Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС» (ННІ БТ) (1980-2021)
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/48923
Browse
9 results
Search Results
Item Возможности использования принципов синергетики и нелинейной динамики в методологии денежно-кредитной политики(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2012) Румянцева, О.И.В статье рассматривается ряд подходов нелинейной динамики, учет кото-рых в методологии денежно-кредитной политики позволит использовать возможности монетарного регулирования для формирования положительных синергетических эффектов на стратегических макроэкономических направлениях развития экономики.Item Динамические взаимосвязи основных сегментов финансового рынка Украины(Харьковский национальный экономический университет, 2012) Луняков, О.В.В статье выделены характерные особенности динамических взаимосвязей между кредитным рынком, рынком ценных бумаг и валютным рынком в условиях финансового цикла в Украине.Item Макроэкономическая стабильность в условиях кредитной экспансии(Education and Science, 2012) Луняков, О.В.Современное развитие финансового рынка отличается своей цикличностью. В экономике периодически возникают благоприятные условия для расширения кредитования, повышения цен на активы и формирования объективных основ для экономического роста. В этих условиях эволюционирует и сам финансовый рынок, который во временном континууме можно рассматривать как саморазвивающуюся систему с комплексом разнообразных предлагаемых его участниками финансовых услуг.Item Изменчивость обменных курсов и ее воздействие на управление рисками с использованием внутренних моделей в коммерческих банках(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007) Сречко, Д.; Грум, А.Финансовые рынки создают деловую среду для коммерческих банков. Изменение курсов ценных бумаг является важным атрибутом финансового рынка и определяется его размерами. Центральные банки осуществляют изменение курсов ценных бумаг в соответствии с монетарной политикой, основанной на активности рынка. То же самое относится и к рынкам иностранных валют, где центральный банк воздействует на деятельность рынка посредством обменных курсов. В соответствии с распоряжением Банка Словении, коммерческие банки этой страны в качестве альтернативы или в сочетании со стандартными методами могут применять внутренние модели с целью расчета требований к достаточности капитала для валютного риска и отдельных рыночных рисков. Если банки используют внутренние модели расчета капитала, все характеристики финансовых рынков должны быть включены во внутреннюю модель для обеспечения ее точности. Целью данной статьи является определение причин использования фактора ослабления или константы сглаживания (decay factor) во внутренних моделях небольших финансовых рынков при помощи тестирования в прошлом (back testing). Для точности тестирования используется линейное программирование.Item Стабильное евро и деятельность центральных банков. Денежный фактор(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2006) Шонвіц, Д.Деятельность центральных банков, направленная на поддержание стабильности Евро, предполагает соответствующее развитие потребительских цен при едином монетарном подходе и учете цены активов и обменных курсов. Для стран зоны Евро последние эмпирические исследования подтвердили, что среднесрочная и долгосрочная динамика монетарного роста и инфляция в высшей степени связаны. Деятельность центральных банков сегодня требует комплексного подхода с целью выявления среднесрочных и долгосрочных рисков для ценовой стабильности и принятия в монетарной политике мер, направленных на предупреждение кризисов. Она также требует дополнительного экономического анализа для выявления краткосрочных рисков ценовой стабильности. Стратегия Европейского центрального банка включает в себя эти два аспекта, используя анализ экономической динамики и нарушений, а также анализ монетарных тенденций. Кроме того, деятельность центральных банков на современном этапе должна включать методы прогнозирования инфляции. Однако, проведение монетарной политики не должно чересчур механически основываться на прогнозах, так как нельзя предугадать полностью какие действия должны приниматься в каждой отдельной ситуации в условиях быстро меняющейся экономики.Item Денежно-кредитная политика и неоиндустриализация(Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2009) Пелих, С.А.Если мы обратимся к анализу состояния промышленного производства в Беларуси после 17 лет рыночных реформ, то можно констатировать, что по размеру ВВП достигнут уровень 1990 г. Но наряду с этим успехом произошло падение наукоемкости продукции в три раза (с 2,7 до 0,7 %). Сохранилось производство в основном ресурсодобывающих и энергопроизводящих отраслей с низкой добавленной стоимостью. Чтобы сохранить индустриальное лицо страны, нужен переход на инновационный путь развития – неоиндустриализацию.Item Ипотечная система и денежно-кредитная политика(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2008) Гринько, Е.Л.Распространение ипотеки и ипотечного кредитования, а также сопутствующих их развитию финансовых механизмов и инструментов, сделали более значительным взаимное влияние денежно-кредитной политики и ситуации на ипотечном рынке, в жилищном секторе, рынке недвижимости.Item Инфляционное таргетирование в странах с формирующимся рынком в контексте мирового опыта: проблемы и перспективы использования(Украинская академия банковского дела Национального банка Украины, 2008) Румянцева, О.И.Цель данной статьи заключается в анализе с позиции имеющегося опыта и знаний о трансмиссионном механизме монетарной политики обязательных условий эффективного использования инфляционного таргетирования в странах с формирующимся рынком и эффективных монетарных стратегий его внедрения в этих странах.Item Системный подход к проблеме монетизации экономики Украины(Українська академія банківської справи Національного банку України, 2007) Алешина, И.В.Целью статьи является структурное представление комплекса макроэкономических показателей, оказывающих воздействие на динамику монетизации экономики Украины, исследование корреляционных зависимостей между ними, а также получение регрессионного уравнения, позволяющего осуществлять прогнозирование уровня монетизации по агрегату М3.