Оцінка та прогнозування фінансової стабільності банків

Abstract

В умовах повномасштабної військової агресії та економічних наслідків пандемії Covid-19 дослідження фінансової стабільності банківських установ набуває особливої актуальності, оскільки банки є найважливішим сектором економіки, адже чистий прибуток банківського сектору не лише відображає його загальну ефективність, але й є невід'ємним джерелом приросту капіталу та сталого розвитку держави. Метою роботи є узагальнення теоретичних основ організації, розкритті діючої практики з оцінки та прогнозування фінансової стабільності банків, пошук напрямків удосконалення. Визначено економічну сутність фінансової стабільності та визначено її фактори впливу та методичні підходи до оцінки; досліджено фінансовий стан та фінансову стабільність АТ «Креді Агріколь Банк», визначено ступінь впливу чинників на стабільність; проведено економіко-математичне моделювання, за результатами якого визначили, що на банк значно впливає процентний ризик та ризик ліквідності; проведено прогнозування стабільності та визначено рекомендації для підвищення стабільності банку.

In the context of full-scale military aggression and the economic consequences of the Covid-19 pandemic, the study of the financial stability of banking institutions is of particular relevance, since banks are the most important sector of the economy, because the net profit of the banking sector not only reflects its overall efficiency, but is also an integral source of capital growth and sustainable development of the state. The purpose of the work is to generalize the theoretical foundations of the organization, reveal the current practice of assessing and forecasting the financial stability of banks, and search for areas for improvement. The economic essence of financial stability has been determined and its influence factors and methodological approaches to assessment have been identified; the financial condition and financial stability of JSC "Credit Agricole Bank" have been studied, the degree of influence of factors on stability has been determined; economic and mathematical modeling has been carried out, the results of which have determined that the bank is significantly affected by interest rate risk and liquidity risk; stability forecasting has been carried out and recommendations have been identified for increasing the stability of the bank.