Skip navigation
Please use this identifier to cite or link to this item:http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
Title: Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений
Authors: Мазманішвілі, Олександр Сергійович
Мазманишвили, Александр Сергеевич
Mazmanishvili, Oleksandr Serhiiovych
Вирченко, Ю.П.
Keywords: статистика функціоналів
статистика функционалов
statistics of functionals
багатокомпонентний гауссівський випадковий процес
многокомпонентный гауссовский случайный процесс
multicomponent Gaussian random process
лінійне стохастичне диференціальне рівняння
линейное стохастическое дифференциальное уравнение
linear stochastic differential equation
метод усереднення
метод усреднения
method of averaging
процес Орнштейна-Уленбека
процесс Орнштейна-Уленбека
Ornstein-Uhlenbeck processs
осциляторний процес
осцилляторный процесс
oscillatory process
Issue Year: 2011
Publisher: Изд-во СумГУ
Citation: Вирченко, Ю.П. Статистика функционалов, определенных на решениях стохастических дифференциальных уравнений [Текст] / Ю.П. Вирченко, А.С. Мазманишвили // Вісник Сумського державного університету. Серія Технічні науки. — 2011. — №3. — С. 24-42.
Abstract: Розглянуто багатокомпонентний гауссівський випадковий процес, що визначений розв’язком лінійного стохастичного диференціального рівняння. Запропоновано метод усереднення функціоналів інтегрального типу за імовірнісною мірою процесу, що розглядається. Метод продемонстровано на прикладах, які отримано для простіших процесів, які визначають за стохастичними диференціальними рівняннями, процесом Орнштейна-Уленбека та осциляторним процесом. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
Рассмотрен многокомпонентный гауссовский случайный процесс, определенный решением линейного стохастического дифференциального уравнения. Предложен метод усреднения функционалов интегрального типа по вероятностной мере рассматриваемого процесса. Метод продемонстрирован на примерах простейших процессов, определяемых стохастическими дифференциальными уравнениями, процесса Орнштейна-Уленбека и осцилляторного процесса. При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
A multicomponent Gaussian random process determined by a solution of the linear stochastic differential equation is considered. The method of averaging integral type functionals over the probability measure of the considered process is proposed. The procedure has been demonstrated on the examples of the simplest processes determined by stochastic differential equations for the Ornstein-Uhlenbeck and oscillatory processes. When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
URI: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/24352
Type: Article
Appears in Collections:Вісник Сумського державного університету. Технічні науки (2007 - 2014)

Views
Other81
Canada1
China3
Czech Republic1
Germany27
Denmark1
Spain1
France2
United Kingdom3
Hong Kong1
Israel1
Netherlands5
Pakistan1
Russia36
Turkey11
Ukraine30
United States73
Downloads
Other316
Armenia2
Belarus1
China2
Germany2
Kazakhstan3
Russia21
Ukraine16
United States2


Files in This Item:
File Description SizeFormatDownloads 
11vypsdu.pdf267.4 kBAdobe PDF365Download
Show full item record Recommend this item


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.