of them. Fractals of the first order were detected for six out of ten analyzed indicators. Minor breaks in the trends of dynamics during the passage of indicators due to potential moments of bifurcation have been confirmed. The coincidence of the fall of the crisis in the insurance market of Ukraine at the beginning of 2019 and the bifurcation of the indicator of the number of concluded insurance contracts with a 180º change in the trend was revealed. The list of potential moments of bifurcation in the insurance market of Ukraine for the period until 2026, determined by the results of the fractal analysis of the dynamics of the insurance market indicators, is presented.