Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1
Browse
36 results
Search Results
Item Розробка бізнес-моделей процесів фінансового моніторингу економічних агентів(Видавництво ТОВ `ДКС Центр`, 2019) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Миненко, Сергій Володимирович; Миненко, Сергей Владимирович; Mynenko, Serhii VolodymyrovychСтаття присвячена актуальній темі боротьби із легалізацією коштів, отриманих злочинним шляхом, що є однією з причин тінізації економіки України. Авторами визначено, що головним інструментом протидії даному процесу виступає фінансовий моніторинг, ефективність якого може бути підвищена за рахунок його автоматизації. У статті запропоновано удосконалити існуючу систему фінансового моніторингу за рахунок організації чотирьохрівневої автоматизованої інформаційної системи. Як результат, у нотації BPMN 2.0 розроблено моделі основних бізнес-процесів автоматизованого моніторингу для економічних агентів – суб’єктів первинного моніторингу. Для першого рівня запропоновано модель бізнес-процесу автоматизованого внутрішнього моніторингу, що здійснюється безпосередньо економічними агентами. Перевірка проводиться за допомогою 10 параметрів, уніфікованих для різних економічних агентів. Для другого рівня розроблено модель бізнес-процесу автоматизованого моніторингу платежів, який здійснює фільтрацію транзакцій через систему Клієнт-Банк, що не мають фінансового підтвердження джерела коштів. Крім того, авторами запропоновано бізнес-модель автоматизованого внутрішнього банківського моніторингу транзакцій для виявлення ризику, пов'язаного із використанням банківських послуг для відмивання грошей. Побудова автоматизованої системи з урахуванням запропонованих моделей дозволить більш ефективно та оперативно виявляти операції з ознаками ризику незаконності, уникнути організації зговорів та фінансових схем між економічними агентами та кримінальними структурами. Значна цінність цієї статті полягає у розробці критеріїв перевірки та уніфікації процесу моніторингу економічних агентів, за рахунок усунення впливу людини на процес перевірки.Item Creation of users’ screen forms of the financial monitoring automated information system for economic development and economic growth(Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії і практики, 2022) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Койбічук, Віталія Василівна; Койбичук, Виталия Васильевна; Koibichuk, Vitaliia Vasylivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Kravchyk, Y.V.Процеси інтелектуалізацій та інформатизації суспільства зумовили необхідність розроблення та застосування екранних форм автоматизованих інформаційних систем у різних сферах суб’єктами національної економіки з метою її стабільного розвитку та економічного зростання. Присвячено розробленню екранних форм, які призначені для організації взаємодії між користувачами автоматизованої системи фінансового моніторингу та відповідними модулями перевірки фінансових транзакцій, внесення нормативно-довідкової інформації, роботи із змінною-проміжною і змінною результативними, слугують точкою відліку для можливості проведення процедури симуляції автоматизованого фінансового моніторингу. Створені екранні форми за допомогою програми «Bizagi Studio» відображають прототип автоматизованої системи бізнес-процесу банку, що містить відповідні атрибути, які підлягають перевірці у процедурі фінансового моніторингу. Довідник «Клієнти банку» є ключовою формою. Для юридичних осіб створено довідник «Установчі документи». Фінансові документи фізичних осіб заносять у відповідні форми («Фінансові документи», «Паспортні дані»). Усі операції клієнта генеруються в екранну форму «Масив трансакцій». Інформація щодо рахунків клієнта зберігається у відповідній формі «Рахунки клієнтів». Нормативно-довідкову інформацію щодо типів банківських продуктів заносять до довідника «Категорія продуктів», а щодо типів трансакцій — у довідник «Типи трансакцій», щодо типів клієнтів банку — у довідник «Типи клієнтів», щодо типів рахунків — у довідник з однойменною назвою. Також є можливість організації даних про валюти, з яким банк працює, у формі довідника «Валюти». Створені екранні форми для роботи із змінною-проміжною інформацією, у яку частину інформації заносять за допомогою розрахунків бізнес-логіки системи, а частину — за допомогою користувача, і змінною результативною, яка відображає результати перевірок, дозволили провести процедури симуляції з використанням автоматизованої системи фінансового моніторингу фінансових трансакцій клієнтів банку. Графічну карту бізнес-процесу створено у програмного продукті «Bizagi Studio» з використанням компоненти «Model Process».Item Predictive modeling of the outcomes of cyber sport matches using Data Mining technologies(Хмельницький національний університет, 2021) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Гриценко, Костянтин Григорович; Гриценко, Константин Григорьевич; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Кушнерьов, Олександр Сергійович; Кушнерёв, Александр Сергеевич; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Hrytsenko, A.K.Кіберспортивна галузь є високорозвиненою міждисциплінарною сферою, в якій широко використовуються технології машинного навчання та штучного інтелекту. В статті досліджено питання застосування технологій Data Mining з метою прогнозування результатів кіберспортивних матчів. Розглянута методика прогнозного моделювання. На основі кореляційного аналізу визначено вхідні змінні для прогнозування результатів матчів онлайн гри League of Legends. В пакеті SAS Enterprise Miner побудовано прогнозні моделі у вигляді дерева рішень, логістичної регресії та нейронної мережі. На основі аналізу показників якості прогнозних моделей обгрунтовано використання нейронної мережі в складі предиктора результатів кіберспортивних матчів. Метою даного предиктора є надання гравцям порад про те, яким чином змінити стратегію гри, в якій вони зазнають поразки.Item Прогнозне моделювання результатів кіберспортивних матчів із використанням технологій data mining(Комп’ютерні системи та інформаційні технології, 2021) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Гриценко, Костянтин Григорович; Гриценко, Константин Григорьевич; Hrytsenko, Kostiantyn Hryhorovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Кушнерьов, Олександр Сергійович; Кушнерёв, Александр Сергеевич; Kushnerov, Oleksandr Serhiiovych; Гриценко, АОстаннім часом в Україні активно розвивається індустрія кіберспорту. Кіберспорт сприяє розвитку розумових здібностей у використанні інформаційних технологій. Кіберспорт – це змагання з комп’ютерних ігор. Вона охоплює велику кількість населення та широкий спектр професій. Індустрія кіберспорту включає не лише гравців, а й розробників ігор, менеджерів команд, організаторів турнірів, маркетологів, стрімінгових компаній, численних спонсорів та державних установ. У багатьох країнах світу кіберспорт має державну підтримку, змагання високого рівня та відповідні освітні програми. У 2020 році кіберспорт був визнаний офіційним видом спорту в Україні, а в серпні 2021 року Україна вперше прийняла Чемпіонат Європи з кіберспорту. Особливо слід відзначити роль штучного інтелекту та технологій машинного навчання у розробці комп’ютерних онлайн-ігор. Кіберспортивна галузь є високорозвиненою міждисциплінарною сферою, в якій широко використовуються технології машинного навчання та штучного інтелекту. В статті досліджено питання застосування технологій Data Mining з метою прогнозування результатів кіберспортивних матчів. Розглянута методика прогнозного моделювання. На основі кореляційного аналізу визначено вхідні змінні для прогнозування результатів матчів онлайн гри League of Legends. В пакеті SAS Enterprise Miner побудовано прогнозні моделі у вигляді дерева рішень, логістичної регресії та нейронної мережі. На основі аналізу показників якості прогнозних моделей обгрунтовано використання нейронної мережі в складі предиктора результатів кіберспортивних матчів. Метою даного предиктора є надання гравцям порад про те, яким чином змінити стратегію гри, в якій вони зазнають поразки.Item Blockchain technology based system-dynamic simulation modeling of enterprise’s cyber security system(Economic and Social Development: Book of Proceedings, 2021) Sadigov, M.; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna MykolaivnaThis research is devoted to solving the issue of increasing the level of cybersecurity in large companies through the introduction of modern blockchain technology. The urgency of this problem has been determined for enterprises that have faced with cases of cyber fraud, initiated not only by hackers but also by company employees. The authors have proposed a systemdynamic model of the company’s cybersecurity system built using blockchain technology. The choice of this modeling tool gives an ability to create a computer model of a complex cybersecurity system for further effective design of the proposed modification. The authors have made the main emphasis on reducing the threat associated with the human factor since, according to statistics, 34% of cases are accounted for by the system vulnerability due to user activities. The researchers have developed a diagram of causal relationships, which imitates the process of personnel behavior in the environment of an enterprise automated information system, provided that a person intentionally or unintentionally carries out fraud. The model takes into account the primary condition when any transaction initiated by a person registered in the system has fixed in its blockchain. Thus it reflects the system reaction in case of illegal actions, which further creates the basis for the development of a set of preventive measures. The authors have proposed a system-dynamic diagram based on an analysis of the causal relationship diagram. The article describes the components of the model in the form of differential equations and conducted experimental modeling for various values of some parameters at the initial level of others to identify the sensitivity of the system. The results have made it possible to conclude about the increasing system response in cases of employee fraud in the environment of the company’s automated information system if it bases on blockchain technology.Item Моделювання інтегрального індексу загрози національної економіки на основі функції Кернела(Центр фінансово-економічних наукових досліджень, 2020) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana Vitaliivna; Кушнерьов, Олександр Сергійович; Кушнерёв, Александр Сергеевич; Kushnerov, Oleksandr SerhiiovychВ останні роки на макроекономічному рівні спостерігається активне вивчення та розвиток питань економічної безпеки, дослідження загроз національній економіці. Сучасні методики визначення рівня загрози економіки країн світу враховують основні тенденції функціонування та розвитку світової економічної системи, сучасних інформаційних технологій, останні досягнення економічної теорії. Але, аналіз існуючих методик оцінки загрози національної економіки вказує на відсутність досконалого дієвого та якісного підходу до визначення загроз економіці країни, що викликає гостру необхідність розробки ефективної методології забезпечення національної економічної безпеки країни.Item Розробка інтерфейсів автоматизованого модулю фінансового моніторингу(Інвестиції: практика та досвід, 2020) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Миненко, Сергій Володимирович; Миненко, Сергей Владимирович; Mynenko, Serhii VolodymyrovychСтаттю присвячено актуальному питанню боротьби з відмиванням коштів, отриманих нелегальним шляхом або в результаті фінансування тероризму. Дієвим інструментом боротьби виступає фінансовий моніторинг, який забезпечується на рівні економічного агента та на державному рівні. Авторами було зазначено, що для підвищення ефективності системи фінансового моніторингу є нагальна потреба в його автоматизації. З цією метою було розроблено UML-діаграми, які моделюють процес комунікації між користувачами системи та автоматизованою інформаційною системою. В роботі представлено діаграму взаємодії користувачів через інтерфейс системи у процесі здійснення внутрішнього фінансового моніторингу економічними агентами та діаграму взаємодії користувачів через інтерфейс системи у процесі здійснення фінансового моніторингу банком. Це дозволило розробити з використанням програмного забезпечення Bizagi Studio прототип користувацького інтерфейсу, який автоматично на основі бізнес-правил виводить результати фінансового моніторингу для працівника, що здійснює внутрішній моніторинг економічного агенту, та користувацький інтерфейс із результатами фінансового моніторингу для банківського працівника. Діаграми також показують, як відбуватиметься взаємодія між економічним агентом та Державним фінансовим моніторингом, що враховано в користувацькому інтерфейсі. Представлені в роботі розробки враховують можливості перевірки операцій за багатьма критеріями, інтеграції з різними інформаційними системами, здійснення постійних перевірок, урахування норм законодавства, використання бізнес-правил та бізнес-логіки. Їх практична реалізація сприятиме незалежності процесу моніторингу від дій користувача та більш ефективному виявленню операцій, за якими існує ризик відмивання грошей.Item Сценарії реформування національної системи фінансового моніторингу(Економіка та держава, 2020) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Т.В.В умовах трансформації світової фінансової системи і, як наслідок, виникненню значної кількості новітніх ризиків для держави та суб’єктів господарювання, актуальності набуває й реформування існуючої системи нагляду та контролю за вітчизняною фінансовою сферою. В статті обґрунтовані вектори реформування Національної системи фінансового моніторингу за рахунок розробки різних сценаріїв, як базуються на подоланні внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу легалізації кримінальних доходів. Побудовано економіко-математичну модель кількісного оцінювання та якісної інтерпретації стратегій реформування Національної системи фінансового моніторингу на базі застосування методу цілочислової оптимізації. Ідентифіковано ключові внутрішні та зовнішні чинники активізації процесу легалізації кримінальних доходів, а також конкурентні переваги, які отримає національна економіка за рахунок реформування Національної системи фінансового моніторингу. Взаємозв’язок розглянутих трьох груп чинників представлений за допомогою матриць бінарних величин взаємної обумовленості. Проведене обчислення кількості отриманих конкурентних переваг з урахуванням синергетичного ефекту взаємного впливу одночасно діючих внутрішніх та зовнішніх чинників – кількісної характеристики подальшої стратегії реформування Національної системи фінансового моніторингу: пасивна стратегія, стратегія адаптації, активна стратегія, стратегія лідера. Досліджено «ідеальну» ситуацію можливості набуття усіх можливих конкурентних переваг в розрізі реформування Національної системи фінансового моніторингу шляхом подолання внутрішніх та зовнішніх чинників стимулювання процесу легалізації кримінальних доходів. Це виступило основою подальшого визначення меж кількісної оцінки розроблених сценаріїв за допомогою рівномірного розподілу. Представлено динаміку можливої варіації сценаріїв реформування Національної системи фінансового моніторингу в поточний період та в розрізі перспективного проміжку 2020 -2023 рр.Item Data mining-based assessement of the risk of using financial intermediaries for money laundering(Ефективна економіка, 2019) Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana VitaliivnaВ статті побудовано економіко-математичні моделі нейронної мережі залежності ризику використання фінансових посередників з метою легалізації коштів, отриманих незаконним шляхом, від факторних ознак. Реалізація запропонованої методики відбувалась у вигляді багатошарового персептрону MLP та мережі на основі радіальних базисних функцій. Для побудови нейронної мережі типу багатошарового персептрону MLP використано алгоритм BFGS. Для побудови нейронної мережі на основі радіальних базисних функцій RBF використано алгоритм RBFT. Інтелектуальний аналіз даних в розрізі виявлення ключових факторів досліджуваного ризику проведений на основі дослідження колінеарності шляхом застосування сигма-обмеженої параметризації та кореляційного аналізу залежності як регресанда від кожного із індикаторів регресорів, так і факторів між собою. Проведене ранжування факторів за ступенем їх впливу на відгук: 1) індекс сприйняття корупції; 2) внутрішньо переміщені особи, нові переміщення, пов'язані з конфліктом та насильством (кількість випадків); 3) світовий індекс щастя; 4) позови до центрального уряду; 5) банківська таємниця; 6) глобальний індекс тероризму; 7) валовий внутрішній продукт на душу населення. Побудовані моделі нейронних мереж представлені архітектурою (кількістю шарів та прихованих нейронів), продуктивністю та помилкою (навчальною, контрольною, тестовою), алгоритмом навчання, а також функціями помилки, активних прихованих та активних вихідних нейронів. Достовірність представлених моделей доведена на основі критеріїв: «Продуктивність навчання», «Контрольна продуктивність», «Тестова продуктивність». Проведено прогнозування ризику використання фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів на період 2019 – 2023 рр., яка засвідчило його поступове зростання починаючи з 2020 р. Доведено, що прогнозні значення ризику використання фінансових посередників з метою легалізації кримінальних доходів, незалежно від досить низького прогнозного рівня 2019 року, мають тенденцію до стрімкого зростання в найближчій перспективі.Item Сучасні технології кіберзахисту щодо виявлення шахрайств, що здійснюються персоналом банку(Сумський державний університет, 2019) Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Нечепоренко, І.Д.Шахрайство з грошовими засобами є розповсюдженим способом незаконного збагачення, незалежно від того, яким чином воно здійснювалося. Особливо актуальною ця проблема є для фінансово-кредитних установ, які безпосередньо мають справу з фінансовими операціями. Але шахрайські дії в банківській сфері за часту важко виявити на тлі величезної кількості автентичних транзакцій, що проводяться щодня. З іншого боку, не виявлення зловживань, фінансових махінацій, відмивання кримінальних доходів, незаконне отримання коштів з клієнтських рахунків, тощо може завдати шкоди репутації банку. Найтривожніша статистика з банківського шахрайства пов'язана саме із зловживаннями інсайдерів: у 70% випадків злочин було скоєно банківськими службовцями, а саме тими, хто має найвищий рівень доступу до банківської інформаційної системи [1]. Системні адміністратори та адміністратори баз даних мають усі можливості для здійснення або сприяння шахрайству, оскільки володіють повним доступом до банківської інформації, ключів шифрування, паролів та знищення наслідків протиправних дій. Також давні співробітники і топ-менеджери невеликих банків та філій використовують свій доступ до багатьох операцій в системі банку та можуть зловживати своїми довірчими позиціями.