Financial Markets, Institutions and Risks (FMIR)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61500
Browse
4 results
Search Results
Item The Modeling of the Probable Behaviour of Insider Cyber Fraudsters in Banks(Academic Research and Publishing UG, 2023) Яровенко, Ганна Миколаївна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Kuzior, A.; Raputa, A.Інсайдерське кібершахрайство в банківському секторі є серйозною та складною проблемою для фінансових установ. Ця форма кібершахрайства особливо підступна через внутрішній доступ і знання, що змушує банки впроваджувати комплексні стратегії для виявлення, запобігання та реагування на ці внутрішні загрози. Метою цього дослідження є розробка науково-методичного підходу до моделювання ймовірної поведінки інсайдерських кібершахраїв у банках на основі складної комбінації аналізу головних компонент, кластеризації k-середніх та асоціативного аналізу. У ході аналізу сучасних викликів у фінансовому секторі щодо еволюції кібершахрайства та його наслідків проведено систематизацію існуючих теоретичних підходів щодо дослідження кібершахрайства в банках. Результати виявили позитивну тенденцію в динаміці кількості опублікованих матеріалів на конференціях і статей із використанням ключових слів «кібер» і «шахрайство» в базі даних Scopus з 2000 по 2023 рік. Крім того, використання програмного забезпечення VOSviewer полегшило систематизацію використаних комбінацій ключових слів. у наукових публікаціях на обрану тему, формуючи кластери для візуалізації та організації векторів наукових досліджень. В якості вхідних даних були обрані аналітичні дані Google Trends щодо критичних питань, пов’язаних з кібершахрайством. Було сформовано двадцять змінних, які є результатами пошукових запитів, що характеризують кібератаки та зниження довіри до фінансових установ. Для зменшення розмірності масиву вхідних даних застосовано метод головних компонент, що дало можливість виділити дев’ять найбільш значущих для дослідження. Проведення кластерного аналізу методом k-середніх дозволило сформувати 3 основні групи пошукових запитів, які включали 12 із обраних змінних. Результати проведених процедур сприяли здійсненню асоціативного аналізу для трьох наборів змінних. З’ясувалося, що потенційних інсайдерських кіберзлочинців у банках найбільше цікавить особиста фінансова інформація клієнта, доступ до профілю клієнта в онлайн-банкінгу та отримання доступу до даних його телефону. Отримані результати можуть бути використані комерційними банками для виявлення потенційних інсайдерських кібершахраїв та забезпечення більш високого рівня захисту клієнтів від дій інсайдерських кібершахраїв, клієнтами банків для аналізу та пом’якшення потенційних загроз з боку інсайдерських кібершахраїв, а також правоохоронними органами. для оперативного реагування на потенційні загрози з боку інсайдерських кібершахраїв у банках.Item Dynamic and bibliometric analysis of terms identifying the combating financial and cyber fraud system(Sumy State University, 2022) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Rogkova, M.The main purpose of this study is to conduct a dynamic and bibliometric analysis of the main terms that identify the system for combating financial and fraud to identify trends in the formation of social and scientific thought. The review of the scientific literature indicates an increase in the number of scientific publications over the past ten years. It was revealed that the most cited works cover the problems associated with cyber threats in everyday life, among which are botnets, cyber bullying, as well as financial fraud implemented through cryptocurrencies, smart contracts, and the black market on the Internet. Cloud forensics, technical and intellectual analysis are proposed as countermeasures. The research tools were a dynamic analysis of global network user requests, implemented using Google Trends, and a bibliometric analysis of scientific publications by the world’s leading scientists, performed using the VOSviewer analytical package. The search terms “Fraud”, “Finance Fraud”, “Cyber Fraud”, “Finance Cyber Fraud”, “Money Laundering”, “Anti-Money Laundering” and “Anti-Fraud” for the period from 08/07/2017 to 08/07/2022. For bibliometric analysis, two datasets with a length of 2,000 observations were formed based on queries in the Scopus database regarding the terms “Cyber Crime” and “Anti-money Laundering”. The results of the dynamic analysis revealed a decrease in the level of interest in fraud and financial fraud since the beginning of 2021, while the trend of cyber fraud is increasing. This led to the conclusion that there was an impact of the pandemic, which caused an increase in cybercrime. The results of the analysis of requests for “Fraud” and “Finance Fraud” by geographical distribution showed that they interested users belonging to countries with a significant difference in economic development. That is, representatives of poor countries are potential cyber fraudsters, and developed countries are potential victims of fraud. Conducting a bibliometric analysis made it possible to obtain clusters of promising areas of scientific research in the field of cybercrimes, among which mathematical and network tools for combating them, general concepts, digitalization and digital forensics, cyber protection, data protection, authentication and encryption of data, etc. are highlighted. At the same time, the focus of research is shifting towards methods of countering cybercrimes. Promising directions in the field of Money Laundering are mathematical methods and information technologies, cryptocurrencies and blockchains, corruption, financial terrorism, etc. The greatest potential belongs to money laundering through cryptocurrencies and blockchains. The lessons learned can be useful for improving the strategy of combating financial and cybercrimes and forming an analytical basis for the scientific community and practitioners.Item Strategy for Determining Country Ranking by Level of Cybersecurity(Sumy State University, 2020) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Stumpo, M.The rapid development of the fourth industrial revolution contributed to the growth of computerization and digitalization of many spheres of society, which eventually led to the emergence of cybercrime. As a result, it is necessary to develop a cybersecurity strategy at the country level, which involves the development of effective measures to protect information. The purpose of this article is to determine the strategy for ranking countries by their level of cybersecurity. For its implementation, 12 indicators were selected that characterize various aspects of cybersecurity of countries: Cyber Security Policy Development, Cyber Threat Analysis and Information, Education and Professional Development, Contribution to global cyber security, Protection of digital services, Protection of essential services, E-identification and trust services, Protection of personal data, Cyber incidents response, Cyber crisis management, Fight against cybercrime, Military cyber operations.Item Data Mining of Operations with Card Accounts of Bank Clients(Sumy State University, 2017) Subeh, Musa A.; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna MykolaivnaThe article is devoted to the expediency of using the data mining and the construction of the neural network for the evaluation of transactions with card accounts for detecting attempts of frauds. The authors proposed a scheme for customer interaction with the bank when transaction is performing with the payment cards. The process is carried out using the verification module with data mining. The article was built a neural network with using software “Statistica”. The authors selected a data set that contains amounts of transaction, time intervals, fraud identifiers. As a result, it was got a multilayer perceptron with nine inputs, five hidden neurons and two outputs that can be used to predict an attempt at fraud with card accounts of bank clients.