Видання зареєстровані авторами шляхом самоархівування
Permanent URI for this communityhttps://devessuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/1
Browse
77 results
Search Results
Item Artificial intelligence technologies in banking: challenges and opportunities for anti-money laundering in the context of EU regulatory initiatives(Emerald Publishing Limited, 2025) Горобець, Надія Сергіївна; Horobets, Nadiia Serhiivna; Рєзнік, Олег Миколайович; Rieznik, Oleh Mykolaiovych; Maliyk, V.; Vyhivskyi, I.; Bobrishova, L.Purpose AI capabilities enable banks for more effective anti-money laundering (AML). Regulatory initiatives, including the Sixth Anti-Money Laundering Directive (AMLD6) and the AI Act, impose various requirements on AI-systems developers and users. Therefore, this paper aims to discuss the challenges banks face in the AML framework when implementing AI-systems, as well as the need to balance legal compliance with AI’s technological potential. Design/methodology/approach The discussion on the challenges of AI adoption in banking, considering regulatory initiatives and the search for balance between legal constraints and AI’s technological capabilities, is based on a critical approach. Findings The AI Act provides developers and users with clear requirements and obligations to minimize the negative consequences of AI development. The rapid pace of digital transformation underscores the need for effective global AML standards. Despite ongoing advancements in AI regulation and AML efforts, the challenge of aligning legal requirements – particularly in terms of explainability, confidentiality, impartiality and data security of AI-systems – with the AI’s technological capabilities in the banking sector remains unresolved. The necessity for the EU to develop specific regulations for AI use in finance has been emphasized. Originality/value The paper highlights the key challenges in balancing regulatory compliance with the AI’s technological capabilities used by banks to detect transactions potentially related to money laundering. The focus is placed on current regulatory initiatives, as well as the experience of leading countries in implementing AI-based AML tools.Item Assessment of the connection between the bank's capitalization level and the country's macroeconomic stability(ТОВ «ФІНТЕХАЛЬЯНС», 2024) Позовна, Ірина Вікторівна; Pozovna, Iryna Viktorivna; Arkhireіska, N.V.; Рanaseyko, I.M.; Рanaseyko, S.M.; Serdyukov, K.G.; Єфіменко, Аліна Юріївна; Yefimenko, Alina YuriivnaДобре капіталізована банківська система має вирішальне значення для підтримки макроекономічної стабільності, запобігання фінансовим кризам і зміцнення стійкості економіки до потрясінь. Уряди часто прагнуть забезпечити адекватну капіталізацію банків для сприяння стабільному економічному зростанню. Ця стаття має на меті оцінити зв’язок між капіталізацією банків і макроекономічною стабільністю у 34 країнах Європи з 2010 по 2021 рік на основі статистики Світового банку. У дослідженні використовується метод головних компонентів для визначення відповідних показників капіталізації банків і макроекономічної стабільності, канонічний аналіз і регресійний аналіз для деталізації взаємозв'язків між цими блоками. Канонічний аналіз підтверджує зв’язок між капіталізацією банку та показниками макроекономічної стабільності з коефіцієнтом детермінації 0,617, що означає, що 61,8% дисперсії макроекономічної стабільності пояснюється коливаннями капіталізації банку. У статті представлено одну регресійну модель з фіксованим ефектом і дві - з випадковим ефектом, що детально описують напрямки та силу вплив незалежних змінних (NPL, ROA, ROE - індикатори рівня капіталізації банку) на залежні змінні (INFLATION, UN-EMPL, GINI - індикатори макроекономічної стабільності). Критерії Вальда та p-значення менше 0,05 вказують на те, що моделі з випадковими ефектами (UNEMPL, GINI) були статистично значущими. Результати показують, що збільшення непрацюючих кредитів на 1% корелює з підвищенням рівня безробіття на 0,25%, а збільшення рентабельності активів на 1% призводить до підвищення рівня безробіття на 0,08%. Крім того, збільшення непрацюючих кредитів на 1% підвищує індекс Джині на 0,05%, тоді як збільшення рентабельності капіталу на 1% знижує індекс Джині на 0,03%. Слід зазначити, що вплив рентабельності активів на рівень безробіття та коефіцієнт Джині не є статистично значущим (p-значення більше 0,05). Ці результати можуть інформувати для прогнозування національних показників, розробки інструментів для забезпечення достатньої капіталізації банків та формування ефективної макроекономічної політики з урахуванням коливань рівня капіталізації банків як ключових фінансових посередників.Item Readiness for implementing innovations in banking in advanced and emerging economies(Foundation of International Studies, 2021) Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Zwolińska-Ligaj, M.; Боженко, Вікторія Володимирівна; Боженко, Виктория Владимировна; Bozhenko, Viktoriia Volodymyrivna; Florczak, E.; Ovcharenko, V.The development of innovation requires special knowledge from various management areas, as well as technological and intellectual support from the state. The study aims to assess the country’s readiness to introduce innovative banking technologies. The methodological tools used for the study include bibliographic analysis, fuzzy logic, factor analysis, and the Brown-Mayer model. The period under consideration is 2004-2018. The paper focuses on two groups of countries: advanced economies (Germany, France, Czech Republic, and Spain), emerging markets and developing economies (Ukraine, Poland, Turkey, Croatia, Romania). The results of bibliometric analysis obtained with VOSViewerv.1.6.10 toolkit prove that the most significant factors affecting the country’s readiness to implement banking innovations are intensive economic growth, development of information and communication technologies in society, and financial strength of the banking system. The assessment results show a gradual improvement of technological and economic conditions that are necessary for the intensification of innovation processes in banking in the countries. France, Germany, Turkey, and Poland are among the leading countries with the best conditions for the development of banking innovations, while Ukraine, Croatia, and Romania have the least favorable conditions among analyzed countries. The results of this empirical study can be used to formulate a strategic plan for the development of a country’s banking system.Item Prototyping of information system for monitoring banking transactions related to money laundering(EDP Sciences, 2019) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Яровенко, Ганна Миколаївна; Яровенко, Анна Николаевна; Yarovenko, Hanna Mykolaivna; Бойко, Антон Олександрович; Бойко, Антон Александрович; Boiko, Anton Oleksandrovych; Доценко, Тетяна Віталіївна; Доценко, Татьяна Витальевна; Dotsenko, Tetiana VitaliivnaThe article deals with the prototyping of an information system for intrabank monitoring of transactions related to money laundering. It has been proven that the automation of financial monitoring system would increase the bank’s efficiency due to examining all bank transactions without exception, leveling the human factor, maximizing the speed of identifying suspicious transactions, which will provide the bank management with the possibility to reduce reputational risk and minimize losses related to paying penalties imposed by regulatory agencies. It has been established that the prototype of the information system for monitoring transactions related to money laundering through banks should consist of a model of the business process monitoring in an automated system environment, a DFD model of automated monitoring of banking transactions, a structural database model, user interface forms and the logic of validation business rules. The resulting methodological and practical developments are a universal component of the financial monitoring system of any bank since they have the opportunity to transform and adapt to new standards for reporting entities or differentiation of the business processes of a bank.Item Modeling the integral taxonomic indicator of the efficiency of bank activity(Сумський державний університет, 2021) Дегтяр, А.К.; Dehtiar, А.К.Банківська система є економічною складовою будь -якої країни і відіграє важливу роль у розвитку держави. Економіка України залежить від ефективності банків. Діяльність банків потребує поліпшення та підвищення ефективності, усунення негативних явищ, які зазвичай трапляються у банківському секторі. Майбутній розвиток вимагає чіткого та обґрунтованого прийняття рішень та адекватного ставлення до подальших змін у навколишньому середовищі. Адже система аналізу банків в Україні має безпосередньо змінитися. Ознайомившись з інформацією про банківський аналіз та поточну ситуацію в банківському секторі, важливо оцінити аналіз діяльності банку за допомогою комплексного таксономічного підходу, який визначає нормалізацію факторів введення та їх розподіл.Item Banking in digital age: efficiency of anti-money laundering system(Banking University, 2021) Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Васильєва, Тетяна Анатоліївна; Васильева, Татьяна Анатольевна; Vasylieva, Tetiana Anatoliivna; Миненко, Сергій Володимирович; Миненко, Сергей Владимирович; Mynenko, Serhii Volodymyrovych; Dotsenko, T.The article is devoted to the problems of the development of a system for combating the legalization of income obtained illegally in the context of digitalization of banking activities. The concept of the effectiveness of the anti-money laundering system was considered. The expediency of using the utility approach for modeling the effectiveness of the system for combating money laundering has been determined. The indicator of the effectiveness of the system of combating money laundering was chosen as the share of indictments sent to the court in the total number of criminal offenses for which pre-trial investigation was carried out in the corresponding period. The first alternative of choice — the focus on the development of identifying suspicious financial transactions is characterized by the indicator Share of criminal offenses for which pre-trial investigation was carried out per one transaction report submitted to the State Financial Monitoring Service. The second alternative of choice — the development of innovative technologies, is characterized by the indicator of the Level of digitalization of the economy. The input data are the indicators on the crime rate in Ukraine, the work of the pre-trial investigation bodies, obtained from the State Financial Monitoring Service of Ukraine, the General Prosecutor's Office of Ukraine and the State Statistics Service of Ukraine, suspicious financial transactions and the number of Internet subscribers. On the basis of the calculated autocorrelation coefficients of zero differences and determination of their statistical significance, a nonlinear function of the relationship between mictoramas was selected. Using the Stone-Geary utility function, which for the selected input data took the form of a Cobb-Douglas power function, the degree of response of alternative approaches to improving the effectiveness of the system of combating criminal proceeds was determined. The degree of digitalization of the economy has a high level of elasticity. Therefore, to increase the effectiveness of the system of combating money laundering, it is necessary to develop innovative information technologies in the field of FinTech.Item Customer Loyalty to Bank Services: The Bibliometric Analysis(Institute for International Cooperation Development/The London Academy of Science and Business, 2020) Дубіна, Олексій; Ус, Яна Олександрівна; Ус, Яна Александровна; Us, Yana Oleksandrivna; Пімоненко, Тетяна Володимирівна; Пимоненко, Татьяна Владимировна; Pimonenko, Tetiana Volodymyrivna; Люльов, Олексій Валентинович; Люлев, Алексей Валентинович; Liulov, Oleksii ValentynovychSystematisation of literary sources on and approaches tosolving the problem of enhancingcustomer loyalty indicated that scholars had contributed significantly toenriching the scientific research aimed at ensuring the effective long-term consumer interaction. Accordingly,the current paper aimsat conducting the bibliometric analysis ofpublicationson customer loyalty to banks institutions. The object of research is the scientific documents published in the biggest abstract database Scopus. The paper follows in the next logical sequence. Firstly, the authors searchscientific studies indexed by Scopus database from 2000 to 2019 in the domainof customer loyalty. The document search was conducted in the following areas: the article title, abstract and keywords. Herewith, the combinations of keywords included: bank and customer; bank and loyalty, bank reputation and loyalty; bank confidence and loyalty; bank trust and loyalty; bank and customer; bank and communication strategy. With the irrelevant documents excepted and the duplicate oneseliminated, the determinate sample of documents investigated amounted for2752 items. Secondly, the selected papers were visualised with VOSviewer software to build the network maps displaying the relationships amongthe keywords. Thus, the obtained results allowed describing the main directions in the scientific treatise on customer loyalty to banking as well as highlighting the scientific schools interested in exploring the investigated theme. The authors noted that the findings might be the base for future investigation on developing the communication strategies to increase customer loyalty to bank institutions.Item Banking regulation in ensuring bank's efficiency: Looking through different forms of ownership(Foundation of International Studies, 2020) Дудченко, Вікторія Юріївна; Дудченко, Виктория Юрьевна; Dudchenko, Viktoriia Yuriivna; Goncharenko, T.; Didenko, O.; Olejarz, T.The study is aimed to investigate the impact of banking regulation intensity on the efficiency of banks with different forms of capital ownership. To test the hypothesis about the different level of influence of banking regulation instruments on state, private and foreign banks, the GLS-modeling tool was used. The study sample includes data on the banks from six countries (Ukraine, Poland, Kazakhstan, Georgia, Estonia and Belarus) within the research period of 2001–2014. Empirical calculations indicate that there is no need to introduce differentiated regulatory regimes depending on the form of ownership and the origin of bank's capital, since there are no significant differences in the impact of different components of the regulatory mechanism on the banks of different ownership forms and different origins of capital. Particularly noteworthy is the formulation of a strategy for regulating state-owned banks, with slight differences in the effectiveness in the use of indicative and administrative instruments, while at the same time the importance of institutional environment indicates the need to reform the principles of state-owned banks operations.Item Forecasting the risk of money laundering through financial intermediaries(Університет банківської справи, 2020) Турсалон, М.М.; Зейналов, З.Г.; Гусейнова, А.Т.; Лєонов, Сергій Вячеславович; Леонов, Сергей Вячеславович; Lieonov, Serhii Viacheslavovych; Кузьменко, Ольга Віталіївна; Кузьменко, Ольга Витальевна; Kuzmenko, Olha Vitaliivna; Боженко, Вікторія Володимирівна; Боженко, Виктория Владимировна; Bozhenko, Viktoriia VolodymyrivnaОсновною метою проведеного дослідження є побудова прогнозної нейромережевої моделі для визначення динаміки ризику використання банківських установ для легалізації кримінальних коштів. Методичним інструментарієм проведеного дослідження стали методи експоненційного згладжування (з використанням експоненційного тренду, лінійної моделі Хольта та затухаючого тренду), моделі штучної нейронної мережі (багатошаровий персептрону MLP-архітектури з використанням алгоритму BFGS, радіальна базисна функція RBF-архітектури з використанням алгоритму RBFT). Об’єктом дослідження обрано 20 банків України. Побудова прогнозної моделі в статті здійснено в наступній логічній послідовності: визначено прогнозні значення релевантних факторів впливу на ризик залучення фінансової установи в тіньові операції; навчання нейронних мереж за сформованою вибіркою показників; прогнозування ризику використання фінансових посередників України для легалізації кримінальних доходів на період 2020-2025 рр. на основі побудованих нейронних мереж. Проведені розрахунки засвідчили, що до 2025 року лише 40% аналізованих банків України зможуть зменшити їх участь в легалізації незаконно отриманих коштів.Item Formal and informal approaches to the central bank's relations with their governments(Сумський державний університет, 2020) Таранюк, Леонід Миколайович; Таранюк, Леонид Николаевич; Taraniuk, Leonid Mykolaiovych; Д`яконова, Ірина Іванівна; Дьяконова, Ирина Ивановна; Diakonova, Iryna Ivanivna; Шебеда, А.С.; Петрушенко, Юрій Миколайович; Петрушенко, Юрий Николаевич; Petrushenko, Yurii MykolaiovychМатеріали Міжнародної науково-практичної конференції "Соціально-економічні виклики" присвячені пошуку системного вирішення мультидисциплінарних проблем в сфері сучасного розвитку, управління, адміністрування різних систем, корпоративної соціальної відповідальності, управління інноваціями в різних сферах навколишнього середовища управління. Для науковців, науковців, студентів, аспірантів, представників бізнесу громадські організації, вищих навчальних закладів та широкого кола читачів.