Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56478
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Дослідження інфляційних чинників в Україні
Other Titles Исследование инфляционных факторов в Украине
The research of inflation factors in Ukraine
Authors Makarenko, Mykhailo Illich  
Жулінська, К.М.
ORCID http://orcid.org/0000-0002-6357-5317
Keywords інфляція
інфляційні чинники
регресійна модель
inflation
inflation factors
regressive model
инфляция
инфляционные факторы
регрессионная модель
Type Article
Date of Issue 2011
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/56478
Publisher Знання
License
Citation Макаренко, М.І. Дослідження інфляційних чинників в Україні [Текст] / М.І. Макаренко, К.М. Жулінська // Банківська справа. - 2011. - № 3. – С. 3-10.
Abstract Проаналізовано погляди науковців щодо причин цінової нестабільності в Україні. На основі множини інфляційних факторів побудовано авторегресійну лагову модель, яку застосовано для прогнозування рівня цін в нашій країні.
This article is devoted to the research of scientists' points of view on the causes of price instability in Ukraine. Based on the complex of inflation factors there was constructed the autoregressive lagged model, used for prospection the price situation in our country.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

Czechia Czechia
52969
Germany Germany
623764
Greece Greece
5945
Ireland Ireland
52974
Italy Italy
2
Lithuania Lithuania
1
Mongolia Mongolia
1
Ukraine Ukraine
21489688
United Kingdom United Kingdom
3583593
United States United States
134732993
Unknown Country Unknown Country
7163402

Downloads

China China
2
Czechia Czechia
1
Germany Germany
2
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
21489689
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
134732994
Unknown Country Unknown Country
5

Files

File Size Format Downloads
Makaremko_inflation1.pdf 4.01 MB Adobe PDF 156222695

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.