Please use this identifier to cite or link to this item:
https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92873
Or use following links to share this resource in social networks:
Tweet
Recommend this item
Title | Методи прогнозування банкрутства |
Authors |
Котенко, І.П.
|
ORCID | |
Keywords |
банкрутство фінансовий стан модель Таффлера модель Альтмана модель Терещенка акціонерне товариство «Укргазвидобування» санація |
Type | Bachelous Paper |
Speciality | 072 - Фінанси, банківська справа та страхування |
Date of Issue | 2023 |
URI | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/92873 |
Publisher | Сумський державний університет |
License | Copyright not evaluated |
Citation | Котенко І. П. Методи прогнозування банкрутства : робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра : спец. 072 - фінанси, банківська справа та страхування / наук. кер. С. В. Похилько. Суми: Сумський державний університет, 2023. 75 с. |
Abstract |
У сучасному економічному середовищі питання стійкості та фінансової надійності підприємств набувають особливої актуальності. Банкрутство підприємства є серйозною загрозою для його діяльності та впливає на ринкову стабільність. Тому важливо розробляти ефективні методи прогнозування банкрутства, що дозволять вчасно виявити ознаки фінансових проблем та прийняти належні рішення для їх запобігання. Методи прогнозування банкрутства є інструментом аналізу фінансового стану підприємств з метою визначення ймовірності їхньої неплатоспроможності. Вони базуються на зібраних фінансових даних, аналізі факторів ризику та використанні статистичних методів. Дослідження методів прогнозування банкрутства є важливим завданням, оскільки вони допомагають фінансовим установам, інвесторам та регуляторам ринку приймати обґрунтовані рішення щодо співпраці з підприємствами та ризикових фірм. |
Appears in Collections: |
Кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти (ННІ БіЕМ) |
Views

1

1

1

2404

32

11385

10
Downloads

1

1

1

1

1

773

8934

13836
Files
File | Size | Format | Downloads |
---|---|---|---|
Kotenko_bac_rob.pdf | 2.35 MB | Adobe PDF | 23548 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.