Наукові видання (ННІ БТ)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48925
Browse
Search Results
Item Logit and probit model for prediction the financial health of insurance company(Publishing Office University of Applied Sciences in Nysa, 2019) Бричко, Марина Михайлівна; Бричко, Марина Михайловна; Brychko, Maryna Mykhailivna; Кремень, Вікторія Михайлівна; Кремень, Виктория Михайловна; Kremen, Viktoriia MykhailivnaВ роботі розроблено модель прогнозування фінансового стану страхових компаній. Досліджено існуючий світовий і український досвід прогнозування фінансового стану фінансових посередників – банків і страхових компаній, який засвідчив, що одним із найбільш використовуваних методів для вирішення цієї задачі є застосування різного виду регресійних рівнянь – лінійного, логіт і пробіт. Враховуючи, що в Україні в результаті фінансової кризи 2015 р. деякі страхові компанії припинили свою діяльність та були позбавлені ліцензії, для розробки моделі прогнозування фінансового стану було досліджено їх фінансову звітність та визначено 31 показник їхньої діяльності груп ліквідності, платоспроможності та фінансової стійкості, рентабельності, ділової активності, а також до групи специфічних показників тестів раннього попередження. Відбір страховий компаній України, що нормально працюють та були виведені з ринку, було здійснено на основі відкритих джерел, адже відкритого реєстру страхових компаній та їх фінансової звітності фінансовим регулятором не створено. Для відбору предикторів, що будуть включені в модель прогнозування фінансового стану страхових компаній було застосовано двовибірний F-тест для дисперсій, алгоритм Фаррара –Глобера та метод парної кореляції. До рівнянь лінійної, логіт- і пробіт-регресії було включено три фактори – валова рентабельність капіталу, оборотність активів та показник змін у капіталі. Перевірку якості лінійного рівняння регресії здійснено із використанням коефіцієнта детермінації, F-критерія та p-статистики, logit та probit регресійних рівнянь – рівня значущості (критерію максимальної правдоподібності), випадків передбачених банкрутств, суми квадратів залишків. На основі даних фінансової звітності страхових компаній України отримано лінійне, логіт- і пробіт-рівняння регресії, що можуть бути використані для оцінювання впливу факторів на майбутній фінансовий стан та визначати вірогідність банкрутства страхових компаній та перспективний фінансовий стан.Item Financial risks of the stock market: opportunities and specifics of their insurance(Business Perspectives, 2019) Школьник, Інна Олександрівна; Школьник, Инна Александровна; Shkolnyk, Inna Oleksandrivna; Бондаренко, Євгенія Костянтинівна; Бондаренко, Евгения Константиновна; Bondarenko, Yevheniia Kostiantynivna; Балацький, Євген Олегович; Балацкий, Евгений Олегович; Balatskyi, Yevhen OlehovychУкраїнський фондовий ринок оцінюється як ринок, що розвивається, який характеризується високою прибутковістю та вищим рівнем ризику порівняно з розвиненими економіками. Операції з цінними паперами на українському фондовому ринку супроводжуються стабільною невизначеністю. Більше того, страхування є найефективнішим способом зменшення фінансових ризиків та їх негативних наслідків. Враховуючи поточну економічну та політичну нестабільність, страхування фінансових ризиків може забезпечити економічні показники діяльності суб’єктів господарювання та стимулювати їх подальший економічний розвиток. Страхування фінансового ризику за своєю суттю є страхуванням відповідальності, але його умови часто включаються до страхування майна. Цей страховий сектор має значні можливості, які вимагають активації нових страхових продуктів, які зможуть захистити індивідуальних та інституційних інвесторів. Страхування та фондовий ринок є прямими конкурентами за обмежені ресурси інвесторів, включаючи стратегічні джерела, такі як тимчасово вільні фонди інституційних інвесторів та заощадження домогосподарств. Загалом, хоча в Україні існує значна взаємодія між страховим та іншими фінансовими ринками, вона навряд чи реалізується взагалі, на відміну від іноземної економіки, де вона використовується по максимуму. З розвитком страхової культури населення та страхування в цілому актуальність страхових послуг у такому сегменті ризику, як фондовий ринок, зростає. У статті гармонізовано види фінансових ризиків, що виникають на фондовому ринку, з методами їх нівелювання (страхування, хеджування, диверсифікація тощо), визначено фактори ризику інвестора на фондовому ринку та визначено професійні ризики фінансових установ. Для українських учасників фондового ринку пропонується використовувати два види страхового покриття, а саме: Bankers Blanket Bond та Financial Institution Professional Indemnity..