Вісник Сумського державного університету. Економіка (2009-2024)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/193
Browse
3 results
Search Results
Item Формування інтегрального індексу загрози національної економіки(Сумський державний університет, 2020) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Кушнерьов, Олександр Сергійович; Кушнерёв, Александр Сергеевич; Kushnerov, Oleksandr SerhiiovychУ статті розглянуто формування інтегрального індексу загрози національної економіки. Метою дослідження є формування методологічних засади визначення індексу загрози національної економіки Визначено, що наразі відсутній досконалий дієвий та якісний підхід до методик визначення загроз економіці країни, що викликає гостру необхідність розробки ефективної національної методології забезпечення національної економічної безпеки країни. Для здійснення оцінки індексу загрози національної економіки побудовано структурно-логічну математичну модель, що включає відповідну послідовність певних етапів дослідження. По-перше, створено інформаційну бази вхідних предикторів за період у динаміці, таких як дефіцит державного бюджету, обсяг загального боргу, частки іноземного капіталу у статутному капіталі банків, міжнародні резерви країни в місяцях імпорту, рівень доларизації, частка іноземної валюти у грошовій масі, контроль корупції, політична стабільність та відсутність насильства / тероризму, верховенство права, рівень інфляції, рівень безробіття, індекс GINI, рівень тіньової економіки. Далі приведено показники вхідної інформаційної бази дослідження до співставного вигляду шляхом проведення нелінійної нормалізації. Наступний етапом відібрано релевантні показники оцінювання індексу загрози національної економіки на базі комбінації методів Парето та діаграми розсіювання; розглянуто теоретичні аспекти застосування зазначених методів до фільтрації релевантних предикторів вхідної інформаційної бази дослідження. Заключним етапом проведено оцінювання інтегрального індексу загрози національної економіки за допомогою функції Кернела та мультиплікативної форми згортки. Здійснено візуалізацію як загальної тенденції поведінки інтегрального індексу загрози в часі, так і варіації в межах від мінімально та максимально можливих рівнів. Практичне застосування запропонованої методології дозволить своєчасно та оперативно забезпечувати підтримку необхідних організаційних, інституційних, нормативно-правових умов, що передбачають спроможність системи національної економіки до протистояння зовнішніх та внутрішніх загроз та навантажень, подальшої якісної адаптації до проблем та дестабілізуючих факторів, швидкому відновленню після впливу негативних чинників.Item Розроблення моделі бізнес-процесу автоматизованого моніторингу фінансових операцій банком для протидії легалізації кримінальних доходів(Сумський державний університет, 2021) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Койбічук, Віталія Василівна; Койбичук, Виталия Васильевна; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Кушнерьов, Олександр Сергійович; Кушнерёв, Александр Сергеевич; Kushnerov, Oleksandr SerhiiovychРеабілітація банківського сектору безпосередньо залежить від загального рівня довіри до них, через фінансові та нефінансові аспекти. Проте за останні 5 років значно розширилася кількість та типологія шахрайських дій, що наразі включають крадіжку персональних даних та встановлення контролю за рахунками жертв, кібератаки, шахрайство з безкартковими операціями та схеми з авторизацією пушплатежів. Системи управління ризиками шахрайства нового покоління повинні бути спроможні працювати в умовах постійної цифрової трансформації, виявляти нові, досі невідомі ризики шахрайських дій, використовувати переваги технологій та зменшувати витрати на забезпечення дотримання законодавства. У статті розроблено загальну архітектуру автоматизованої інформаційної системи фінансового моніторингу, що складається з 4 рівнів: внутрішній фінансовий моніторинг економічних агентів (рівень 1), банківський фінансовим моніторингом (Клієнт-банк – рівень 2), державний фінансовим моніторингом (рівень 3), правоохоронні й розвідувальні органи ( рівень 4). Крім того, розроблено модель із застосуванням програмного продукту Bizagi Studio та сучасної нотації BPMN 2.0 автоматизованого моніторингу бізнеспроцесу фінансових операцій через систему "Клієнт-Банк", що розкриває мету та тематику дослідження. Релевантні критерії перевірки змісту фінансових операцій складають 10 факторів, що є уніфікованими для різних економічних агентів та 13 перевірочних критеріїв, реалізованих безпосередньо на другому рівні перевірки у системі "Клієнт-Банк".Item Теоретичні основи формування інформаційної бази дослідження ризику використання фінансових установ україни з метою легалізації кримінальних доходів(Сумський державний університет, 2020) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Кушнерьов, Олександр Сергійович; Кушнерёв, Александр Сергеевич; Kwilinski, Aleksy; Люльов, Олексій Валентинович; Люлев, Алексей Валентинович; Liulov, Oleksii Valentynovych; Квілінський, Олексій Станіславович; Квилинский, Алексей СтаниславовичУ статті досліджено особливості оцінювання ризику легалізації незаконних доходів економічних суб’єктів господарювання за допомогою операцій фінансових установ, а саме банків. Автором обґрунтована необхідність та важливість визначення інформаційної бази формування ризику легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом за допомогою операцій банків, оскільки стрімке зростання масштабів легалізації кримінальних доходів наглядно підтверджує динамічно зростаючу загрозу економічній безпеці країни, а значить й необхідності його кількісного оцінювання. Розглянуто сучасні методики оцінювання ризику легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, а також визначено основні показники, які можна використовувати для подальшого раціонального дослідження.