Братушка, Сергій МиколайовичБратушка, Сергей НиколаевичBratushka, Serhii MykolaiovychЯценко, Валерій ВалерійовичЯценко, Валерий ВалерьевичYatsenko, Valerii Valeriiovych2022-11-012022-11-012020Братушка С. М., Яценко В. В. Регресійна модель оцінки ймовірності банкрутства банку // Проблеми та перспективи розвитку фінансово-кредитної системи : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 19-20 листопада 2020 р. Суми : Сумський державний університет, 2020. С. 228-2330000-0003-2316-38170000-0003-3470-2265https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/89890Моделювання оцінки ймовірності банкрутства банків є комплексним дослідженням, яке має власну логіку, структуру та передбачає проведення низки послідовних етапів роботи. У класичних моделях оцінки ймовірності банкрутства фінансових установ використовують показники прибутковості, фінансової стійкості, ліквідності та ділової активності.Modeling the assessment of the probability of bank bankruptcy is a complex study that has its own logic, structure and involves a number of successive stages of work. In classical models for assessing the probability of bankruptcy of financial institutions, indicators of profitability, financial stability, liquidity and business activity are used.ukcneбанківська системабанковская системаbanking systemбанкрутство банкубанкротство банкаbank failureрегресійна модель оцінкирегрессионная модель оценкиregression estimation modelTheses