Передумови та науково-методичні підходи до виокремлення системно важливих банків

Abstract

Автором розглянуто проблему регулювання системного ризику шляхом виокремлення системно важливих банків. У статті розглянуто економічні та соціальні передумови виокремлення системно важливих банків у контексті реалізації ризик-орієнтованого банківського нагляду. Економічні передумови пов’язані з необхідністю виявлення на ранніх етапах носіїв системного ризику та попередження кризових процесів з огляду на значні капітальні витрати післякризового відновлення. Соціальні передумови обумовлені проблемою соціальної безвідповідальності системно значущих фінансових установ та покриття їх збитків за рахунок коштів платників податків. Проведено порівняльний аналіз основних науково-методичних підходів до виокремлення системно важливих банків, зокрема індикаторний, мережевий та методи розподілу системного ризику. З точки зору виокремлення системно важливих банків в Україні найбільш доцільним є застосування індикаторного методу, враховуючи його багатоаспектність оцінювання, доступність необхідних даних та надійність отриманих результатів.

Автором рассмотрена проблема регулирования системного риска путем выделения системно важных банков. В статье рассмотрены экономические и социальные предпосылки выявления системно важных банков в контексте реализации риск-ориентированного банковского надзора. Экономические предпосылки вызваны необходимостью выявления на ранних этапах носителей системного риска и предупреждения кризисных процессов, учитывая значительные капитальные затраты послекризисного восстановления. Социальные предпосылки обусловлены проблемой социальной безответственности системно важных финансовых учреждений и покрытия их убытков за счет средств налогоплательщиков. Проведен сравнительный анализ основных научно- методических подходов к выделению системно важных банков, а именно индикаторный, сетевой и методы распределения системного риска. С точки зрения выделения системно важных банков в Украине наиболее оптимальным есть применение индикаторного метода, учитывая его многоаспектность оценки, доступность необходимых данных и надежность полученных результатов.

The author considers the problem of systemic risk regulation by providing systemically important banks. The paper considers the economic and social conditions of systemically important banks’ identification in the context of risk-based supervision. Economic conditions associated with the need for earlier detection of systemic risk carriers and prevention of crisis processes because of the significant capital costs for post-crisis recovery. Social conditions due to the problem of social irresponsibility systemically important financial institutions and the problem of covering their losses by the expense of taxpayers. The comparative analysis of the basic methodological approaches to the systemically important banks’ identification – indicator-based approach, network approach and methods of systemic risk’s distribution. In terms of identification of systemically important banks in Ukraine, the optimal method is the application of the indicator-based approach, given its cross-cutting assessment, availability of necessary data and the reliability of the results. .