Використання методів непараметричної статистики для оцінки ризику ліквідності банківської системи

Abstract

Перспективним напрямом щодо комплексної оцінки ризику ліквідності та платоспроможності банків є використання методів непараметричної статистики. Методологічною основою запропонованого методу є модель, яка містить поняття динамічного нормативу. В даній роботі ця величина називається динамічний індикатор ліквідності, оскільки вона не несе обов’язкового характеру для контролю за банками. Для побудови моделі динамічного індикатора ліквідності банківської системи України вибрані 8 показників. В результаті дослідження було зроблено висновок, що динамічний норматив, поряд з геп-аналізом, нормативами ліквідності, коефіцієнтним аналізом є важливою і необхідною складовою системи оцінки ризику ліквідності та платоспроможності банку.

Using nonparametric statistics methods is a perspective trend concerning complex assessment of liquidity risk and banks’ financial solvency. Methodological basis of the model proposed is the concept of dynamic normal. In the paper this value is denominated as “dynamic parameter of liquidity”, because it is not a necessary feature to exercise control of bank activity. To build the model of dynamic parameter of liquidity of banking system of Ukraine 8 parameters were chosen. The results confirm that dynamic normal along with gap-analysis, liquidity normals and coefficient analysis is a necessary component of system of estimating bank’s liquidity risk and solvency.