Наукові видання (ННІ БТ)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48925
Browse
6 results
Search Results
Item Особливості визначення цільових орієнтирів інституційних інвесторів(Чорноморський державний університет ім. Петра Могили,, 2014) Пластун, В.Л.; Пластун, Олексій Леонідович; Пластун, Алексей Леонидович; Plastun, Oleksii LeonidovychУ статті авторами приділено увагу особливостям визначення цільових орієнтирів при формуванні інвестиційних портфелів інституційними інвесторами. Основна мета, яку необхідно досягти при цьому – оптимізація співвідношення між дохідністю і ризиком портфелю. Але її досягненню перешкоджають індивідуальні потреби інституційних інвесторів у підтримці ліквідності, виконанні законодавчо-нормативних вимог, забезпеченні потреб клієнтів тощо. Важливою є і сама процедура відбору фінансових активів, які слід включати в портфель, врахування систематичних і несистематичних ризиків. Виходячи з цих та інших особливостей в роботі розглянуто пріоритетні напрями розміщення залучених грошових коштів такими інституційними інвесторами як недержавні пенсійні фонди, страхові компанії, інвестиційні фонди, банки. Специфіка їх діяльності та відмінні риси визначають суттєву різнорідність цільових орієнтирів портфельного інвестування.Item Проблеми використання сучасних портфельних теорій в процесі управління портфелями цінних паперів(Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014) Пластун, В.Л.; Пластун, Олексій Леонідович; Пластун, Алексей Леонидович; Plastun, Oleksii LeonidovychВ статті розглядаються проблемні аспекти, пов’язані із застосуванням підходів, характерних для сучасних портфельних теорій. Основний акцент в роботі здійснено на існуючих недоліках пануючих концепцій портфельного управління. Зокрема автори зосереджують увагу на таких ключових моментах: розгляд очікуваної дохідності портфелю в якості основної змінної; використання середньоквадратичного відхилення для виміру ризику; кореляція дохідностей фінансових активів виступає способом зниження ризикованості портфелю; обмеженість портфельного управління трьома критеріями – дохідність, ризик, кореляція; неврахування транзакційних витрат при оцінці фінансових результатів управлінських рішень. На основі виокремлення проблем сучасних портфельних теорій в статті пропонуються загальні напрями їх удосконалення та орієнтири проведення подальших досліджень.Item Особливості податкового впливу на фондовий ринок та діяльність інституційних інвесторів(ТОВ "ДКС Центр", 2013) Пластун, В.Л.Стаття присвячена проблемам оподаткування операцій з цінними паперами в Україні. В роботі наголошується на тому, що введення додаткового податкового навантаження призвело до погіршення стану фондового ринку та діяльності інституційних інвесторів.Item Проблеми розвитку інститутів спільного інвестування(Таврійський національний університет ім. В.І. Вернадського, 2013) Пластун, В.Л.Економічний аналіз є важливим елементом в системі управління виробництвом, дійовим засобом виявлення внутрігосподарських резервів, основою розробки науково-обґрунтованих планів і прийняття ефективних управлінських рішень.Item Емпіричне дослідження причинних зв’язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку(Національний банк України, 2013) Пластун, В.Л.У статті проведене дослідження причинних зв’язків розвитку інституційних інвесторів і фондового ринку України. Отримані результати підтверджують, що на сучасному етапі розвитку фондового ринку вплив інституційних інвесторів є визначальним для його подальшої еволюції, а також доведено важливість участі банків у цьому процесі.Item Оцінка ліквідності акцій українських емітентів при формуванні банками портфелів цінних паперів(ТОВ "Видавництво "ЗНАННЯ", 2012) Пластун, В.Л.Стаття присвячена проблемам визначення ліквідності цінних паперів на фондовому ринку України. Розрахунок показників ліквідності і їх порівняння здійснено на прикладі акцій Української біржі. Автором запропоновано механізм коригування сформованих банками портфелів цінних паперів на основі отриманих значень загального рівня ліквідності їх складових. Отримані результати можуть бути використані професійними учасниками фондового ринку (зокрема, банками) при управлінні портфелями цінних паперів.