Yield spreads and the value of bond portfolios – an empirical analysis during the crisis

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59078

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Yield spreads and the value of bond portfolios – an empirical analysis during the crisis
Other Titles	Прибуткові спреди та значення портфелів облігацій – емпіричний аналіз під час кризи
Authors	Strassberger, M.
Keywords	spreads спреди bond portfolios облігаційні портфелі empirical analysis емпіричний аналіз
Type	Conference Papers
Date of Issue	2012
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59078
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation	Strassberger, M. Yield spreads and the value of bond portfolios – an empirical analysis during the crisis [Текст] / M. Strassberger // Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика : матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції (24-25 травня 2012 року). – Суми: УАБС НБУ, 2012. - С. 14–15.
Abstract	Given the sharp increase of yield spreads and the considerable losses to the value of bond portfolios during the recent financial market crisis, the reliable estimation of haircuts on bond values has become increasingly important.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)