Вісник Сумського державного університету. Економіка (2009-2024)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/193
Browse
14 results
Search Results
Item Infrastructure provision for sustainable development of the Ukrainian banking (credit) system(Sumy State University, 2024) Циганюк, Дмитро Леонідович; Tsyhaniuk, Dmytro Leonidovych; Єфіменко, Аліна Юріївна; Yefimenko, Alina Yuriivna; Ievsiienko, M.Сучасна банківська система є невід'ємною складовою економічного розвитку будь-якої країни, оскільки вона забезпечує функціонування фінансового ринку, мобілізує ресурси суб’єктів господарювання, сприяє розширенню кредитних можливостей та забезпечує сталість фінансової системи в цілому. Україна, як країна з перехідною економікою, впродовж останніх десятиліть стикається з численними викликами та завданнями щодо розвитку своєї банківської системи. Одним із основних аспектів є інфраструктурне забезпечення сталого розвитку саме банківської системи, яка є ключовим фінансовим посередником країни. Це питання має велике практичне значення та є актуальним для подальших досліджень, враховуючи вплив соціально-політичних та економічних турбулентностей, що спостерігаються в Україні, де банківський сектор є ключовим фінансовим посередником національної економіки. Тому для своєчасного та ефективного реагування на виклики фінансової системи та потреби суб’єктів господарювання українська банківська система потребує надійної та адаптивної інфраструктури. У цьому контексті проведено дослідження, метою якого є аналіз інфраструктурного забезпечення сталого розвитку банківської (кредитної) системи України. Визначено теоретичні аспекти сталого розвитку банківського сектору, що висвітлюються у восьмій цілі Концепції сталого розвитку ООН. Виділено та проаналізовано основні індикатори платіжної (кількість відділень банків, кількість банкоматів) та грошової (кількість рахунків у банках) інфраструктури. Охарактеризовано цілі та інструментарій впровадження Стратегії розвитку фінансового сектору України до 2025 року як ключового документу у розрізі сталого розвитку банківського сектору. У ході проведення дослідження були використані такі інструменти: методи групування, порівняння та узагальнення, аналізу та синтезу, графічний. Результати дослідження можуть бути джерелом інформації для органів державної влади, банків та інших зацікавлених сторін, які прагнуть сприяти сталому розвитку банківської системи в Україні.Item Concentration of the Ukrainian banking system: problems and prospects(Sumy State University, 2024) Кубах, Тетяна Григорівна; Kubakh, Tetiana HryhorivnaУ статті досліджено актуальність проблематики концентрації банківської системи України та визначено основні перспективи зниження частки держави на ринку банківських послуг. Для аналізу та оцінки було обрано період з 2009-2022 рік включно, що дало можливість виявити основні тенденції та фактори які вплинули на зростання та падіння таких індексів концентрації як Херфіндаля–Хіршмана та CR в розрізі наступних показників: активи, кредити юридичних осіб, депозити фізичних осіб, статутний капітал, комісійні доходи, процентні доходи. Отримані розрахунки сприяли визначенню рівня концентрації вітчизняної банківської системи. Метою статті є виокремлення наукових підходів та проведення практичних розрахунків задля визначення ступеню концентрації банківської системи, з’ясування необхідності її деконцентрації. Результати аналізу засвідчили зростання наукового інтересу як вітчизняної так й іноземної економічної школи до проблеми концентрації в банківській системі. Але варто відмітити, що пік публікаційної активність спостерігався у 2018-2020 роках, а в трійку лідерів увійшли Сполучені Штати Америки, Велика Британія, Малайзія. Результати розрахунків довели, що кількість банків в Україні не має значний вплив на рівень концентрації. При достатньо великої кількості банків у 2013 році, а саме 180 установ, спостерігалось різке зростання концентрації, але більша частка ринку була під контролем приватного капіталу, але з 2017 року вже більша частка банківського сектору належить державі. Автором було зауважено, зосередження ринкової влади державними банками призвело до виникнення монополії, проте трансформаційні заходи в напрямку зниження концентрації банківської системи необхідно проводити зважуючи на існуючу фінансову та економічну доцільність. Безумовно є ризик неефективності управлінських рішень менеджментом банків, але саме найбільші державні банки демонструють стійкість та прибутковість своєї діяльності.Item Аналіз математичних моделей протидії банківським кібершахрайствам(Сумський державний університет, 2022) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Скринька, Лілія Олегівна; Скрынька, Лилия Олеговна; Skrynka, Liliia OlehivnaСтаттю присвячено актуальній темі аналізу математичних моделей протидії банківським кібершахрайствам. Дана проблематика обумовлена зростанням ризиків безпеки банківської системи через здійснення шахраями кібератак та реалізації кіберзлочинів. Тому пріоритетним завданням для банківської кібербезпеки є застосування сучасних математичних методів для аналізу джерел кібератак, визначення загроз та збитків ринку банківських послуг, виявлення кібернетичних атак та оцінки сценарії ймовірного кіберризику, тощо. В статті було проаналізовано найбільш розповсюджені види кібершахрайств, серед яких виділяють соціальну інженерію, фішинг, сталкінг, фармінг, DoS-атаки, онлайн-шахрайства, потенційно небажані програми, тощо. Також у дослідженні було розглянуто модель когнітивних обчислень та виявлення підозрілих транзакцій у банківських кіберфізичних системах на основі квантових обчислень у BCPS для постквантової ери. Визначено переваги, недоліки та результати моделі. Для виявлення шахрайства в режимі реального часу шляхом аналізу вхідних банківських транзакцій з платіжними картами запропоновано прогнозне моделювання. В межах даного методу використовуються такі моделі для класифікації виявлення шахрайства, як логістична регресія, дерево рішень та більш вузька техніка – дерево рішень випадкового лісу. Також у дослідженні розглянуто використання алгоритму гармонійного пошуку в нейронних мережах для покращення виявлення шахрайства в банківській системі. З’ясовано, що, хоча дана модель має перевагу у спроможності до навчання на основі минулої поведінки, є труднощі в тривалій обробці великої кількості нейронних мереж. Також наведено етапи реалізації моделі. Крім того, проаналізовано моделювання виявлення шахрайства з кредитними картками на базі використання двох типів моделей: під наглядом і без нагляду. До моделей під наглядом віднесено логістичну регресію, Kнайближчі сусіди, екстремальне підвищення градієнта. Серед неконтрольованих генеративних моделей розглянуто однокласну опорну векторну модель, обмежену модель Больцмана, генеративно-змагальну мережу.Item Аналітична оцінка індикаторів капіталізації банківської системи та макроекономічної стабільності в Україні(Сумський державний університет, 2021) Діденко, Ірина Вікторівна; Диденко, Ирина Викторовна; Didenko, Iryna Viktorivna; Єфіменко, А.Ю.Сучасні тенденції економічного розвитку як держави в цілому, так й окремих її секторів зумовлюють більш детальну оцінку індикаторів капіталізації банківського сектору як показників фінансової стійкості системи. Також соціально-економічні коливання на міжнародному рівні провокують перегляд показників макроекономічної стабільності, що дасть змогу проаналізувати можливість подальшого розвитку України. Важливо зазначити, що достатній рівень капіталізації банківської системи є основою для покриття потенційних ризиків. При високому рівні капіталізації зменшується ризик дефолту банку, що позитивно впливає на макроекономічну стабільність. Метою дослідження є проведення аналітичної оцінки показників капіталізації та макроекономічної стабільності, визначення прогнозних значень капіталу банків та ВВП України на 2021-2022 та розробка практичних рекомендацій щодо покращення рівня зазначених індикаторів. Основними інструментами, що використовувалися під час дослідження, є: методи групування, порівняння та узагальнення, метод експоненціального згладжування часових рядів, побудова адитивної моделі, графічний метод. Для проведення прогнозування було використане статистичне програмне забезпечення STATISTICA. У статті проведено аналітичний огляд основних індикаторів капіталізації банківської системи України. Досліджено показники макроекономічної стабільності. Визначено, що основними показниками капіталізації в Україні є: нормативи Н1 та Н2, обсяг балансового капіталу банків. Проведено прогнозування обсягу капіталу банків України та ВВП на 2021-2022 роки методом експоненціального згладжування. Прогнозування проводилося з та без урахування сезонної компоненти. Побудовані моделі є адекватними, тому отримані результати можна використовувати на практиці. Маючи прогнозні значення обсягу капіталу банки зможуть корегувати свою ресурсну політику та визначати дефіцит чи профіцит зазначеного показника. Прогнозні значення ВВП допоможуть скорегувати державну політику у частині формування індикатора та розробити відповідні заходи щодо подальшого покращення його рівня. Таким чином, аналітичний огляд потрібно проводити на постійній основі з урахуванням змін у соціально-економічній політиці держави, коливань банківського сектору та змін у світовій економіці.Item Прозорість банківського нагляду, як необхідна умова незалежності Національного банку України(Сумський державний університет, 2020) Заруцька, О.П.; Павлов, Р.А.У статті висвітлено сучасні підходи до банківського нагляду, орієнтовані на дослідження бізнесмоделей банків та профіль їх ризиків. Підходи до визначення режиму нагляду та заходів впливу до банків мають враховувати особливості їх фінансового стану та міста на ринку банківських послуг. Інструментарій нагляду має бути об’єктивним і прозорим. Впровадження інноваційних методів визначення бізнес-моделей та адекватних наглядових дій особливо актуальне у період нестабільності банківської системи України. За останні десять років кількість банків суттєво скоротилася. Причиною банкрутства більшості банків були реалізовані кредитні, валютні ризики та ризик ліквідності. Остання криза суттєво підвищила вимоги до методів оцінювання фінансової стійкості банківської системи. Національний банк України постійно вдосконалює процедури оцінювання якості активних банківських операцій, адекватності регулятивного капіталу, достатності основного капіталу та визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу з метою сприяння фінансовій стабільності. У той же час, визначення бізнес-моделі залишається доволі суб’єктивним. Аналіз бізнес-моделей банків має враховувати детальні характеристики їх активів, пасивів, доходів та витрат. У статті запропонована методика структурно-функціональних груп банків на основі самоорганізаційних карт Кохонена. Методика є достатньо прозорою та ефективною. Групи банків із однаковими бізнес-моделями поєднуються навколо екстремальних значень фінансових показників, у відповідних сферах підвищених ризиків. Ця стаття обгрунтовує необхідність широкого охоплення показників, що характеризують банківські ризики. Формування бізнес-моделей банків має визначатися характеристиками банківської системи у конкретний період. Характеристики структури активів, пасивів, доходів, витрат та інші фінансові показники банків відображають особливості стану банківської системи та конкретних банків. Для обробки великих масивів даних пристосовані методи нейронних мереж - самоорганізаційних карт Кохонена. Проведене дослідження рекомендує центральним банкам використовувати чітку технологію формування та аналізу бізнес-моделей. Суб’єктивні підходи до оцінювання фінансової стійкості та вибору режиму нагляду за банками порушують принцип незалежності центрального банку, оскільки припускають вплив різноманітних неекономічних чинників.Item Структурно-логічна схема державного регулювання банківської системи України(Сумський державний університет, 2020) Мордань, Євгенія Юріївна; Мордань, Евгения Юрьевна; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Онопрієнко, Ю.Ю.У статті розроблено науково-методичний підхід до формування системи державного регулювання банківської системи на основі структурно-логічної моделі, в якій банківська система як об’єкт державного регулювання розглядається інтегровано, з виділенням мікрорівня та макрорівня. Обгрунтовано, що державне регулювання банківської системи має базуватись на результатах прогнозного аналізу, за допомогою якого Національний банк України досліджує стан об’єктів регулювання, зовнішні по відношенню до банківської системи та внутрішні фактори, визначає ключові загрози та ризики для досягнення цільових параметрів банківської системи на мікро- та макрорівнях. Сформовано теоретичні положення Концепції та Стратегії державного регулювання банківської системи на основі розвитку саме прогнозної складової та включення блоків сценарного аналізу та планування з обов’язковою наявністю декількох сценаріїв розвитку банківської системи, розроблених за результатами її прогнозного аналізу. Наголошено, що при цьому особлива увага має приділятись агрегуванню та опису релевантних варіацій майбутнього стану банківської системи, що не дублюють один одного, відповідно до яких на плановий період визначаються всі інші елементи цього програмного документа. Обгрунтовано, що інструменти регуляторного впливу ДРБС доцільно поділяти залежно від їх функціонального призначення на стратегічні (впливають на системні властивості банківської системи) та оперативні (впливають на поведінку банків другого рівня, забезпечуючи їх функціонування в бажаному стані з адаптованістю до умов середовища реалізації регуляторних впливів). Наголошено, що важливу роль у забезпеченні ефективності державного регулювання банківської системи у межах розробленої структурно-логічної моделі відіграє контроль та моніторинг на всіх його етапах.Item Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи(Сумський державний університет, 2019) Бухтіарова, Аліна Геннадіївна; Бухтиарова, Алина Геннадьевна; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.На сьогоднішній день явище тіньової економіки є досить поширеним та носить негативні наслідки для економічного розвитку країн світу. Відомо, що на рівень тіньової економіки впливає безліч факторів і одним із таких факторів є легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Метою статті є аналіз первинного та державного фінансового моніторингу як інструменту детінізації банківської системи України. Станом на кінець 2018 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначає рівень тіньової економіки на рівні 30% від обсягу офіційного ВВП, що є найнижчим значенням за останні десять років. У статті авторами досліджено вплив фінансового моніторингу на рівень тіньової економіки, а саме визначено основні загрози економічної безпеки країни та проаналізовано частку повідомлень про підозрілі операції від банків у структурі загальних повідомлень. Встановлено, що близько 99% всіх повідомлень до Державної служби фінансового моніторингу України, про підозрілі фінансові операції надходять від банків. Розкрито сутність первинного фінансового моніторингу, його основні недоліки, а саме – недосконалість законодавчої бази, брак висококваліфікованих працівників у сфері фінансового моніторингу та формуванні чітких вимог до банків як до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Розкрито зміст найпоширеніших схем з відмивання коштів через банківський сектор, таких як виведення капіталу закордон, корупційні схеми, схеми із залученням фізичних осіб, шахрайські операції всередині банку, підроблення документів на вартість застави або про її надання та підробка рішення компанії про отримання кредиту. Також у статті відображено основні порушення банків у сфері фінансового моніторингу за 2018-2019 роки, проаналізовано недоліки державного фінансового моніторингу та розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності фінансового моніторингу в банках з метою детінізації банківського сектору.Item Аналіз факторів впливу як один із етапів стратегічного управління банківськими установами(Сумський державний університет, 2017) Гончаренко, Т.П.Ефективне функціонування економіки будь-якої країни неможливо без стабільної та розвиненої банківської системи, що сприяє трансформації грошового капіталу, регулюванню грошової маси та забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку. Основним елементом банківської системи є окремий банк, який є відкритою системою для впливу різноманітних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Врахування цих факторів при управлінні банком та розробленні стратегічних цілей розвитку є важливим завданням для менеджменту, що і зумовлює актуальність проведеного дослідження. У статті розглянуто наукові підходи щодо виділення основних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкта господарювання та їх рівнів. На основі систематизації отриманих знань було сформовано власну систему факторів прямого та непрямого впливу зовнішнього середовища та внутрішнього середовища для банківських установ. Отримані результати спрямовані на включення в етапи стратегічного управління банківської установи для прийняття більш обґрунтованих стратегічних рішень.Item Національний банк України: огляд сучасних тенденцій і перспектив розвитку(Сумський державний університет, 2017) Дудченко, Вікторія Юріївна; Дудченко, Виктория Юрьевна; Dudchenko, Viktoriia YuriivnaУ статті розглянуто сучасні особливості застосування центральним банком інструментів монетарної політики щодо регулювання грошово-кредитного ринку в періоди економічної нестабільності. Визначено основні заходи реформування монетарної політики центрального банку. Здійснено аналіз діяльності Національного банку України.Item Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України(Видавництво СумДУ, 2011) Гусєв, Я.В.У статті проведено оцінку впливу іноземного капіталу на розвиток банківського ринку в умовах фінансової кризи та здійснено обґрунтування доцільності входження іноземних банків на вітчизняний ринок. Виконано перевірку даної гіпотези про неефективність діяльності банків з іноземним капіталом за критеріями широкого залучення інвестиційних ресурсів; застосування сучасних банківських технологій; розширення спектра та якості банківських по-слуг для споживачів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23282