Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» (ННІ БТ) (1980-2021)
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48923
Browse
11 results
Search Results
Item Дослідження розвитку перестрахового ринку як об’єкту моделювання(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha VitaliivnaЗначну увагу у виданні приділено актуальності та розкриттю суті економіко-математичних методів аналізу та оцінювання ринку як об’єкту моделювання (імовірнісний підхід, теорія часових рядів, таксонометричний метод, нелінійне програмування, математичний аналіз, цілочислова оптимізація та теорія нечіткої логіки). Видання призначене для широкого кола економістів, що займаються моделюванням та прогнозуванням економічних процесів, студентів, аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців, а також фахівців з питань страхової та перестрахової діяльності.Item Теоретичне підгрунтя моделювання економічних процесів(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2014) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha VitaliivnaВидання присвячене висвітленю теоретичних та практичних аспектів моделювання та прогнозування розвитку перестрахового ринку. Видання призначене для широкого кола економістів, що займаються моделюванням та прогнозуванням економічних процесів, студентів, аспірантів економічних спеціальностей, викладачів і науковців, а також фахівців з питань страхової та перестрахової діяльності.Item Перестрахування як механізм стабілізації економіки в умовах фінансової кризи(Міністерство фінансів України, 2014) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha VitaliivnaВ останні роки переважна більшість наукових досліджень в економічній сфері присвячена питанням виявлення, нейтралізації та подолання наслідків впливу деструктивних чинників фінансової кризи. На даній стадії розвитку фінансових відносин, найбільш дієвим ринковим механізмом протидії факторів кризи виступає страхування та подальший перерозподіл ризику за рахунок перестрахування. Виходячи з того, що за допомогою перестрахування страхові компанії зменшують навіть власні ризики, актуальності набуває дослідження саме ринку перестрахування та перспектив його подальшого розвитку як чинника що здатний нейтралізувати негативний вплив фінансової кризи на функціонування як глобальної, так і національних економік. Метою статті є дослідження ефективного механізму використання ринку перестрахування як чинника, що здатний нейтралізувати негативний вплив фінансової кризи на функціонування як глобальної, так і національних економік. Для досягнення даної мети у статті обгрунтувано необхідність формування системи інструментів превентивного характеру з метою подолання фінансової кризи; проведено оцінку впливу глобалізаційних процесів на структурні зрушення внутрішнього та зовнішнього перестрахових ринків; визначено роль ринку перестрахування в забезпеченні стабільного розвитку економіки, який розглядається як механізм протидії факторів кризи в системі раннього попередження ризиків. Методологічною основою статті виступають фундаментальні положення теорії фінансів та страхування, напрацювання вітчизняних і зарубіжних науковців, які присвячені проблемам функціонування страхового і перестрахового ринків, сучасних концепцій страхового менеджменту, а також наукові праці вчених-економістів, щодо умов забезпечення стабілізації економіки. Таким чином, подальший розвиток глобального та регіональних ринків перестрахування може виступати дієвим важелем стабілізації економіки в умовах фінансової кризи та паралельно з удосконаленням вимог до організації та умов функціонування фінансової системи забезпечити синергетичний ефект що нівелювання піків економічної нестабільності.Item Methodological Principles and Formalization of the Stability Achievement Process of the Reinsurance Market(Товариство з обмеженою відповідальністю "Інститут суспільної трансформації", Інститут регіональних досліджень Національної академії наук України, 2014) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha VitaliivnaIntroduction. Under current conditions of the world economy development the destructive effect of external and internal factors on the activities of economic entities in the financial and real sectors leads to the systemic crises, the consequences liquidation of which requires significant financial and time expenses. Therefore, it may be noted that the functioning of the global economic system demands forming the effective mechanism to prevent and minimize various risks. So, the progressive international tendencies of national economics lead to the consideration of the mechanism, which allows, not disrupting the entrepreneurship market, to neutralize the negative consequences of adverse events on the base of reinsurance market. Purpose. The article is aimed on the methodological principles research of formalization the stability achievement process of the reinsurance market on the theoretical aspects of this issue. Methods. Methodological basis of the articles are fundamental tendencies of the finance and insurance theory, developments of domestic and foreign scientists in the context of problems of the insurance and reinsurance markets functioning, modern insurance management concepts, as well as scientific works of economists, concerning conditions ensure stabilization of the economy. Results. The article is stressed on the essential characteristics and mathematical formalization of reinsurance market stability as a dynamic process of the stable distribution formation between two sets of subjects of this market: the subjects, which transfer risk for reinsurance and the subjects which take risk for reinsurance. The practical implementation of the proposed approach is carried out with the usage of Gale – Shapley algorithm (“algorithm pending approval”), adjusted to the peculiarities of reinsurance market functioning. The stable distribution determines the conclusion and compliance with the conditions of reinsurance contracts between the subjects pairs at the reinsurance market, that is the conclusion of agreements, which can provide: cover of losses in full; implementation of insurance payments or the obligations execution within permissible limits; optimizing the profitability of insurers and reinsurers due to the compromise solution in the context of the tariff rate and the insurance reserves. Conclusion. Thus, Methodological Principles and Formalization of the Stability Achievement Process of the Reinsurance Market allows to define the stability of the reinsurance market, explore its stable distribution on the basis of Gale-Shapley algorithm («algorithm pending approval»), identify the main principles of its formation, realize its practical implementation on the Sample. The stable distribution provide the following key aspects: full covering of losses, making insurance payments or performance of obligations within permissible limits; optimizing the profitability of insurers and reinsurers due to the compromise decision.Item Моделювання місткості ринку перестрахування України на основі теорії функції комплексної змінної(2012) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha VitaliivnaВ роботі проведене моделювання місткості ринку перестрахування на основі теорії функції комплексної змінної, запропонований підхід до визначення кількісної оцінки реальної та уявної частин місткості ринку, узагальненої характеристики даного показника, проведена ідентифікація та обґрунтований аналіз випадкових та невипадкових компонент місткості ринку як часового ряду, здійснене короткострокове та довгострокове прогнозування даної величини з урахуванням квартальних корегувань.Item Методичні підходи до оцінки рівня конкуренції ринку перестрахування України(Біла К. О., 2011) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Доценко, Т.В.В роботі проведена ідентифікація та оптимізація кількісної оцінки конкурентного середовища на ринку перестрахування на основі задачі нелінійного програмування. Надається комплексна оцінка ринкової концентрації і конкуренції ринку перестрахування на основі врахування неоднорідної структури конкурентного середовища на даному ринку.Item Влияние процессов глобализации на интеграцию банковского рынка, страхового рынка и рынка перестрахования(2012) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha VitaliivnaВ работе представлен подход к моделированию общего уровня интеграции (количественной оценки сближения) банковского рынка, страхового рынка и ринка перестрахования как результата процессов глобализации путем идентификации численного значения данного показателя с последующей качественной интерпретацией на основе бинарных характеристик, а также определения трех составляющих уровней интеграции (взаимодействия банковского, страхового и перестрахового рынков; взаимосвязи банковского и страхового рынков; взаимосвязи страхового и перестрахового рынков) как в целом по исследуемой стране, так и в динамике за определенный период времениItem Формування методологічних засад концепції регулювання активного перестрахування на основі застосування нечітких когнітивних карт(Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України, 2013) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha VitaliivnaУ статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація механізму регулювання активного перестрахування України на основі побудови нечіткої когнітивної карти, надається кількісна та якісна оцінка причинно-наслідкових зв’язків між напрямками (країнами) розподілу страхових премій. Наводяться пропозиції в розрізі формування інформаційної бази прийняття обґрунтованих управлінських рішень щодо доцільності передачі страхових премій за відповідними напрямками (країнами) в умовах невизначеності за допомогою елементів нечіткої логіки. Проводиться дослідження закономірностей функціонування вітчизняного ринку перестрахування як складної динамічної системи шляхом розрахунку та аналізу статистичних показників консонансу та взаємодії між концептами (країнами). Наводиться комплексний аналіз взаємозв’язків між ланками досліджуваного складного комплексу (ринку перестрахування) з метою ідентифікації найбільш пріоритетних центів впливу.Item Оптимізація структури активного перестрахування України за напрямками (країнами)(ВД «Інжек», 2013) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha VitaliivnaУ статті проаналізовано сучасні тенденції розвитку ринку перестрахування України. Обґрунтована актуальність розробки виваженої та адекватної державної політики в межах здійснення активного перестрахування та проведення активної диверсифікації ризиків. Розроблений науково-методичний підхід до оптимізації структури активного перестрахування України за напрямками (країнами). Досліджена наявна структура даних операцій на оптимальність та відповідно до цього визначено найбільш сприятливі для розвитку вітчизняного ринку перестрахування напрямки активного перестрахування. Запропонована економіко-математична модель визначення оптимальних значень питомої ваги розподілу страхових премій за провідними країнами, що забезпечить мінімізацію ризику невиплати коштів страхувальникам у випадку настання страхової події. Проведена ідентифікація абсолютних значень обсягів страхових премій, переданих на перестрахування в оптимальному випадку і величин необхідного корегування у порівнянні із тенденцію, притаманною часовим рядам розподілів.Item Дослідження проблем і визначення рівня відкритості ринку перестрахування на основі гравітаційного моделювання(Державна установа “Інститут економіки та прогнозування НАН України”, 2013) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Kuzmenko, Olga Vitaliivna; Кузьменко, Ольга ВитальевнаУ статті розглядається сутнісна характеристика та наводиться математична формалізація рівня відкритості ринку перестрахування. Проводиться дослідження проблем та закономірностей функціонування ринку перестрахування як складної динамічної системи шляхом побудови моделі соціальної мережі активного та пасивного перестрахування. Кількісна оцінка рівня відкритості ринку перестрахування здійснюється шляхом гравітаційного моделювання.