Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» (ННІ БТ) (1980-2021)
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48923
Browse
31 results
Search Results
Item Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки на основі функції Кернела(Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Кушнерьов, Олександр Сергійович; Кушнерёв, Александр Сергеевич; Kushnerov, Oleksandr SerhiiovychВ останні роки на макроекономічному рівні спостерігається активне вивчення та розвиток питань економічної безпеки, дослідження загроз національній економіці. Сучасні методики визначення рівня загрози економіки країн світу враховують основні тенденції функціонування та розвитку світової економічної системи, сучасних інформаційних технологій, останні досягнення економічної теорії. Але, аналіз існуючих методик оцінки загрози національної економіки вказує на відсутність досконалого дієвого та якісного підходу до визначення загроз економіці країни, що викликає гостру необхідність розробки ефективної методології забезпечення національної економічної безпеки країни.Item Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу(Інвестиції: практика та досвід, 2020) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Миненко, Сергій Володимирович; Миненко, Сергей Владимирович; Mynenko, Serhii VolodymyrovychСтаттю присвячено актуальному питанню боротьби з відмиванням коштів, отриманих нелегальним шляхом або в результаті фінансування тероризму. Дієвим інструментом боротьби виступає фінансовий моніторинг, який забезпечується на рівні економічного агента та на державному рівні. Авторами було зазначено, що для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу є нагальна потреба в його автоматизації. З цією метою було розроблено UML-діаграми, які моделюють процес комунікації між користувачами системи та автоматизованою інформаційною системою. В роботі представлено діаграму взаємодії користувачів через інтерфейс системи у процесі здійснення внутрішнього фінансового моніторингу економічними агентами та діаграму взаємодії користувачів через інтерфейс системи у процесі здійснення фінансового моніторингу банком. Це дозволило розробити з використанням програмного забезпечення Bizagi Studio прототип користувацького інтерфейсу, який автоматично на основі бізнес-правил виводить результати фінансового моніторингу для працівника, що здійснює внутрішній моніторинг економічного агенту, та користувацький інтерфейс із результатами фінансового моніторингу для банківського працівника. Діаграми також показують, як відбуватиметься взаємодія між економічним агентом та Державним фінансовим моніторингом, що враховано в користувацькому інтерфейсі. Представлені в роботі розробки враховують можливості перевірки операцій за багатьма критеріями, інтеграції з різними інформаційними системами, здійснення постійних перевірок, урахування норм законодавства, використання бізнес-правил та бізнес-логіки. Їх практична реалізація сприятиме незалежності процесу моніторингу від дій користувача та більш ефективному виявленню операцій, за якими існує ризик відмивання грошей.Item Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу(Економіка та держава, 2020) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Т.В.В умовах трансформації світової фінансової системи і, як наслідок, виникненню значної кількості новітніх ризиків для держави та суб’єктів господарювання, актуальності набуває й реформування існуючої системи нагляду та контролю за вітчизняною фінансовою сферою. В статті обґрунтовані вектори реформування Національної системи фінансового моніторингу за рахунок розробки різних сценаріїв, як базуються на подоланні внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу легалізації кримінальних доходів. Побудовано економіко-математичну модель кількісного оцінювання та якісної інтерпретації стратегій реформування Національної системи фінансового моніторингу на базі застосування методу цілочислової оптимізації. Ідентифіковано ключові внутрішні та зовнішні чинники активізації процесу легалізації кримінальних доходів, а також конкурентні переваги, які отримає національна економіка за рахунок реформування Національної системи фінансового моніторингу. Взаємозв’язок розглянутих трьох груп чинників представлений за допомогою матриць бінарних величин взаємної обумовленості. Проведене обчислення кількості отриманих конкурентних переваг з урахуванням синергетичного ефекту взаємного впливу одночасно діючих внутрішніх та зовнішніх чинників – кількісної характеристики подальшої стратегії реформування Національної системи фінансового моніторингу: пасивна стратегія, стратегія адаптації, активна стратегія, стратегія лідера. Досліджено «ідеальну» ситуацію можливості набуття усіх можливих конкурентних переваг в розрізі реформування Національної системи фінансового моніторингу шляхом подолання внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу легалізації кримінальних доходів. Це виступило основою подальшого визначення меж кількісної оцінки розроблених сценаріїв за допомогою рівномірного розподілу. Представлено динаміку можливої варіації сценаріїв реформування Національної системи фінансового моніторингу в поточний період та в розрізі перспективного проміжку 2020 -2023 рр.Item Data mining-based assessement of the risk of using financial intermediaries for money laundering(Ефективна економіка, 2019) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana VitaliivnaВ статті побудовано економіко-математичні моделі нейронної мережі залежності ризику використання фінансових посередників з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, від факторних ознак. Реалізація запропонованої методики відбувалась у вигляді багатошарового персептрону MLP та мережі на основі радіальних базисних функцій. Для побудови нейронної мережі типу багатошарового персептрону MLP використано алгоритм BFGS. Для побудови нейронної мережі на основі радіальних базисних функцій RBF використано алгоритм RBFT. Інтелектуальний аналіз даних в розрізі виявлення ключових факторів досліджуваного ризику проведений на основі дослідження колінеарності шляхом застосування сигма-обмеженої параметризації та кореляційного аналізу залежності як регресанда від кожного із індикаторів регресорів, так і факторів між собою. Проведене ранжування факторів за ступенем їх впливу на відгук: 1) індекс сприйняття корупції; 2) внутрішньо переміщені особи, нові переміщення, пов'язані з конфліктом та насильством (кількість випадків); 3) світовий індекс щастя; 4) позови до центрального уряду; 5) банківська таємниця; 6) глобальний індекс тероризму; 7) валовий внутрішній продукт на душу населення. Побудовані моделі нейронних мереж представлені архітектурою (кількістю шарів та прихованих нейронів), продуктивністю та помилкою (навчальною, контрольною, тестовою), алгоритмом навчання, а також функціями помилки, активних прихованих та активних вихідних нейронів. Достовірність представлених моделей доведена на основі критеріїв: «Продуктивність навчання», «Контрольна продуктивність», «Тестова продуктивність». Проведено прогнозування ризику використання фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів на період 2019 – 2023 рр., яка засвідчило його поступове зростання починаючи з 2020 р. Доведено, що прогнозні значення ризику використання фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів, незалежно від досить низького прогнозного рівня 2019 року, мають тенденцію до стрімкого зростання в найближчій перспективі.Item Сучасні технології кіберзахисту щодо виявлення шахрайств, що здійснюються персоналом банку(Сумський державний університет, 2019) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Нечепоренко, І.Д.Шахрайство з грошовими засобами є розповсюдженим способом незаконного збагачення, незалежно від того, яким чином воно здійснювалося. Особливо актуальною ця проблема є для фінансово-кредитних установ, які безпосередньо мають справу з фінансовими операціями. Але шахрайські дії в банківській сфері за часту важко виявити на тлі величезної кількості автентичних транзакцій, що проводяться щодня. З іншого боку, не виявлення зловживань, фінансових махінацій, відмивання кримінальних доходів, незаконне отримання коштів з клієнтських рахунків, тощо може завдати шкоди репутації банку. Найтривожніша статистика з банківського шахрайства пов'язана саме із зловживаннями інсайдерів: у 70% випадків злочин було скоєно банківськими службовцями, а саме тими, хто має найвищий рівень доступу до банківської інформаційної системи [1]. Системні адміністратори та адміністратори баз даних мають усі можливості для здійснення або сприяння шахрайству, оскільки володіють повним доступом до банківської інформації, ключів шифрування, паролів та знищення наслідків протиправних дій. Також давні співробітники і топ-менеджери невеликих банків та філій використовують свій доступ до багатьох операцій в системі банку та можуть зловживати своїми довірчими позиціями.Item Автоматизований аналіз касових операцій банків з питань дотримання законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2010) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Ganna Mikolaivna; Колдовський, Микола Васильович; Колдовский, Николай Васильевич; Koldovskiy, Mikola VasiliovochВ роботі подано методи автоматизації пошуку касових операцій комерційних банків, що підлягають фінансовому моніторингу; створено засади побудови програмного комплексу із використанням розроблених методів. Практичне значення полягає в можливості широкого використання при здійсненні НБУ перевірок банків України з питань дотримання ними вимог законодавства України, яке регулює відносини у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.Item Проектування системи інформаційного самообслуговування працівників компанії(Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет, 2014) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Мельник, В.А.Стаття присвячена розробці проекту системи інформаційного самообслуговування працівників компанії. Обґрунтовано напрями інформаційного самообслуговування. Розкрито переваги використання систем для різних груп користувачів. Запропоновано декомпозицію процесу розробки системи інформаційного самообслуговування, яку побудовано із використанням AllFusion Process Modeler. За допомогою Microsoft Visio побудовано схему функціональної частини системи. Побудовано eEPC-діаграму алгоритму дій користувача в системі інформаційного самообслуговування.Item Використання математичних методів та моделей у забезпеченні ефектив-ності корпоративних інформаційних систем(2013) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna MykolaivnaТези присвячені питанню підвищення ефективності корпоративних інформаційних систем за рахунок використання математичних методів та моделей на різних етапах життєвого циклу системи. Наведені приклади застосування математичних методів.Item Розробка системи інформаційного самообслуговування для викладачів вищого навчального закладу(2013) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna MykolaivnaСтаття присвячена питанню розробки автоматизованої інформаційної системи для самообслуговування викладачів вищого навчального закладу. Обґрунтовано доцільність використання таких систем. Запропоновано функціональний склад системи самообслуговування. Розроблено схему інформаційних потоків в системі самообслуговування викладачів. Визначено переваги використання системи для різних груп користувачів. Впровадження системи дозволить перейти до електронного документообігу, забезпечить доступ до інформації незалежно від місцезнаходження та часу, підвищить ефективність планування роботи викладача.Item Напрями удосконалення автоматизованих інформаційних систем внутрішнього контролю(2013) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Пирлик, М.А.Тези присвячені напрямам розвитку автоматизованих інформаційних систем для внутрішнього контролю на підприємствах. Системи повинні розвиватися в бік інтелектуалізації шляхом використання баз знань, математичних методів та моделей, удосконалення за рахунок використання еталонів перевірки для різних етапів контролю, а також уніфікації інтерфейсу для різних об’єктів перевірки.