Використання стрес-тестів для аналізу стійкості банківської системи: підходи, методи, світовий досвід

Бєленька, Г.В.

Please use this identifier to cite or link to this item: http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59985

Or use following links to share this resource in social networks: Recommend this item

Title	Використання стрес-тестів для аналізу стійкості банківської системи: підходи, методи, світовий досвід
Other Titles	Using stress tests to analyze the stability of the banking system: approaches, methods, foreign experience
Authors	Бєленька, Г.В.
ORCID
Keywords	стрес-тест stress tests банк bank банківська система банковская система banking system
Type	Conference Papers
Date of Issue	2009
URI	http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/59985
Publisher	Українська академія банківської справи Національного банку України
License	Copyright not evaluated
Citation	Бєленька, Г.В. Використання стрес-тестів для аналізу стійкості банківської системи: підходи, методи, світовий досвід [Текст] / Г.В. Бєленька // Міжнародна банківська конкуренція : теорія і практика : збірник тез доповідей ІV Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2009 р.). - Суми : УАБС НБУ, 2009. - Т. 1. - С. 133-134.
Abstract	Стрес-тестування визначається Національним банком України як “метод кількісної оцінки ризику, який полягає у визначенні величини неузгодженої позиції, яка наражає банк на ризик та у визначенні шокової величини зміни зовнішнього фактора – валютного курсу, процентної ставки тощо. Поєднання цих величин дає уявлення про те, яку суму збитків чи доходів отримає банк, якщо події розвиватимуться за закладеними припущеннями”.
Appears in Collections:	Наукові видання (ННІ БТ)