Data-Mining для протидії кібершахрайствам та легалізації кримінальних доходів в умовах цифровізації фінансового сектору економіки України

Abstract

Об’єктом дослідження – система нейромережевих зв’язків фінансово-економічних та інформаційних потоків, що виникають між економічними суб’єктами в процесі розподілу фінансових ресурсів. Мета роботи – формування інформаційного та математичного забезпечення ідентифікації та оцінювання специфічних економічних відносин, які виникають при здійсненні протиправної діяльності у фінансовому секторі економіки країни, на основі використання технологій та методів інтелектуального аналізу даних. У процесі дослідження застосовувалися загальнонаукові методи (наукової абстракції, аналізу, синтезу, індукції, дедукції, узагальнення) – для уточнення понятійно-категоріального апарату дослідження; комплексне поєднання бібліометричного та трендового аналізів – для дослідження змістовно-контекстуальних та еволюційно-просторових закономірностей публікаційної активності у сфері кібербезпеки; методи попарного порівняльного та статистичного аналізів – для характеристики поточного стану та тенденцій закономірностей розвитку кібершахрайств в Україні та світі; методи формально-логічного аналізу – для визначення основних передумов поширення кіберзагроз в економічній системі; кластерний, дисперсіний аналізи та дерева класифікації – при проведенні типологізації країн за рівнем участі їх резидентів у здійсненні кібернетичних та фінансових шахрайств; сплайн-моделювання – для визначення імпульсів активізації фінансових злочинів, спричинених цифровізацією економіки; метод групового врахування аргументів Івахненка – при розрахунку інтегрального індексу кіберзагроз; метод опорних векторів – при формалізації ключових детермінантів активізації кіберзагроз; поєднання методів головних компонент та узагальненого знижуючого градієнту –при визначенні рівня кібервразливості споживачів фінансових послуг; нейромережева модель – при розрахунку ризику фінансових кібершахрайств; трансформована мультиплікативна згортка Кіні – при визначенні інтегральних показників для характеристики діджиталізації фінансового сектору, технологічного розвитку та ризику кіберзагроз; метод побудови таблиць виживання та метод Каплана-Мейєра – для оцінювання ефективності інституційних змін системи протидії легалізації доходів, одержаних незаконним шляхом; поліноміальна модель розподіленого лагу Алмона – при оцінюванні впливу фінансових та кібернетичних злочинів на рівень довіри до фінансового сектору.