Financial Markets, Institutions and Risks (FMIR)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/61500
Browse
3 results
Search Results
Item The Modeling of the Probable Behaviour of Insider Cyber Fraudsters in Banks(Academic Research and Publishing UG, 2023) Яровенко, Ганна Миколаївна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Kuzior, A.; Raputa, A.Інсайдерське кібершахрайство в банківському секторі є серйозною та складною проблемою для фінансових установ. Ця форма кібершахрайства особливо підступна через внутрішній доступ і знання, що змушує банки впроваджувати комплексні стратегії для виявлення, запобігання та реагування на ці внутрішні загрози. Метою цього дослідження є розробка науково-методичного підходу до моделювання ймовірної поведінки інсайдерських кібершахраїв у банках на основі складної комбінації аналізу головних компонент, кластеризації k-середніх та асоціативного аналізу. У ході аналізу сучасних викликів у фінансовому секторі щодо еволюції кібершахрайства та його наслідків проведено систематизацію існуючих теоретичних підходів щодо дослідження кібершахрайства в банках. Результати виявили позитивну тенденцію в динаміці кількості опублікованих матеріалів на конференціях і статей із використанням ключових слів «кібер» і «шахрайство» в базі даних Scopus з 2000 по 2023 рік. Крім того, використання програмного забезпечення VOSviewer полегшило систематизацію використаних комбінацій ключових слів. у наукових публікаціях на обрану тему, формуючи кластери для візуалізації та організації векторів наукових досліджень. В якості вхідних даних були обрані аналітичні дані Google Trends щодо критичних питань, пов’язаних з кібершахрайством. Було сформовано двадцять змінних, які є результатами пошукових запитів, що характеризують кібератаки та зниження довіри до фінансових установ. Для зменшення розмірності масиву вхідних даних застосовано метод головних компонент, що дало можливість виділити дев’ять найбільш значущих для дослідження. Проведення кластерного аналізу методом k-середніх дозволило сформувати 3 основні групи пошукових запитів, які включали 12 із обраних змінних. Результати проведених процедур сприяли здійсненню асоціативного аналізу для трьох наборів змінних. З’ясувалося, що потенційних інсайдерських кіберзлочинців у банках найбільше цікавить особиста фінансова інформація клієнта, доступ до профілю клієнта в онлайн-банкінгу та отримання доступу до даних його телефону. Отримані результати можуть бути використані комерційними банками для виявлення потенційних інсайдерських кібершахраїв та забезпечення більш високого рівня захисту клієнтів від дій інсайдерських кібершахраїв, клієнтами банків для аналізу та пом’якшення потенційних загроз з боку інсайдерських кібершахраїв, а також правоохоронними органами. для оперативного реагування на потенційні загрози з боку інсайдерських кібершахраїв у банках.Item The role of tax competition between the countries of the world and the features of determining the main tax competitors of Ukraine among the European countries(Sumy State University, 2017) Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Самусевич, Ярина Валентинівна; Самусевич, Ярина Валентиновна; Samusevych, Yaryna ValentynivnaThe article defines the role of the tax system, which it plays to gain competitive advantages of the country in social and economic spheres. The system of relevant taxes, characterizing the level of competition of the national tax system, is identified. Methodological basis for determining tax countries competing with Ukraine based on the cluster analysis is improved. By implementing the algorithm for establishment the European countries – tax competitors of Ukraine, firstly, potential tax competitors of Ukraine were identified, secondly, real tax competitors of Ukraine in a cluster with a similar structure of the tax system in terms of socioeconomic development were set.Item Trajectories of development of state-owned banks by analyzing the dynamics of patterns(Sumy State University, 2017) Mussina, A.; Школьник, Інна Олександрівна; Школьник, Инна Александровна; Shkolnyk, Inna Oleksandrivna; Бухтіарова, Аліна Геннадіївна; Бухтиарова, Алина Геннадьевна; Bukhtiarova, Alina HennadiivnaThe article investigates the trajectory of state-owned banks by analyzing the patterns on the example of stateowned banks in Ukraine. The trajectory of the evolution of the state-owned banks can be defined ordered set of patterns, each of which describes the activities of the bank at a concrete moment of the time. The experience of state-owned banks in differently countries around the world was considered. To assess the state-owned banks in Ukraine for the period 2007-2016 the authors offer to assess the dynamics model of patterns of stateowned banks based on Kohonen self-organizing maps and cluster analysis. The model includes 14 indicators providing input variables of model formation. Also it comprises 35 banks of Ukraine, which has been operated during 2007-2016, including 7 state-owned banks. The authors proved that the Ukrainian state-owned banks are essentially commercial banks and non-state agents of a special mission, recently transformed into an additional burden for the state budget.