Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71212
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Роль індикаторів фондового ринку у прогнозуванні економічних криз
Other Titles Stock market indicators’ role in forecasting of economic crisis
Authors Plastun, Oleksii Leonidovych  
Makarenko, Inna Oleksandrivna  
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8208-7135
http://orcid.org/0000-0001-7326-5374
Keywords фондовий ринок
фондовый рынок
stock market
економічна криза
экономический кризис
economic crisis
частотний аналіз
частотный анализ
frequency analysis,
аномальні цінові коливання
аномальные ценовые колебания
abnormal price fluctuations
Type Article
Date of Issue 2018
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71212
Publisher Одеський національний політехнічний університет
License
Citation Пластун, О.Л. Роль індикаторів фондового ринку у прогнозуванні економічних криз [Текст] / І.О. Макаренко, О.Л. Пластун // Економічний журнал Одеського політехнічного університету. – 2018. – № 3(5). – С. 70-77.
Abstract Зростання частоти та масштабів економічних криз, актуалізують проблематику їх дослідження та прогнозування з метою мінімізації негативних наслідків і оптимізації процесу прийняття економічних рішень. Класичні макроекономічні індикатори здатні лише констатувати факт настання кризи, при чому з великим запізненням, що практично унеможливлює їх використання з метою отримання оперативної інформації щодо стану економіки. У той же час, існують індикатори фондового ринку, які здатні генерувати сигнали щодо стану економіки в режимі реального часу. В даному дослідженні запропоновано авторський до частотного аналізу аномальних цінових коливань індикаторів фондового ринку на противагу традиційним макроекономічним індикаторам, які реагують на виникнення економічних криз з тривалим лагом та мають низькі прогностичні властивості. Доведено, що частотний аналіз надреакцій на фондовому ринку може використовуватись в якості предиктора економічних криз.
The growth of the frequency and scale of economic crises actualizes the problems of their research and forecasting to minimize the negative effects and optimize the process of economic decision-making. Classical macroeconomic indicators can only state the fact of the crisis appearance with a great lag, which virtually prevents their use to obtain operational information on the state of the economy. At the same time, there are stock market indicators that are capable of generating signals about the state of the economy in real time. In this study, the author proposes the approach to frequency analysis of abnormal price fluctuations of stock market indicators as opposed to traditional macroeconomic indicators that respond to emerging economic crises with a long lag and have low prognostic properties. It has been proved that the frequency analysis of overreaction in the stock market can be used as a predictor of economic crises.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
3419
Greece Greece
1
Ireland Ireland
744106861
Japan Japan
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
3415
Singapore Singapore
1367896209
Sweden Sweden
1
Switzerland Switzerland
12772696
Ukraine Ukraine
1991685558
United Kingdom United Kingdom
48484
United States United States
-237347828
Unknown Country Unknown Country
91328947

Downloads

Indonesia Indonesia
1
Lithuania Lithuania
1
Switzerland Switzerland
1
Ukraine Ukraine
1917222526
United Kingdom United Kingdom
45313
United States United States
1367896212
Unknown Country Unknown Country
8

Files

File Size Format Downloads
Makarenko_Plastun.pdf 910.97 kB Adobe PDF -1009803234

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.