Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» (ННІ БТ) (1980-2021)

Browse

Now showing 1 - 1 of 1

Моделювання ризику фінансових інвестицій у дорогоцінні метали
(Сумський державний університет, 2020) Гужва, Ю.Ю.
В результаті проведення дослідження було проаналізовано поняття інвестиційного портфеля та його класифікація; методи його формування такі як: модель Марковіца, модель Блека, індексна модель Шарпа, модель Тобіна з без ризиковим активом, алгоритм Елтона-Грубера-Падберга, модель оцінки фінансових активів і модель арбітражного ціноутворення; розроблено два найкращі варіанти інвестиційних портфелів; перевірено їх на ефективність коефіцієнтами Шарпа, Дженсена і Трейнера.