Вісник Сумського державного університету. Економіка (2009-2024)
Permanent URI for this collectionhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/193
Browse
12 results
Search Results
Item Аналіз математичних моделей протидії банківським кібершахрайствам(Сумський державний університет, 2022) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Скринька, Лілія Олегівна; Скрынька, Лилия Олеговна; Skrynka, Liliia OlehivnaСтаттю присвячено актуальній темі аналізу математичних моделей протидії банківським кібершахрайствам. Дана проблематика обумовлена зростанням ризиків безпеки банківської системи через здійснення шахраями кібератак та реалізації кіберзлочинів. Тому пріоритетним завданням для банківської кібербезпеки є застосування сучасних математичних методів для аналізу джерел кібератак, визначення загроз та збитків ринку банківських послуг, виявлення кібернетичних атак та оцінки сценарії ймовірного кіберризику, тощо. В статті було проаналізовано найбільш розповсюджені види кібершахрайств, серед яких виділяють соціальну інженерію, фішинг, сталкінг, фармінг, DoS-атаки, онлайн-шахрайства, потенційно небажані програми, тощо. Також у дослідженні було розглянуто модель когнітивних обчислень та виявлення підозрілих транзакцій у банківських кіберфізичних системах на основі квантових обчислень у BCPS для постквантової ери. Визначено переваги, недоліки та результати моделі. Для виявлення шахрайства в режимі реального часу шляхом аналізу вхідних банківських транзакцій з платіжними картами запропоновано прогнозне моделювання. В межах даного методу використовуються такі моделі для класифікації виявлення шахрайства, як логістична регресія, дерево рішень та більш вузька техніка – дерево рішень випадкового лісу. Також у дослідженні розглянуто використання алгоритму гармонійного пошуку в нейронних мережах для покращення виявлення шахрайства в банківській системі. З’ясовано, що, хоча дана модель має перевагу у спроможності до навчання на основі минулої поведінки, є труднощі в тривалій обробці великої кількості нейронних мереж. Також наведено етапи реалізації моделі. Крім того, проаналізовано моделювання виявлення шахрайства з кредитними картками на базі використання двох типів моделей: під наглядом і без нагляду. До моделей під наглядом віднесено логістичну регресію, Kнайближчі сусіди, екстремальне підвищення градієнта. Серед неконтрольованих генеративних моделей розглянуто однокласну опорну векторну модель, обмежену модель Больцмана, генеративно-змагальну мережу.Item Аналітична оцінка індикаторів капіталізації банківської системи та макроекономічної стабільності в Україні(Сумський державний університет, 2021) Діденко, Ірина Вікторівна; Диденко, Ирина Викторовна; Didenko, Iryna Viktorivna; Єфіменко, А.Ю.Сучасні тенденції економічного розвитку як держави в цілому, так й окремих її секторів зумовлюють більш детальну оцінку індикаторів капіталізації банківського сектору як показників фінансової стійкості системи. Також соціально-економічні коливання на міжнародному рівні провокують перегляд показників макроекономічної стабільності, що дасть змогу проаналізувати можливість подальшого розвитку України. Важливо зазначити, що достатній рівень капіталізації банківської системи є основою для покриття потенційних ризиків. При високому рівні капіталізації зменшується ризик дефолту банку, що позитивно впливає на макроекономічну стабільність. Метою дослідження є проведення аналітичної оцінки показників капіталізації та макроекономічної стабільності, визначення прогнозних значень капіталу банків та ВВП України на 2021-2022 та розробка практичних рекомендацій щодо покращення рівня зазначених індикаторів. Основними інструментами, що використовувалися під час дослідження, є: методи групування, порівняння та узагальнення, метод експоненціального згладжування часових рядів, побудова адитивної моделі, графічний метод. Для проведення прогнозування було використане статистичне програмне забезпечення STATISTICA. У статті проведено аналітичний огляд основних індикаторів капіталізації банківської системи України. Досліджено показники макроекономічної стабільності. Визначено, що основними показниками капіталізації в Україні є: нормативи Н1 та Н2, обсяг балансового капіталу банків. Проведено прогнозування обсягу капіталу банків України та ВВП на 2021-2022 роки методом експоненціального згладжування. Прогнозування проводилося з та без урахування сезонної компоненти. Побудовані моделі є адекватними, тому отримані результати можна використовувати на практиці. Маючи прогнозні значення обсягу капіталу банки зможуть корегувати свою ресурсну політику та визначати дефіцит чи профіцит зазначеного показника. Прогнозні значення ВВП допоможуть скорегувати державну політику у частині формування індикатора та розробити відповідні заходи щодо подальшого покращення його рівня. Таким чином, аналітичний огляд потрібно проводити на постійній основі з урахуванням змін у соціально-економічній політиці держави, коливань банківського сектору та змін у світовій економіці.Item Прозорість банківського нагляду, як необхідна умова незалежності Національного банку України(Сумський державний університет, 2020) Заруцька, О.П.; Павлов, Р.А.У статті висвітлено сучасні підходи до банківського нагляду, орієнтовані на дослідження бізнесмоделей банків та профіль їх ризиків. Підходи до визначення режиму нагляду та заходів впливу до банків мають враховувати особливості їх фінансового стану та міста на ринку банківських послуг. Інструментарій нагляду має бути об’єктивним і прозорим. Впровадження інноваційних методів визначення бізнес-моделей та адекватних наглядових дій особливо актуальне у період нестабільності банківської системи України. За останні десять років кількість банків суттєво скоротилася. Причиною банкрутства більшості банків були реалізовані кредитні, валютні ризики та ризик ліквідності. Остання криза суттєво підвищила вимоги до методів оцінювання фінансової стійкості банківської системи. Національний банк України постійно вдосконалює процедури оцінювання якості активних банківських операцій, адекватності регулятивного капіталу, достатності основного капіталу та визначення необхідного рівня нормативів достатності капіталу з метою сприяння фінансовій стабільності. У той же час, визначення бізнес-моделі залишається доволі суб’єктивним. Аналіз бізнес-моделей банків має враховувати детальні характеристики їх активів, пасивів, доходів та витрат. У статті запропонована методика структурно-функціональних груп банків на основі самоорганізаційних карт Кохонена. Методика є достатньо прозорою та ефективною. Групи банків із однаковими бізнес-моделями поєднуються навколо екстремальних значень фінансових показників, у відповідних сферах підвищених ризиків. Ця стаття обгрунтовує необхідність широкого охоплення показників, що характеризують банківські ризики. Формування бізнес-моделей банків має визначатися характеристиками банківської системи у конкретний період. Характеристики структури активів, пасивів, доходів, витрат та інші фінансові показники банків відображають особливості стану банківської системи та конкретних банків. Для обробки великих масивів даних пристосовані методи нейронних мереж - самоорганізаційних карт Кохонена. Проведене дослідження рекомендує центральним банкам використовувати чітку технологію формування та аналізу бізнес-моделей. Суб’єктивні підходи до оцінювання фінансової стійкості та вибору режиму нагляду за банками порушують принцип незалежності центрального банку, оскільки припускають вплив різноманітних неекономічних чинників.Item Структурно-логічна схема державного регулювання банківської системи України(Сумський державний університет, 2020) Мордань, Євгенія Юріївна; Мордань, Евгения Юрьевна; Mordan, Yevheniia Yuriivna; Онопрієнко, Ю.Ю.У статті розроблено науково-методичний підхід до формування системи державного регулювання банківської системи на основі структурно-логічної моделі, в якій банківська система як об’єкт державного регулювання розглядається інтегровано, з виділенням мікрорівня та макрорівня. Обгрунтовано, що державне регулювання банківської системи має базуватись на результатах прогнозного аналізу, за допомогою якого Національний банк України досліджує стан об’єктів регулювання, зовнішні по відношенню до банківської системи та внутрішні фактори, визначає ключові загрози та ризики для досягнення цільових параметрів банківської системи на мікро- та макрорівнях. Сформовано теоретичні положення Концепції та Стратегії державного регулювання банківської системи на основі розвитку саме прогнозної складової та включення блоків сценарного аналізу та планування з обов’язковою наявністю декількох сценаріїв розвитку банківської системи, розроблених за результатами її прогнозного аналізу. Наголошено, що при цьому особлива увага має приділятись агрегуванню та опису релевантних варіацій майбутнього стану банківської системи, що не дублюють один одного, відповідно до яких на плановий період визначаються всі інші елементи цього програмного документа. Обгрунтовано, що інструменти регуляторного впливу ДРБС доцільно поділяти залежно від їх функціонального призначення на стратегічні (впливають на системні властивості банківської системи) та оперативні (впливають на поведінку банків другого рівня, забезпечуючи їх функціонування в бажаному стані з адаптованістю до умов середовища реалізації регуляторних впливів). Наголошено, що важливу роль у забезпеченні ефективності державного регулювання банківської системи у межах розробленої структурно-логічної моделі відіграє контроль та моніторинг на всіх його етапах.Item Фінансовий моніторинг як інструмент детінізації банківської системи(Сумський державний університет, 2019) Бухтіарова, Аліна Геннадіївна; Бухтиарова, Алина Геннадьевна; Bukhtiarova, Alina Hennadiivna; Тєтєрєва, О.Ю.На сьогоднішній день явище тіньової економіки є досить поширеним та носить негативні наслідки для економічного розвитку країн світу. Відомо, що на рівень тіньової економіки впливає безліч факторів і одним із таких факторів є легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом. Метою статті є аналіз первинного та державного фінансового моніторингу як інструменту детінізації банківської системи України. Станом на кінець 2018 року Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України визначає рівень тіньової економіки на рівні 30% від обсягу офіційного ВВП, що є найнижчим значенням за останні десять років. У статті авторами досліджено вплив фінансового моніторингу на рівень тіньової економіки, а саме визначено основні загрози економічної безпеки країни та проаналізовано частку повідомлень про підозрілі операції від банків у структурі загальних повідомлень. Встановлено, що близько 99% всіх повідомлень до Державної служби фінансового моніторингу України, про підозрілі фінансові операції надходять від банків. Розкрито сутність первинного фінансового моніторингу, його основні недоліки, а саме – недосконалість законодавчої бази, брак висококваліфікованих працівників у сфері фінансового моніторингу та формуванні чітких вимог до банків як до суб’єктів первинного фінансового моніторингу. Розкрито зміст найпоширеніших схем з відмивання коштів через банківський сектор, таких як виведення капіталу закордон, корупційні схеми, схеми із залученням фізичних осіб, шахрайські операції всередині банку, підроблення документів на вартість застави або про її надання та підробка рішення компанії про отримання кредиту. Також у статті відображено основні порушення банків у сфері фінансового моніторингу за 2018-2019 роки, проаналізовано недоліки державного фінансового моніторингу та розроблено пропозиції щодо підвищення ефективності фінансового моніторингу в банках з метою детінізації банківського сектору.Item Аналіз факторів впливу як один із етапів стратегічного управління банківськими установами(Сумський державний університет, 2017) Гончаренко, Т.П.Ефективне функціонування економіки будь-якої країни неможливо без стабільної та розвиненої банківської системи, що сприяє трансформації грошового капіталу, регулюванню грошової маси та забезпечення стабільності банківської діяльності та грошового ринку. Основним елементом банківської системи є окремий банк, який є відкритою системою для впливу різноманітних факторів зовнішнього і внутрішнього середовища. Врахування цих факторів при управлінні банком та розробленні стратегічних цілей розвитку є важливим завданням для менеджменту, що і зумовлює актуальність проведеного дослідження. У статті розглянуто наукові підходи щодо виділення основних факторів зовнішнього та внутрішнього середовища суб’єкта господарювання та їх рівнів. На основі систематизації отриманих знань було сформовано власну систему факторів прямого та непрямого впливу зовнішнього середовища та внутрішнього середовища для банківських установ. Отримані результати спрямовані на включення в етапи стратегічного управління банківської установи для прийняття більш обґрунтованих стратегічних рішень.Item Національний банк України: огляд сучасних тенденцій і перспектив розвитку(Сумський державний університет, 2017) Дудченко, Вікторія Юріївна; Дудченко, Виктория Юрьевна; Dudchenko, Viktoriia YuriivnaУ статті розглянуто сучасні особливості застосування центральним банком інструментів монетарної політики щодо регулювання грошово-кредитного ринку в періоди економічної нестабільності. Визначено основні заходи реформування монетарної політики центрального банку. Здійснено аналіз діяльності Національного банку України.Item Вплив іноземного капіталу на розвиток банківської системи України(Видавництво СумДУ, 2011) Гусєв, Я.В.У статті проведено оцінку впливу іноземного капіталу на розвиток банківського ринку в умовах фінансової кризи та здійснено обґрунтування доцільності входження іноземних банків на вітчизняний ринок. Виконано перевірку даної гіпотези про неефективність діяльності банків з іноземним капіталом за критеріями широкого залучення інвестиційних ресурсів; застосування сучасних банківських технологій; розширення спектра та якості банківських по-слуг для споживачів. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/23282Item Взаємозв'язок банківської системи та реального сектору економіки у процесі циклічного розвитку(Сумський державний університет, 2011) Жулінська, К.М.У статті досліджено систему факторів формування циклічної траєкторії економічного розвитку та роль банків у її структурі. Проаналізовано вплив банківської системи на реальний сектор економіки та надано пропозиції щодо підвищення ефективності їх взаємодії у сприянні економічній стабілізації. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/17263Item Поняття банківської системи та особливості банківської системи України(Вид-во СумДУ, 2008) Д`яконова, Ірина Іванівна; Дьяконова, Ирина Ивановна; Diakonova, Iryna IvanivnaУ статті досліджується банківська система як економічна категорія, її економічний зміст, чинники виникнення та розвитку банківської системи, обгрунтовуються чинники стабільного розвитку банківських систем. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/9560