Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» (ННІ БТ) (1980-2021)
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48923
Browse
7 results
Search Results
Item Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу(Інвестиції: практика та досвід, 2020) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Миненко, Сергій Володимирович; Миненко, Сергей Владимирович; Mynenko, Serhii VolodymyrovychСтаттю присвячено актуальному питанню боротьби з відмиванням коштів, отриманих нелегальним шляхом або в результаті фінансування тероризму. Дієвим інструментом боротьби виступає фінансовий моніторинг, який забезпечується на рівні економічного агента та на державному рівні. Авторами було зазначено, що для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу є нагальна потреба в його автоматизації. З цією метою було розроблено UML-діаграми, які моделюють процес комунікації між користувачами системи та автоматизованою інформаційною системою. В роботі представлено діаграму взаємодії користувачів через інтерфейс системи у процесі здійснення внутрішнього фінансового моніторингу економічними агентами та діаграму взаємодії користувачів через інтерфейс системи у процесі здійснення фінансового моніторингу банком. Це дозволило розробити з використанням програмного забезпечення Bizagi Studio прототип користувацького інтерфейсу, який автоматично на основі бізнес-правил виводить результати фінансового моніторингу для працівника, що здійснює внутрішній моніторинг економічного агенту, та користувацький інтерфейс із результатами фінансового моніторингу для банківського працівника. Діаграми також показують, як відбуватиметься взаємодія між економічним агентом та Державним фінансовим моніторингом, що враховано в користувацькому інтерфейсі. Представлені в роботі розробки враховують можливості перевірки операцій за багатьма критеріями, інтеграції з різними інформаційними системами, здійснення постійних перевірок, урахування норм законодавства, використання бізнес-правил та бізнес-логіки. Їх практична реалізація сприятиме незалежності процесу моніторингу від дій користувача та більш ефективному виявленню операцій, за якими існує ризик відмивання грошей.Item Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу(Економіка та держава, 2020) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Т.В.В умовах трансформації світової фінансової системи і, як наслідок, виникненню значної кількості новітніх ризиків для держави та суб’єктів господарювання, актуальності набуває й реформування існуючої системи нагляду та контролю за вітчизняною фінансовою сферою. В статті обґрунтовані вектори реформування Національної системи фінансового моніторингу за рахунок розробки різних сценаріїв, як базуються на подоланні внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу легалізації кримінальних доходів. Побудовано економіко-математичну модель кількісного оцінювання та якісної інтерпретації стратегій реформування Національної системи фінансового моніторингу на базі застосування методу цілочислової оптимізації. Ідентифіковано ключові внутрішні та зовнішні чинники активізації процесу легалізації кримінальних доходів, а також конкурентні переваги, які отримає національна економіка за рахунок реформування Національної системи фінансового моніторингу. Взаємозв’язок розглянутих трьох груп чинників представлений за допомогою матриць бінарних величин взаємної обумовленості. Проведене обчислення кількості отриманих конкурентних переваг з урахуванням синергетичного ефекту взаємного впливу одночасно діючих внутрішніх та зовнішніх чинників – кількісної характеристики подальшої стратегії реформування Національної системи фінансового моніторингу: пасивна стратегія, стратегія адаптації, активна стратегія, стратегія лідера. Досліджено «ідеальну» ситуацію можливості набуття усіх можливих конкурентних переваг в розрізі реформування Національної системи фінансового моніторингу шляхом подолання внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу легалізації кримінальних доходів. Це виступило основою подальшого визначення меж кількісної оцінки розроблених сценаріїв за допомогою рівномірного розподілу. Представлено динаміку можливої варіації сценаріїв реформування Національної системи фінансового моніторингу в поточний період та в розрізі перспективного проміжку 2020 -2023 рр.Item Data mining-based assessement of the risk of using financial intermediaries for money laundering(Ефективна економіка, 2019) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana VitaliivnaВ статті побудовано економіко-математичні моделі нейронної мережі залежності ризику використання фінансових посередників з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, від факторних ознак. Реалізація запропонованої методики відбувалась у вигляді багатошарового персептрону MLP та мережі на основі радіальних базисних функцій. Для побудови нейронної мережі типу багатошарового персептрону MLP використано алгоритм BFGS. Для побудови нейронної мережі на основі радіальних базисних функцій RBF використано алгоритм RBFT. Інтелектуальний аналіз даних в розрізі виявлення ключових факторів досліджуваного ризику проведений на основі дослідження колінеарності шляхом застосування сигма-обмеженої параметризації та кореляційного аналізу залежності як регресанда від кожного із індикаторів регресорів, так і факторів між собою. Проведене ранжування факторів за ступенем їх впливу на відгук: 1) індекс сприйняття корупції; 2) внутрішньо переміщені особи, нові переміщення, пов'язані з конфліктом та насильством (кількість випадків); 3) світовий індекс щастя; 4) позови до центрального уряду; 5) банківська таємниця; 6) глобальний індекс тероризму; 7) валовий внутрішній продукт на душу населення. Побудовані моделі нейронних мереж представлені архітектурою (кількістю шарів та прихованих нейронів), продуктивністю та помилкою (навчальною, контрольною, тестовою), алгоритмом навчання, а також функціями помилки, активних прихованих та активних вихідних нейронів. Достовірність представлених моделей доведена на основі критеріїв: «Продуктивність навчання», «Контрольна продуктивність», «Тестова продуктивність». Проведено прогнозування ризику використання фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів на період 2019 – 2023 рр., яка засвідчило його поступове зростання починаючи з 2020 р. Доведено, що прогнозні значення ризику використання фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів, незалежно від досить низького прогнозного рівня 2019 року, мають тенденцію до стрімкого зростання в найближчій перспективі.Item Інклюзивне зростання: базові положення, індикатори та пріоритети розвитку(Centre of Sociological Research, 2020) Васильєва, Тетяна Анатоліївна; Васильева, Татьяна Анатольевна; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Гриценко, Лариса Леонідівна; Гриценко, Лариса Леонидовна; Hrytsenko, Larysa Leonidivna; Боярко, Ірина Миколаївна; Боярко, Ирина Николаевна; Boyarko, Iryna Mykolaivna; Багмет, Ксенія Вікторівна; Багмет, Ксения Викторовна; Bahmet, Kseniia Viktorivna; Кириченко, Костянтин Іванович; Кириченко, Константин Иванович; Kyrychenko, Kostiantyn Ivanovych; Буряк, Анна Володимирівна; Буряк, Анна Владимировна; Buriak, Anna Volodymyrivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Боженко, Вікторія Володимирівна; Боженко, Виктория Владимировна; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Самусевич, Ярина Валентинівна; Самусевич, Ярина Валентиновна; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Височина, Аліна Володимирівна; Высочина, Алина Владимировна; Vysochyna, Alina Volodymyrivna; Пахненко, Олена Михайлівна; Пахненко, Елена Михайловна; Pakhnenko, Olena Mykhailivna; Тютюник, Інна Володимирівна; Тютюнык, Инна Владимировна; Tiutiunyk, Inna Volodymyrivna; Росохата, Анна Сергіївна; Росохатая, Анна Сергеевна; Rosokhata, Anna Serhiivna; Боронос, Володимир Миколайович; Боронос, Владимир Николаевич; Boronos, Volodymyr Mykolaiovych; Єльнікова, Юлія Василівна; Ельникова, Юлия Васильевна; Yelnikova, Yuliia Vasylivna; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Ярова, Інесса Євгенівна; Яровая, Инесса Евгеньевна; Yarova, Inessa Yevhenivna; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Шаповал, Владислав; Шаповал, Владислав; Shapoval, Vladyslav; Мареха, Ірина Сергіївна; Мареха, Ирина Сергеевна; Marekha, Iryna Serhiivna; Орєхова, Ярослава; Орехова, Ярослава; Orekhova, Yaroslava; Костенко, Вікторія; Костенко, Виктория; Kostenko, Viktoriia; Лугова, Дар'я; Луговая, Дарья; Luhova, DariiaУ монографії викладено теоретичні положення реалізації концепцію інклюзивного зростання, проаналізовано основні методичні підходи до оцінювання рівня інклюзивності економіки країни, розроблено методичні положення до оцінювання рівня соціального, економічного та політичного розвитку країни, досліджено закордонний досвід участі держави у підтримці соціального підприємництва, а також визначено основні напрямки удосконалення національної економіки в контексті імплементації концепції інклюзивного зростання. Досліджено тіньові процеси та легалізацію кримінальних доходів як основні перешкоди на шляху до переходу на модель інклюзивного розвитку країни. Проаналізовано роль екологічних податків у забезпеченні стабільного економічного розвитку з урахуванням принципів інклюзивності.Item Інформаційна система фінансового моніторингу: особливості розробки та реалізації в сучасних умовах протидії легалізації кримінальних доходів(видавництво "Ярославна", 2019) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Миненко, Сергій Володимирович; Миненко, Сергей Владимирович; Mynenko, Serhii VolodymyrovychМонографія складається із трьох частин. У першій частині «Математичне підґрунтя реформування національної системи фінансового моніторингу на основі інтелектуального аналізу даних» викладено науково-методичний підхід до цінювання ризику використання фінансовими установами коштів, отриманих незаконним шляхом, з використанням засад економіко-математичного моделювання нейронних мереж, здійснено кластерний та біфуркаційний аналіз ризиків участі фінансових установ в протидії легалізації коштів та гравітаційне моделювання ризику легалізації кримінальних доходів. У другій частині «Розробка прототипу інформаційної системи фінансового моніторингу» зосереджено увагу на розробці бізнес-моделей основних процесів фінансового моніторингу суб’єктів первинного моніторингу, алгоритмів автоматизованого фінансового моніторингу, структури бази даних та інтерфейсів прототипу інформаційної системи фінансового моніторингу. У третій частині розкривається методологічне підґрунтя реформування національної системи фінансового моніторингуItem Сучасні інструменти боротьби з кібершахрайствами у банках(видавництво "Ярославна", 2018) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Криклій, Олена Анатоліївна; Криклий, Елена Анатольевна; Kryklii, Olena Anatoliivna; Гриценко, Костянтин Григорович; Гриценко, Константин Григорьевич; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Пушко, Ольга Олександрівна; Пушко, Ольга Александровна; Pushko, Olha Oleksandrivna; Самусевич, Ярина Валентинівна; Самусевич, Ярина Валентиновна; Samusevych, Yaryna Valentynivna; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Бояджян, М.М.; Бояджян, М.М.; Boiadzhian, М.М.; Клімов, С.В.; Климов, С.В.; Klimov, S.V.; Ковач, В.О.; Ковач, В.А.; Kovach, V.O.Монографія складається із чотирьох частин. У першій частині «Концептуальні основи мінімізації операційних банківських ризиків в сфері інформаційної безпеки» викладено науковометодичний підхід до операційних ризиків, як складової інформаційної безпеки, з боку його моделювання та стандартизації. У другій частині «Аналіз та оцінка наслідків кібершахрайств у банках» зосереджено увагу на оцінці впливу макроекономічних факторів на формування схильності до шахрайства, моделювання збитків банків від їх залучення до шахрайських операцій. Третя частина «Математичне моделювання як інструмент попередження кібершахрайств у банках» базується на застосуванні інтелектуального аналізу, нечітких множин та динамічного моделювання для попередження кібершахрайств. У четвертій частині «Розробка комплексу автоматизованих превентивних заходів попередження шахрайств» наведено інформаційну модель та прототип автоматизованого модулю процесу виявлення шахрайських операцій з банківськими картками.Item Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Ganna Mikolaivna; Колдовський, Микола Васильович; Колдовский, Николай Васильевич; Koldovskiy, Mikola VasiliovochВ роботі подано методи автоматизації пошуку касових операцій комерційних банків, що підлягають фінансовому моніторингу; створено засади побудови програмного комплексу із використанням розроблених методів. Практичне значення полягає в можливості широкого використання при здійсненні НБУ перевірок банків України з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.