Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55515
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorКоваленко, О.В.-
dc.date.accessioned2011-02-17T08:43:06Z-
dc.date.accessioned2017-06-20T08:08:05Z-
dc.date.available2011-02-17T08:43:06Z-
dc.date.available2017-06-20T08:08:05Z-
dc.date.issued2009-
dc.identifier.citationКоваленко, О.В. Моделирование механизмов ценообразования на российском кредитно-депозитном рынке [Текст] / О.В. Коваленко // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. наук. праць. - Суми: УАБС НБУ, 2009. - Вип. 25. - С. 38-45.uk_UK
dc.identifier.urihttp://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/55515-
dc.description.abstractВ данной статье рассмотрены некоторые аспекты анализа динамики показателей рыночных процентных ставок и выявления основных закономерностей, отражающих влияние отдельных факторов на уровень ставок российского финансового сектора. Особое внимание при этом уделяется проблемам функционирования процентного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики Банка России. На основе методов векторной авторегрессии и алгоритма Гранжера для исследования причинно-следственных взаимосвязей построены модели ценообразования на российском финансовом рынке.uk_UK
dc.description.abstractThe article is devoted to the econometric modeling of the Russian financial market interest rates dynamics. Some aspects of the revealing of basic relationships reflecting influence of separate factors on the pricing mechanisms of the Russian financial market are considered. On the basis of the VAR approach and Granger causality test the effectiveness of the interest rates channel of monetary policy transmission mechanism is estimated.uk_UK
dc.language.isoruuk_UK
dc.publisherУкраїнська академія банківської справи Національного банку України-
dc.subjectфинансовый рынокuk_UK
dc.subjectтрансмиссионный механизмuk_UK
dc.subjectденежно-кредитная политикаuk_UK
dc.subjectценообразованиеuk_UK
dc.subjectставка рефинансированияuk_UK
dc.subjectпроцентные ставкиuk_UK
dc.subjectэкономико-математическое моделированиеuk_UK
dc.subjectвекторная авторегрессияuk_UK
dc.subjectалгоритм Гранжераuk_UK
dc.subjectфінансовий ринокuk_UK
dc.subjectтрансмісійний механізмuk_UK
dc.subjectгрошово-кредитна політикаuk_UK
dc.subjectціноутворенняuk_UK
dc.subjectставка рефінансуванняuk_UK
dc.subjectпроцентні ставкиuk_UK
dc.subjectекономіко-математичне моделюванняuk_UK
dc.subjectвекторна авторегресіяuk_UK
dc.subjectfinancial market-
dc.subjecttransmission mechanism-
dc.subjectpricing-
dc.subjectdiscount rate-
dc.subjectinterest rates-
dc.subjectvector autoregression-
dc.subjectGranger algorithm-
dc.titleМоделирование механизмов ценообразования на российском кредитно-депозитном рынкеuk_UK
dc.title.alternativeModeling of pricing mechanisms in the russian loans and deposits marketuk_UK
dc.typeArticleuk_UK
Appears in Collections:Наукові видання (ННІ БТ)

Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
Kovalenko_interest_rates.pdf766.81 kBAdobe PDF50Download


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.