Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59089
Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item
Title Modeling the dynamics stability of Ukrainian banking system
Authors Kuzmenko, Olha Vitaliivna  
Козьменко, О.В.
ORCID http://orcid.org/0000-0001-8575-5725
Keywords stability index of the banking system
stability dynamics
Індекс стійкості банківської системи
динаміка стабільності
Type Conference Papers
Date of Issue 2013
URI http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59089
Publisher Українська академія банківської справи Національного банку України
License
Citation Kozmenko O. Modeling the dynamics stability of Ukrainian banking system [Text] / Kozmenko O., Kuzmenko O.// Міжнародна банківська конкуренція: теорія і практика: збірник тез доповідей. - Суми : ДВНЗ «УАБС НБУ», 2013. – С.18-21.
Abstract The work is stressed on the stability indicator of the banking system as binary variable, which takes a single value in unstable condition and non-zero value otherwise. It is offered to explore stability dynamics of Ukrainian banking system as time series, suggested to perform stability indicator on the basis of stationary time series verification by adaptation of the Forster-Stewart method to the peculiarities of the research subject. In the article it is relevant to identify the main factors of stability indicator formation, realize decomposition of a system-forming components of the variable to be explained on the base of autoregression trend-seasonal additive or multiplicative models.
В роботі підкреслюється індикатор стабільності банківської системи як двозначна змінна, яка в іншому випадку приймає одне значення в нестабільному стані та ненульове значення. Запропоновано вивчити стабільну динаміку української банківської системи як часових рядів, пропонується провести показник стабільності на основі перевірки стаціонарних часових рядів шляхом адаптації методу Фостер-Стюарта до особливостей предмету дослідження. У статті важливо визначити основні чинники формування індикатора стабільності, здійснити розкладання системно-формуючих компонентів змінної, яка пояснюється на основі тенденційно-сезонної адитивної або мультиплікативної моделей авторегресії.
Appears in Collections: Наукові видання (ННІ БТ)

Views

France France
1
Germany Germany
1
Greece Greece
1
Ireland Ireland
26101
Israel Israel
1
Lithuania Lithuania
1
Netherlands Netherlands
489
Sweden Sweden
1
Ukraine Ukraine
622417
United Kingdom United Kingdom
148465
United States United States
1026050
Unknown Country Unknown Country
218782
Vietnam Vietnam
1959

Downloads

Belarus Belarus
2
China China
78149
Germany Germany
1
Lithuania Lithuania
1
Ukraine Ukraine
622419
United Kingdom United Kingdom
1
United States United States
2044270
Unknown Country Unknown Country
4
Vietnam Vietnam
1

Files

File Size Format Downloads
Kozmenko_Modeling.pdf 222,14 kB Adobe PDF 2744848

Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.