Survival Analysis Methods for Assessing the Anti-Money Laundering System Effectiveness

Abstract

У статті зібрано та систематизовано статистичну інформацію для оцінки ефективності системи протидії відмиванню доходів 25 банків з 12 країн. Ефективність системи протидії відмиванню доходів оцінювалася на основі застосування методу аналізу виживання шляхом побудови таблиць виживання для банків, які потрапили під санкції, визначення ймовірності прийняття рішення про необхідність застосування санкцій до банків, множинних оцінок Каплана-Мейєра, формалізації функція миттєвого ризику рівня небезпеки. Ефективність системи протидії відмиванню грошей порівнюється на основі аналізу виживання в групах банків по всьому світу. Відповідні фактори вплинули на оцінку ефективності системи протидії відмиванню доходів, одержаних злочинним шляхом, на основі застосування методу головних компонентів шляхом побудови осипної діаграми та визначення факторних навантажень показників бази статистичних вхідних даних у дослідженні. Побудовано пропорційну інтенсивність регресійної моделі Кокса залежності ефективності системи протидії відмиванню коштів від незалежних факторів.

В статье собрана и систематизирована статистическая информация для оценки эффективности системы противодействия отмыванию денег для 25 банков из 12 стран мира. Оценка эффективности системы противодействия отмыванию денег осуществлялась на основе применения метода анализа выживаемости путем построения таблиц выживаемости банков, подвергнутых санкциям, определения вероятности принятия решения о необходимости введения санкций в отношении банков, множественных оценок Каплана-Мейера, формализации Функция мгновенного риска Коэффициент опасности. Эффективность системы борьбы с отмыванием денег сравнивается на основе анализа выживания в группах банков по всему миру. Соответствующие факторы повлияли на оценку эффективности системы противодействия отмыванию денег на основе применения метода главных компонент путем создания осыпной диаграммы и определения факторных нагрузок показателей статистической базы в исследовании. Построена регрессионная модель пропорциональной интенсивности Кокса зависимости эффективности системы противодействия отмыванию денег от независимых факторов.

The article collects and systematizes statistical information to assess the anti-money laundering system effectiveness for 25 banks from 12 countries. The anti-money laundering system effectiveness was evaluated based on applying the survival analysis method by constructing tables of survival for banks subject to sanctions, determining the probability of deciding on the need to impose sanctions on banks, multiple assessments of Kaplan-Meyer, formalization of the Hazard rate instantaneous risk function. The anti-money laundering system effectiveness is compared based on the survival analysis in groups of banks around the world. Relevant factors influenced the assessment of the anti-money laundering system effectiveness based on the application of the principal components method by creating a scree plot and determining the factor loads of the statistical input base indicators in the study. A Cox proportional intensity regression model of dependence of the anti-money laundering system effectiveness on independent factors is constructed.